НИС "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

17 февраля вторник в 16:00 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов». Доклады представят:

1.  Добрынская В.В., доцент Школы финансов.

Тема доклада: Факторное инвестирование на финансовых рынках

Аннотация: This study reveals that the historical performance of value strategies is primarily concentrated in relatively rare episodes of exceptionally high returns, which we refer to as value booms. Behavioral theories suggest that the value premium should vary depending on lagged market returns or other proxies of investor sentiment, a hypothesis supported by our empirical findings. In the US, the value premium is about three times higher than its unconditional counterpart following two years of negative market returns, whereas it effectively disappears after two years of positive returns. These value booms often coincide with sharp underperformance of momentum strategies. Therefore, we propose a positively skewed, dynamic investment strategy that switches from value to momentum and back, depending on trailing market conditions, thereby enhancing the Sharpe ratios of standard value and momentum strategies by over threefold and 60 percent, respectively. Our results are robust across different value definitions, sentiment measures, and internationally. Similar value and momentum patterns are also observed in the cryptocurrency market, and the same switching strategies, which alternate between value and momentum strategies depending on the trailing market performance, yield superior returns in this alternative investment market.

2. Томтосов А.Ф., старший преподаватель Школы финансов.

Тема доклада: Do Foreign Investors Decrease Investment Opportunities in Emerging Markets?

Аннотация: The paper is based on unique data from foreign investors' accounts (FIA) on the Moscow Exchange. I investigate investment opportunities for stock picking and systematic strategies, such as momentum, value, size, and low volatility, across periods characterized by high, declining, and no share of FIA. Periods with high foreign investor activity are characterized by low opportunities for factor investing and higher probabilities for successful stock picking. Since 2022, with the prevalence of retail investors, the number of persistent factors has increased from one to three, and the share of stocks that outperform the market has dropped by 10%.

Рабочий язык: английский, русский.

Ссылка для подключения: https://us06web.zoom.us/j/84183739597?pwd=7MbHypUwF2bDOaL7Zr0ciGhVxdPO5l.1

Идентификатор конференции: 841 8373 9597

Код доступа: 648130

9 февраля понедельник в 16:00 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов». Доклады представят:

1.  Карминский А.М., профессор Школы финансов.
Тема доклада: Моделирование в банковском деле и финансах
Аннотация: 55 лет на академическом треке. 300+ статей и около 40 книг. Публикации 2025г.
1)     Статья в Scopus Q1 по ESG рейтинг — резюме.
2)     Контроллинг в банке. — Монография из цикла книг по контроллингу.
3)     Моделирование в банковском деле и финансах — НИУ ВШЭ, 2025:
·        Структура.
·        Аннотация.
·        Состав авторов — мои ученики под моим научным редактированием.
·        Обзор двух глав.
·        Проблемные вопросы. 

2. Григорьева С.А., доцент Школы финансов.
Тема доклада: Does ESG Performance Influence Bid Premiums: Evidence from Developed and Emerging Capital Markets
Аннотация: ESG performance and valuation outcomes in mergers and acquisitions have attracted growing attention in empirical finance, yet the cross-market mechanisms linking sustainability characteristics of target firms to bid premiums remain insufficiently understood. Existing studies rarely examine how this relationship varies across institutional environments and deal structures. This paper addresses this gap by analyzing whether the ESG performance of target companies affects the size of bid premiums in M&A transactions, with particular attention to differences between developed and emerging capital markets. Using a dataset of 1,315 completed deals from 2008 to 2023, we employ a set of econometric models and robustness procedures to assess how ESG scores shape acquirer pricing behavior across regions and deal types. Our results indicate that stronger ESG performance is associated with higher bid premiums in Europe, the United States, and Japan, suggesting that acquirers in developed markets systematically reward sustainability attributes. In emerging markets, ESG performance raises bid premiums primarily in cross-border transactions, with pronounced effects in BRICS economies and across Asia. Additional analyses reveal heterogeneous effects of environmental and social scores in environmentally sensitive industries, demonstrate how ESG influences the likelihood of securing a premium above the industry benchmark, and document the distinct impact of COVID-19 on premium formation. The study enhances current understanding of how ESG considerations are incorporated into M&A valuation across diverse market settings, offering evidence that sustainability performance functions as an increasingly important dimension of target assessment.

Рабочий язык: русский.

Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/97368006101?pwd=pwiGjjvtlbs7vlk0Qr73zr5MfNjnES.1
Идентификатор конференции: 973 6800 6101
Код доступа: 767234

17 ноября понедельник 16:00 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов». Доклады представят:

1. Ованесова Юлия Сергеевна, доцент Школы финансов.

Тема доклада: Determinants of Residential Real Estate Prices in Russia. Bubbles Detection

Аннотация: The residential real estate market is an important sector of the economy, influencing housing choices, shaping housing policy decisions, and influencing developers' strategies to respond to current market conditions. This work examines the macroeconomic factors influencing residential real estate prices in the primary market of Russia, which have seen an unusual increase since 2020, leading to potential price bubbles in some Russian regions. The goal of this research is to use a methodology to identify explosive price behavior using monthly data from 16 regions over an eight-year period, with a unique focus on the two-time period division to identify macroeconomic determinants underlying current price trends due to government preferential mortgage programs.

2. Ольховик Владимир Витальевич, доцент Школы финансов.

Тема доклада: Совершенствование администрирования доходов бюджетов и фискального стимулирования в России и странах БРИКС

Аннотация: В докладе представлено системное обобщение результатов научных исследований автора, опубликованных в ведущих рецензируемых изданиях, посвящённых вопросам унификации подходов и цифровизации процедур администрирования доходов бюджетов. Особое внимание уделено разработке и внедрению цифровых инструментов управления поступлениями от административных штрафов, а также анализу российской практики в сопоставлении с международным опытом стран БРИКС.
На основе статей «Унификация и цифровизация процедур администрирования доходов от административных штрафов: российская практика и международный опыт стран БРИКС» (2025) и «Совершенствование системы реализации полномочий по администрированию доходов бюджетов Российской Федерации» (2024) раскрываются ключевые тенденции развития институциональной среды в сфере доходного администрирования, а также направления гармонизации правоприменительной практики на федеральном и региональном уровнях.
Вторая часть доклада опирается на результаты исследований, представленных в статьях «Fiscal Mechanism for Stimulating Domestic Production in Some BRICS and European Countries» (2023) и «Legal Regulation of Inter-Municipal Cooperation in European Countries» (2023). На этом материале рассматриваются фискальные и правовые механизмы стимулирования экономического роста, формирования бюджетных стимулов для реального сектора экономики и укрепления горизонтальных связей между муниципальными образованиями.
В завершение обозначаются приоритеты для дальнейших исследований в области цифровой трансформации государственных финансов, а также направления совершенствования организационных инструментов повышения эффективности бюджетной системы Российской Федерации.

Ссылка для подключения:

https://zoom.us/j/93021335265?pwd=BCYe8d4aCVCcFWsHaKCA4BLSw9gBVE.1

Идентификатор конференции: 930 2133 5265

Код доступа: 932602

24 апреля в 12:00 Школа финансов проведет предварительное обсуждение (предзащиту) кандидатской диссертации Ву Яньфэй на тему: «Влияние цифровой трансформации и перехода к принципам устойчивого развития на результаты деятельности в корпорациях в Китае».
Научная специальность: 5.2.4 Финансы
Научный руководитель: д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ Ивашковская Ирина Васильевна. 

Рецензенты:
Рогова Елена Моисеевна, д.э.н., профессор ВШМ СПбГУ.
Дранев Юрий Яковлевич, д.э.н., профессор НИУ ВШЭ.
Карминский Александр Маркович, д.э.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ.
Карамышева Мадина Ринатовна, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ.
Черкасова Виктория Артуровна, к.э.н., доцент НИУ ВШЭ.

Предзащита пройдет в дистанционном формате.
Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/91709455316?pwd=xmjQai20VCFpJ08fGxi8bgfcwoSjQq.1
Идентификатор конференции: 917 0945 5316
Код доступа: 458312
Рабочий язык: английский 
С полным текстом диссертации и резюме можно ознакомиться по запросу на df@hse.ru.

1 апреля в 16:00 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов», на котором выступит с докладом аспирант Школы финансов Ву Яньфэй.  

Тема доклада: Synergistic Effect of Digital and ESG Transformation on Corporate Performance.

Аннотация: Amid rapid technological advancements and escalating environmental challenges, emerging economies face pressures to balance economic transformation with environmental responsibility. In response, Chinese enterprises have actively implemented digital transformation (DT) and green transition strategies to address these challenges. However, whether these twin transitions are mutually supportive or conflict in certain dimensions remains an open question. This dissertation investigates the synergies between DT and Environmental, Social, and Governance (ESG) practices on corporate performance, focusing on Chinese enterprises. Empirical results reveal that DT negatively impacts financial performance and green innovation in Chinese firms, with financing constraints acting as a critical mediating mechanism. ESG practices, on the other hand, mitigate these challenges by enhancing corporate reputation, optimizing resource allocation, alleviating financial pressures, and aligning short-term priorities with long-term sustainability goals. This research introduces the concept of the “crowding-out effect,” where DT investments divert resources away from green innovation, and highlights the dual role of ESG as both an external regulatory mechanism and an internal governance tool in moderating this conflict. Furthermore, this study develops a quantitative framework for the novel concept of “New Quality Productivity” (NQP), illustrating how DT and ESG not only address each other’s challenges but also enhance their mutual efficiency and quality, driving sustainable, innovation-driven productivity. Lastly, the dissertation explores the potential of artificial intelligence (AI) to enhance ESG performance and examines the moderating role of external supervision in this relationship, providing new insights from how this digital frontier can advance sustainable development. This research offers a comprehensive framework for understanding the interplay between technological advancements and sustainability, delivering actionable insights for enterprises and policymakers to promote sustainable growth and innovation.

Рабочий язык: английский

Ссылка Zoom: https://zoom.us/j/98418675653?pwd=me851LHeRowFeHNaKAc4h2BkBhosUt.1
Идентификатор конференции: 984 1867 5653
Код доступа: 929414

1 апреля в 14:30 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов», на котором выступит с докладом выпускник аспирантуры Школы финансов Городилов Алексей Андреевич.

Тема доклада: The Relationship between Bank Capital, Liquidity Creation and Interest Rate Risk of Commercials Banks in Russia

Аннотация: Monetary authorities worldwide, including in Russia, implement regulatory measures to balance financial stability and economic growth. Banks play a crucial role in transmitting monetary policy effects, influencing the cost of money, and facilitating liquidity creation. This study examines the relationship between bank capital, liquidity creation, and interest rate risk in the banking book (IRRBB) within the Russian banking system – an area that remains underexplored. Using detailed data on Russian banks, we refine the methodology of Berger and Bouwman (2009) to construct liquidity creation measures that account for both the category and maturity of balance sheet items. Additionally, we propose a novel approach to decompose net interest margin (NIM), allowing us to estimate expected and unexpected changes in NIM as a measure of IRRBB.Our findings reveal a negative and statistically significant relationship between the total capital ratio and liquidity creation, suggesting that higher capital requirements constrain the liquidity banks provide to the economy. This effect is primarily driven by the asset side of the balance sheet and persists across different economic periods. Moreover, both expected and unexpected IRRBB positively influence liquidity creation, particularly during periods of rising interest rates, with banks adjusting their asset structures rather than liabilities.This study contributes to the literature on liquidity creation and financial stability by providing new insights into how regulatory capital and IRRBB shape liquidity creation in an emerging market. The findings highlight the trade-offs central banks face when setting capital requirements while ensuring adequate liquidity to support economic activity.

Рабочий язык: английский

Ссылка Zoom: https://zoom.us/j/98418675653?pwd=me851LHeRowFeHNaKAc4h2BkBhosUt.1
Идентификатор конференции: 984 1867 5653
Код доступа: 929414

11 марта в 16:00 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

Доклады представят:

1. Лысенок Никита Ильич, преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков.

Тема доклада: Модели прогнозирования динамики фондового рынка: от классических подходов к нейронным сетям.

Аннотация: В условиях современной политической и экономической турбулентности вопрос устойчивости глобальной финансовой системы и фондовых рынков приобретает все большую актуальность. Цель данного исследования – проследить эволюцию моделей прогнозирования динамики фондового рынка с 1960 по 2025 гг. и выявить наиболее эффективную модель прогнозирования в условиях растущей волатильности финансовых рынков и глобализации экономики. В рамках проведенного исследования был использован многоступенчатый подход, включающий более 300 релевантных исследований. В результате было выделено 5 ключевых этапов исследований моделей прогнозирования динамики фондового рынка: пилотный  «национально-ориентированные исследования (США)» с 1960 по 1979гг., «англосаксонский» - с 1980 по 1999гг., этап «развитые рынки» с 2000 по 2009, этап «развивающиеся рынки» с 2010 по 2019гг и «Усиление влияния стран БРИКС» с 2020 по 2025 гг. В работе были рассмотрены 16 ключевых моделей прогнозирования динамики фондового рынка с учетом влияния экономических, технологических факторов и глобальных изменений. Среди традиционных моделей были выделены модели CAPM (модель ценообразования капитальных активов), модель Фамы и Френча, APT (Теория арбитражного ценообразования) на этапе национально-ориентированных исследований (США) и англосаксонском этапе. На современном этапе «Усиление влияния стран БРИКС», наибольший интерес представляет модель GRU (Gated recurrent units), как наиболее точная модель прогнозирования динамики фондового рынка, использующая передовые методы глубокого обучения с использованием нейронных сетей, учитывающая как краткосрочные, так и долгосрочные зависимости показателей в модели. Данное исследование имеет теоретическую и практическую значимость, так как предоставляет комплексную основу для понимания сложных взаимодействий между различными моделями прогнозирования и динамикой фондового рынка. Практическая значимость заключается в разработке моделей для эффективных стратегий прогнозирования динамики фондового рынка, которые могут быть применены для принятия инвестиционных решений и управления рисками в условиях глобальной экономики.

2. Полякова Марина Васильевна, доцент Школы финансов.

Тема доклада: Анализ детерминант эффективности российских страховых компаний.

Аннотация: Исследование посвящено анализу характера влияния ряда внутренних и внешних факторов на эффективность лидеров российского страхового рынка. В исследование вошли две группы страховых компаний по страхованию иному, чем страхование жизни – «столичные» с головным офисом в Москве или Санкт-Петербурге и «региональные», с головными офисами, расположенными в региональных центрах. Для этих групп были построены модели статистической взаимосвязи между значением рентабельности активов и значениями ряда показателей, традиционно принимаемых во внимание при изучении проблем управления прибыльностью страхового бизнеса.  Целью исследования является описание возможных механизмов управления ROA с учетом региональной специфики.

Ссылка Zoom: https://zoom.us/j/93147436344?pwd=PRkOppU6ujZmuhm7Y1DWPUAMQbnUpD.1   

Идентификатор конференции: 931 4743 6344

Код доступа: 001090

18 февраля в 16:00 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов», на котором выступит с докладом старший преподаватель Школы финансов Попов К.А.  

Тема: "Совет директоров, CEO и финансовая эффективность компании в условиях ESG-трансформации"

Аннотация: Корпоративное управление, как одна из составляющих корпоративной финансовой архитектуры, в значительной мере определяет риски, стратегические приоритеты и эффективность использования ресурсов для повышения стоимости компании. Новые вызовы, с которыми сталкиваются российские компании, требуют нового подхода к формированию системы корпоративного управления. В частности, несмотря на беспрецедентные санкции и масштабную перестройку российской экономики, для российских компаний остается актуальной тема трансформации на основе принципов ESG (Environmental, Social, Governance), предусматривающих выстраивание бизнес-процессов, инвестиционных программ и политики финансирования с учетом интересов широкого круга стейкхолдеров. При этом для существующих исследований влияния характеристик корпоративного управления на эффективность компаний в условиях ESG-трансформации характерен ряд лакун, включая фокус на ограниченном спектре характеристик совета директоров и СЕО, а также на развитых рынках США и Европы, выводы для которых ограниченно применимы для России с учетом ее специфики – концентрации собственности, высокого уровня власти СЕО и т.д. Исследование, проведенное Константином Поповым, стажером-исследователем научно-учебной лаборатории корпоративных финансов, направлено на преодоление данных лакун. Для этого проанализированы характеристики человеческого капитала советов директоров российских компаний, а также – впервые для российской выборки – широкий спектр характеристик членов комитетов совета директоров по аудиту, по стратегии и по устойчивому развитию. Выявлены эффекты этих характеристик как для финансовых показателей эффективности, так и для ESG-трансформации российских компаний, оцененной с использованием российских и международных рейтингов. Кроме того, выявлен корректирующий эффект власти СЕО, ослабляющий как положительные, так и негативные эффекты характеристик комитетов совета директоров. Полученные результаты вносят вклад в развитие ресурсной (resource-based view) и стейкхолдерской теорий (stakeholder theory) корпоративного управления, а их практическая значимость обусловлена возможностью применения инвесторами и аналитиками при оценке качества корпоративного управления в российских компаниях. Информационная база и методология исследования применялись при реализации стратегического проекта «Социальная политика устойчивого развития и инклюзивного экономического роста», реализуемого НИУ ВШЭ в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Ссылка Zoom: https://zoom.us/j/96506562412?pwd=au42hsqYaieWvrRj1Tne64JbbRkaWz.1

Идентификатор конференции: 965 0656 2412

Код доступа: 585690

26 ноября в 15:00 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов», на котором выступит с докладом доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Курочкин Сергей Владимирович.  

Тема: «Классификация форм кривой бескупонной доходности на основе дифференциальных инвариантов и анализ динамики формы G-кривой Московской биржи»

Аннотация: Кривая доходностей графически отображает зависимость процентной ставки от срочности. Форма кривой косвенно отражает заложенные рынком ожидания относительно будущей траектории процентной ставки. Обычно анализ формы кривой доходности осуществляется эвристически — через спреды между ставками на различные сроки либо визуально. В докладе даётся строгое определение понятию формы кривой доходности в терминах топологических инвариантов дифференцируемых отображений. В рамках модели Нельсона–Зигеля в качестве базовой показано, что в общем положении (т.е. за исключением множества лебеговой меры ноль в пространстве параметров) возможны ровно шесть форм кривой. На данных о кривой бескупонной доходности Московской биржи анализируется статистика переходов из одного типа в другой. В частности, переход из нормального возрастающего вида в инвертированный всегда происходит через горб, а обратный переход — через впадину, что указывает на важную роль среднесрочных ставок в трансформации кривой.

Ссылка Zoom: https://zoom.us/j/94152183827?pwd=BmVGjJOlMsbqnR6QdKpEMQuBYyrTHo.1

Идентификатор конференции: 941 5218 3827

Код доступа: 222167

25 марта в 16:00 онлайн состоится НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов», на котором выступит с докладом старший преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков Родина В.А.

Тема: «Оптимальное решение задачи иммунизации потока множественных платежей произвольной структуры»

Аннотация: Одной из центральных задач в управлении портфелем активов с фиксированной доходностью является иммунизация, т.е. контроль изменения стоимости портфеля при колебаниях процентных ставок с учетом аналогичной зависимости портфеля обязательств. В многочисленных исследованиях были предложены различные модели иммунизации для обязательства c единичным платежом и/или при предположении определенного вида сдвигов кривой спот-ставок. В настоящей работе впервые предложено решение проблемы иммунизации портфеля облигаций для множественных платежей по обязательствам и сдвигов кривой доходности произвольной структуры. Введенная Навалкой и Чемберсом, мера риска M-Absolute обобщается на случай потока множественных платежей по обязательствам. В качестве меры близости потоков платежей используется известная в машинном обучении метрика Earth Mover’s Distance (EMD), или расстояние Монжа-Канторовича-Вассерштейна. Доказана оценка типа Фонга-Васичека - процентный риск портфеля ограничен произведением двух факторов, один из которых будет EMD‑расстоянием между активами и обязательствами (т. е. зависит только от структуры портфеля), а другой - sup-норма функции шока ставок - зависит только от изменения кривой бескупонной доходности. Доказана неулучшаемость оценки. Получен явный вид и алгоритм расчета оптимального иммунизирующего портфеля. Практическая применимость метода продемонстрирована на примере иммунизации портфеля облигаций федерального займа при структуре потока обязательств типа аннуитета.

Рабочий язык: русский

Ссылка: https://zoom.us/j/92391762969?pwd=RzhGUllNalFBaHNxZEFEOFdBTzJPdz09

Идентификатор конференции: 923 9176 2969

Код доступа: 779141

19 декабря в 11:00 на совместном заседании научно-исследовательских семинаров «Эмпирические исследования корпоративных финансов» и «Эмпирические исследования банковской деятельности» Школа финансов ФЭН проведет предварительную защиту кандидатской диссертации Егоровой Александры Алексеевны на тему: «Влияние ESG факторов на финансовые результаты компаний». 

Научная специальность: 38.06.01 Экономика
Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., ординарный профессор НИУ ВШЭ Карминский Александр Маркович

Рецензенты:

• Ивашковская Ирина Васильевна, д.э.н., ординарный профессор, руководитель Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ
• Дранев Юрий Яковлевич, PhD, директор Центра количественного моделирования ИСИЭЗ НИУ ВШЭ
• Рогова Елена Моисеевна, д.э.н., профессор, заведующий кафедрой финансов и учета ВШМ СПбГУ
• Гришунин Сергей Вадимович, к.э.н., доцент Школы финансов ФЭН НИУ ВШЭ

Предзащита пройдет в дистанционном формате, на платформе Zoom:

https://zoom.us/j/92044858646?pwd=Wm96eXJEZ3QzNTd0L2hjNU9ENVNuUT09

Идентификатор конференции: 920 4485 8646

Код доступа: 976711

С полным текстом диссертации и резюме можно ознакомиться в Школе финансов.

21 ноября в 17:00 онлайн состоится НИС "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

В рамках семинара предлагается обсудить доклад :

Виноградова Вероника Сергеевна, старший преподаватель Школы финансов

Тема: «The upside-down world of value capture. Do companies in technology sector follow the principles of profitable growth?»

Рабочий язык: английский

Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/97190057075?pwd=cmNxcXl4K3B5V0wxTlV4VWkvZW5nUT09

Идентификатор конференции: 971 9005 7075

Код доступа: 786250

28 марта вт 16:00 онлайн состоится научно-исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить 2 доклада:

Горелая Наталия Васильевна, доцент Школы финансов

Тема: Исследование влияния модели Baas на показатели российских банков

Рабочий язык: русский

Макеева Елена Юрьевна, доцент Школы финансов

Тема: Влияние характеристик совета директоров на ESG-рейтинги и стоимость российских компаний

Рабочий язык: русский

Фокина Элла Павловна, старший преподаватель Школы финансов.

Тема: Выявление эффективных инвестиционных стратегий с использованием модели прогнозирования слияний и поглощений и анализа доходности

Рабочий язык: английский

Ссылка для подключения: https://zoom.us/j/95286986177?pwd=WDlhOTJjQ1JwUFFHNzRHOUpUN3N2UT09 

Идентификатор конференции: 952 8698 6177

Код доступа: 921203

13 декабря 2022 (вторник) в 16:00 онлайн состоится научно-исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить 2 доклада:

1. Попов Константин Александрович, стажер-исследователь научно-учебной лаборатории корпоративных финансов, аспирант Школы финансов.
Тема: «Board Characteristics and ESG Performance: CEO's Moderating Role»

2. Симонович Милица – аспирант Школы финансов.
Тема: «Board Structure and Disclosure of Intellectual Capital- An Empirical Study in Knowledge-Based Economies»

Ссылка Zoom: https://zoom.us/j/95590574043?pwd=SThNQyttN3ZuZ3VPYkRibHFYL1Yydz09

Идентификатор конференции: 955 9057 4043

Код доступа: 095849

22 ноября 2022 (вторник) в 16:00 онлайн состоится научно-исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить 3 доклада:

1. Евдокимова Мария Сергеевна, преподаватель Школы финансов, доклад «Влияние пандемии коронавируса на инновационную активность ИТ компаний в США».

2. Микова Евгения Сергеевна, к.э.н, старший преподаватель Школы финансов, доклад «Факторные аномалии на развивающихся рынках».

3. Галенская Кристина Владимировна, старший преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков, доклад «Комплексное влияние факторов на торговые кредиты для средних и малых компаний стран Восточного блока: изменения, вызванные глобальным финансовым кризисом»

Ссылка Zoom: https://us06web.zoom.us/j/83309663604?pwd=V3l6Q3gyREgwc2RzZXljQUN6c3JCUT09

Идентификатор конференции: 833 0966 3604

Код доступа: 287591

17 ноября 2022 (четверг) в 16:00 онлайн состоится научно-исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить доклад:

Ованесова Юлия Сергеевна, к.э.н., старший преподаватель Школы финансов, доклад «Факторы, определяющие стоимость компаний, занимающихся недвижимостью, после IPO и особенности их размещения»

Ссылка Zoom: https://us06web.zoom.us/j/81596037006?pwd=Y0pOVCswdzlQK0hIaWI3M3lIRFc5Zz09

Идентификатор конференции: 815 9603 7006

Код доступа: 789748

28 июня вт 16:00 онлайн в рамках НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов» состоится предзащита кандидатской диссертации Иванинского Ильи Олеговича.

Тема диссертации: Цифровая трансформация бизнеса и её влияние на механизмы корпоративного управления

Digital Transformation of Business and its Impact on Corporate Governance Mechanisms

Научная специальность: 08.00.10 «Финансы, денежное обращение и кредит»

Научный руководитель: д.э.н., профессор Ивашковская И.В.

Рецензенты:

Авдашева С.Б., д.э.н., профессор
Дранев Ю.Я., PhD, доцент
Карминский А.М., д.э.н., д.т.н., профессор  
Лазарева О.В., PhD, доцент
Федорова Е.А., д.э.н., профессор

Для получения Zoom ссылки просьба обращаться с корпоративной почты НИУ ВШЭ на df@hse.ru.

7 июня вт 16:00 онлайн в рамках НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов» состоится предзащита кандидатской диссертации аспиранта Семяшкина Ефима Григорьевича.

Тема диссертации: Формирование системы рейтингов экспортно-ориентированных предприятий агропромышленного комплекса

Научный руководитель: д.э.н., д.т.н., профессор Карминский А.М. 

Рецензенты:

Дранев Ю.Я., НИУ ВШЭ, PhD, доцент

Серова Е.В., НИУ ВШЭ, д.э.н., профессор

Для получения Zoom ссылки просьба обращаться с корпоративной почты НИУ ВШЭ на df@hse.ru.

17 мая 2022 (вторник) в 16:00 онлайн на заседании НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов» состоится предварительная защита кандидатской диссертации преподавателя Школы финансов Гусевой Ольги Александровны на тему:

«Grant and Equity Financing of High-Tech Small and Medium Enterprises in Russia» 

Научный руководитель: Степанова Анастасия Николаевна

Для получения Zoom ссылки просьба обращаться с корпоративной почты НИУ ВШЭ на df@hse.ru 

29 марта 2022 (вторник) в 16:00 онлайн состоится исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

 В рамках семинара предлагается обсудить доклад:

Хромова Элла Павловна, преподаватель Школы финансов, доклад «Синергия предсказательной силы моделей кредитных рейтингов и вероятности дефолта».

Ссылка Zoom

Идентификатор конференции: 860 2082 4430

Код доступа: 578429

Ссылка Webinar (в случае проблем с трансляцией в Zoom)

22 марта 2022 (вторник) в 16:00 онлайн состоится исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить 2 доклада:

1. Кокорева Мария Сергеевна, доцент Школы финансов, обзор планируемых публикаций.

2. Черкасова Виктория Артуровна, доцент Школы финансов, доклад «Зависимость инновационной активности компаний от их религиозных и культурных различий».

Ссылка Zoom 

Идентификатор конференции: 894 0743 2522

Код доступа: 126325

Ссылка Webinar (в случае проблем с трансляцией в Zoom)

6 декабря 2021 (понедельник) в 16:00 онлайн состоится исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить 3 доклада:

1. Галенская Кристина Владимировна., ст. преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков, доклад «Выход на реальные и мнимые облигационные займы российского рынка. Поиск детерминант»

2. Малофеева Татьяна Николаевна, ст. преподаватель Школы финансов, доклад «Влияние раскрытия информации об интеллектуальном капитале на деятельность компании в разных отраслях»

Ссылка Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82662141651?pwd=WU5pUFpjR2x3TUdNck5CZm1meVROZz09

23 ноября 2021 (вторник) в 15:00 онлайн состоится исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить 2 доклада:

1. Виноградова Вероника Сергеевна, ст. преподаватель Школы финансов, доклад «Создание стоимости в стратегических сделках роста: эмпирический анализ основных драйверов»

2. Ованесова Юлия Сергеевна, кандидат эк. наук, ст. преподаватель Школы финансов, доклад «Характеристики генеральных директоров и результаты деятельности компаний в сфере розничной торговли в Западной Европе»

Ссылка Zoom: https://us02web.zoom.us/j/87856185836?pwd=UU1Jb1F5T210OWdyNTR3TGFnRThOdz09

18 ноября (четверг) в 16:00 онлайн состоится исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить 2 доклада:

1. Кокурина Аглая Дмитриевна, ст. преподаватель Школы финансов, доклад «The trends in audit and assurance of non-financial reports»

2. Евдокимова Мария Сергеевна, преподаватель Школы финансов, доклад «Опрос студентов: склонность к инновациям»

Ссылка Zoom: https://us02web.zoom.us/j/82429248072?pwd=RG9nQXU1bDRpNnQwVEc5em1HT2ZOUT09

9 ноября 2021 (вторник) в 14:00 онлайн состоится исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

В рамках семинара предлагается обсудить 3 доклада:

1. Курочкин Сергей Владимирович, кандидат физ.-мат. наук, доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков, доклад «Свойства динамической устойчивости модели Трейнора–Блэка».

2. Сорокин Илья Анатольевич, ст. преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков, доклад «Оценка эффективности высокодивидендных стратегий на мировых рынках».

3. Володин Сергей Николаевич, кандидат эк. наук, доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков, доклад «Влияние новостей на стоимость и объемы торгов акциями фармацевтических компаний США».

Ссылка: https://us02web.zoom.us/j/84619024319?pwd=QWZFTTg3eUlySldpNnc3cStLZTloZz09

9 ноября (вторник) в 16:00 онлайн на совместном заседании НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов» и «Эмпирические исследования банковской деятельности» состоится предварительная защита кандидатской диссертации Семяшкина Ефима Григорьевича на тему:

«Формирование системы рейтингов экспортно-ориентированных предприятий агропромышленного комплекса РФ».

Соискатель:

Семяшкин Ефим Григорьевич

Руководитель:

Карминский Александр Маркович 

С текстом диссертации, резюме и материалами по защите можно ознакомиться по ссылке.

2020-2021 гг.

30/06/21 19:00 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

Гусева О.А., предзащита кандидатской диссертации. Тема диссертации: «Formal and Informal Forms of Support as Success Drivers of Technology Startups in Russia»

Научный руководитель: Степанова А. Н.

Подключиться к конференции Zoom

https://zoom.us/j/91221241865?pwd=b29SeU4wL0E1SjBrYXNhNjczekU4UT09

Идентификатор конференции: 912 2124 1865

Для получения кода доступа просьба обращаться с корпоративной почты НИУ ВШЭ к Непряхиной Ульяне Викторовне: unepryahina@hse.ru

22/06/21 16:00 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

аспирант 1 года Анпилогов Вадим Васильевич 

Тема доклада: «Influence of CEO Behavioral Characteristics on the Innovation Policy of a Commercial Bank»

Научный руководитель — Ивашковская И. В.

аспирант 1 года Попов Константин Александрович 

Тема доклада: «Corporate Governance Features as a Determinant of ESG Practices and Financial Performance of Russian Companies»

Научный руководитель — Макеева Е. Ю.

Ссылка на zoom конференцию:

https://zoom.us/j/99843310520

08/06/21 16:00 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

аспирант 1 года Симонович Милица с докладом «Determinants of Intellectual Capital Disclosure - A Structured Literature Review», подготовленным под руководством Ивашковской И.В.

аспирант 2 года Кораблёв Денис Эдуардович, тема доклада «Board Capital, CEO Power and Corporate Performance: Emerging Economy Context», научный руководитель — Ивашковская И.В.

Ссылка на zoom конференцию:
https://zoom.us/j/94017615680

01/06/21 16:00 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

аспирант 2 года Бондаренко Станислав Андреевич с докладом «CEO Cultural Background and its Impact on Firms Financial Policy», подготовленным под руководством Кокоревой М.С.

аспирант 2 года Харламов Алексей Сергевич с докладом «How Do International Institutions and Boards of Directors Overcome Difficulties in Sustainable Investing in Emerging Markets? The Evidence from Russia», подготовленным под руководством Ивашковской И.В.

Ссылка на zoom конференцию:
https://zoom.us/j/93667664681

20/05/21 16:00 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»
Степанова А.Н., к.э.н., доцент Школы финансов, и Иванцова О.М., преподаватель Школы финансов, доклад «Do Institutional Investors Look at ESG and Corporate Governance When Investing in Banks?»

Ссылка на zoom конференцию:

https://zoom.us/j/96758982319

16/03/21 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Кокорева М.С., к.э.н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, доклад "Why Companies Are So Different?"

- Кузубов С.А., д.э.н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, доклад "Экономические эффекты методов учета гудвил"

- Малышев П.Ю., к.э.н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, доклад  "Влияние концентрации финансового сектора на стоимость розничных финансовых продуктов в России"

03/03/21 16:00 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Григорьева С.А., к.э.н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, доклад "Влияние самоуверенности генерального директора на эффективность сделок M&A в США"

- Добрынская В.В., к.э.н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, PhD in Finance, London School of Economics and Political Science доклад, доклад "Is downside risk priced in cryptocurrency market?"

- Полякова М.В., к.т.н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, доклад "Эмпирический анализ взаимосвязи политики перестрахования и финансовых результатов страховых компаний. Опыт России."

Ссылка на zoom конференцию:
https://zoom.us/j/95766459255

16/12/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Очирова Е.С., аспирант, предзащита темы диссертации: «Оценка эффективности сделок слияний и поглощений для публичных компаний с целью приобретения технологий и знаний"/"The efficiency evaluation of technological mergers and acquisitions of public companies»

14/12/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Галанова А.В., к.э.н., доцент базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков, внутренний кандидат, доклад: «Влияние социальных сетей на цены акций производителей одежды»/«Influence of Social Networks on the Clothing Companies’ Stock Prices»

- Мажара Е.Н., к.э.н., доцент кафедры «Финансы и кредит», Финансовый университет при Правительстве РФ (Уфимский филиал), доклад: «Эффективное управление инвестиционными процессами современной экономики для построения организационно-экономического механизма»

- Семерина Ю.В., д.э.н., профессор кафедры финансов и налогообложения ФГБОУ ВО «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю. А.», доклад: «Применение стратегии скольжения по кривой доходности на российском биржевом рынке краткосрочных облигаций»/«The use of riding the yield curve strategy in the Russian short-term bond market»

23/11/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Микова Е.С., старший преподаватель Школы финансов, к.э.н., доклад: «Премии за риск на валютном рынке при оптимизации инвестиционного портфеля по факторам кэрри-трейд, моментум фактора и стоимостного фактора».«Puzzling Premiums on FX Markets: Carry Trade, Momentum, and Value Alone and Strategy Diversification»

- Ованесова Ю.С., преподаватель Школы финансов, к.э.н. — доклад: "Влияние различных характеристик генеральных директоров на бизнес показатели компаний" "Different Characteristics of Chief Executive Officers Influence on Companies Business Indicators"

17/11/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Хромова Э.П., аспирант, предзащита темы диссертации: «Эмпирические исследования банковской деятельности/Prediction synergy of banks' credit risk models»

29/06/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Полина Хмелева, стажер лаборатории корпоративных финансов, доклад: "Does Corporate Governance matter for Strategic Firm Performance? Evidence from Emerging and Developed European Markets".

- Анастасия Субботкина, стажер лаборатории корпоративных финансов, доклад: "Влияние семейной собственности на эффективность российских компаний".

25/05/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов» 

- Скворцова Ирина Вячеславовна, преподаватель Школы финансов, НИУ ВШЭ, к.ф.н.,"Как интеллектуальный капитал влияет на эффективность сделок слияний и поглощений на развитых и развивающихся рынках капитала?".

- Очирова Елена Сергеевна, аспирант 3 года, стажер-исследователь Института статистических исследований и экономики знаний, Форсайт-центра, Лаборатории исследований науки и технологий, эксперт института статистических исследований и экономики знаний и отдела количественного моделирования, научный руководитель доцент Школы финансов, ведущий научный сотрудник, заведующий Институтом статистических исследований и экономики знаний и Отдела количественного моделирования PhD Ю.Я. Дранев, "The efficiency of technological M&As: the empirical view"

10/03/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Полякова Марина Васильевна, доцент Школы финасов НИУ ВШЭ, к.т.н., "Моделирование статистической связи технической эффективности и чистых активов компании"

- Столяров Андрей Иванович, доцент Базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков, к.э.н., "Анализ российского рынка высокодоходных облигаций"

02/03/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Кузубов Сергей Анатольевич, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, д.э.н., "Прозрачность корпоративной отчётности, ее влияние на рыночную стоимость российских компаний"

- Горелая Наталия Васильевна, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, к.э.н., "Влияние новых требований пропорционального регулирования на устойчивость и кредитное ценообразование российских банков: финансовый левередж"

27/02/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Степанова Анастасия Николаевна, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, к.э.н., "Why companies are so different? Alternative view on firms' financial design".

- Лапшин Виктор Александрович, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, к.ф-м.н."Непараметрические методы оценки кривой бескупонных доходностей в задаче иммунизации портфеля облигаций"

17/02/20 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов» 

- Макеева Елена Юрьевна, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, к.э.н., "Влияние речи СЕО на прогнозирование фактов финансового мошенничества"

03/12/19 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

- Сохацкая Софья Романовна, стажер-исследователь Лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту, аспирант 2 года, научный руководитель доцент Школы финансов, к.ф-м.н. В.А. Лапшин. "Выбор оптимальных весов при      оценке срочной структуры процентных ставок"

- Левандо Дмитрий Владимирович, PhD, доцент департамента теоретической экономики - "Квантовые свойства цен при стратегической торговле", работа подготовлена совместно с Максимом Сахаровым, МГТУ им Баумана.

20/11/19 Совместный научно-исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов" и "Эмпирические исследования банковской деятельности"

- Егор Артемович Кривошея (Аспирант 3 года, научный руководитель, доцент, к.э.н. М. В. Семенова) - "Оценка межбанковской комиссии на российском рынке безналичных розничных платежных услуг" (Предзащита) 

- Элла Павловна Хромова (Аспирант 3 года, научный руководитель, д.э.н., профессор А. М. Карминский) - "Повышение прогнозной силы моделей кредитного риска за счет использования синергетического эффекта альтернативных моделей" 

05/06/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Cedric Van Appelghem, Attaché Temporaire d'Enseignement et de Recherche, Université Panthéon Assas Paris2. "The consequences of CEO scholarship ties in the boardroom on corporate financial policy and corporate performance in the case of French listed firms".

29/05/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Кучин Илья Игоревич, ведущий эксперт Института статистических исследований и экономики знаний. "Оценка влияния валютного риска на ценообразование активов". (Предзащита)

22/05/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Соловьев Павел Юрьевич, управляющий директор Finvale, доцент Департамента финансовых рынков и банков Финансового университета при Правительстве РФ, к.э.н.; 

-Малышев Павел Юрьевич, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ, к.э.н. "Возможности и перспективы развития рынка FOREX в России".

-Ахметов Ренат Рамилович, аспирант 2-го года обучения ФЭН. "Исследование эффекта “заражения” на рынке корпоративного кредитования: межотраслевой анализ".

15/05/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Тарасов Евгений Борисович, финансовый тренер и  руководитель института управления личным капиталом. "Биржевые фонды (ETF) и скрытые индексные стратегии российских паевых инвестиционных фондов (ПИФ)". (предзащита)

24/04/2018 Research Seminar "Empirical Corporate Finance" 

-Joseph A. McCahery is a Professor of International Economic Law and a Professor of Financial Market Regulation at the Tilburg University Faculty of Law and the Tilburg Law and Economics Center (the Netherlands). "Estimating the Financing Gap of Small-and-Medium Sized Enterprises".

17/04/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Теплова Т.В., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ. "Корпоративные облигации развитых и развивающихся стран на 11 годах XXI века: детерминанты развития рынков".

-Султанов И., аспирант 3-го года обучения ФЭН. "Прогнозирование спредов доходности на первичном рынке российских рублевых корпоративных облигаций".

26/03/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Горелая Н.В., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ. "Влияние факторов на буфер ликвидности, создаваемый коммерческими банками".

-Шепилова Н.П., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ. "Актуальные вопросы построения систему управленческой отчетности с целью операционной эффективности".

19/03/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Малышев П.Ю., доцент НИУ ВШЭ. "Совершенствование налогообложения операций физических лиц с ценными бумагами, номинированными в иностранной валюте".

-Войко А.В., доцент НИУ ВШЭ. "Использование нераспределенной прибыли прошлых лет госкомпаний как источника выплат дивидендов".

13/02/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Володин С.Н., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ. "Влияние терактов на динамику мировых фондовых рынков: ситуационный анализ".

-Галанова А.В., доцент Школы финансов НИУ ВШЭ. "Подготовка предложений по повышению эффективности управления государственной собственностью субъектов РФ".

 
06/02/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Theme 1. ‘Innovate or Perish?’: Russian Companies under Crisis. Speakers: Elena Shakina, HSE University - SPb, Angel Barajas, HSE University - SPb

-Theme 2: CEO risk preferences and payout policy choice. Speaker: Artem Anilov

22/01/2018 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Theme 1. With or Without CU: A Comparative Study of Efficiency of European and Russian Corporate Universities. Speakers: Petr Parshakov,  Elena Shakina

-Theme 2: Anchoring Effect in Mergers and Acquisitions:  Evidence from an Emerging Market. Speakers: Anastasia Stepanova, Vladislav Savelyev, Malika Shaikhutdinova

21/12/2017 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

-Theme 1: Corporate international diversification and performance – an economic profit viewpoint: evidence from BRIC companies. Speakers: Irina Ivashkovskaya, Pavel Yakovenko

-Theme 2: Credit rating modelling for IRB-approach: an empirical study based on neural networks. Speaker: Natalya Dyachkova

24/10/2017 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

Презентация книги "Системный риск финансового сектора: оценка и регулирование"

11/10/2017 Исследовательский семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности»

Алтухов К. Мастер-класс «Управление банком: анализ, динамика, прогнозы»

09/10/2017 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"
Найденова Ю.Н. (аспирант, НИУ ВШЭ - Пермь) «Влияние стратегии раскрытия информации о НИОКР на цену акций публичной компании» (предзащита)

19/09/2017 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"
Асатуров К.Г. (аспирант, НИУ ВШЭ) «Межвременной систематический риск: определение детерминант и портфельная оптимизация» (предзащита)

21/11/2016 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Карминский А.М. Презентация и обсуждение книги Карминского А.М. и Полозова А.А "Handbook of Ratings: Approaches to Ratings in the Economy, Sports, and Society"
-Саркисов Артур аспирант НИУ ВШЭ, 3 год. Науч. рук. Буянова Е.А. "Построение инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрических методов: деревьев классификаций и искусственных нейронных сетей"
 

14/11/2016 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"
-Добрынская Виктория Владимировна PhD in Finance from London School of Economics and Political Science, доцент департамента финансов - "Dynamic Momentum and Contrarian Trading"

26/09/2016 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"
-Мадина Карамышева PhD candidate in Economics and Finance, доцент департамента финансов -"Can Uncertainty Explain the Heterogeneous OutputEffects of Fiscal Adjustments?"
-Кучин Илья аспирант, 2 год обучения, науч. рук. Дранев Ю.Я. -"Влияние фактора валютного риска на ценообразование активов"

20/06/2016 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Алексей Моргунов - предзащита (науч. руководитель Карминский А.М.) - "Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов"

-Исуф Ацканов (аспирант, 2 год обучения, науч. рук. Т.В.Теплова) - "Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы"
 

06/06/2016 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Рассказова Альбина Николаевна (СПб НИУ ВШЭ) - "Исследование характера взаимосвязи между факторами роста стоимости банка и корпоративного клиента"
-Саркисов Артур (аспирант, 2 год обучения, науч.рук. Е.А. Буянова) - "Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - дерева решений"

30/05/2016  Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Елена Юрьевна Макеева,  доцент департамента финансов НИУ ВШЭ  - "Налоговые аспекты в структуре капитала"

-Екатерина Сергеевна Запевалова  (аспирант, 2-й год обучения, науч.рук. А.И.Столяров)  - "Доля нерезидентов на российском рынке государственных облигаций как источник ликвидности"

18/05/2016  Исследовательский семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"
-Горелая Н.В. к.э.н., доцент - "Оценка влияния факторов на формирование цены кредита"
-Андросов И.А. (аспирант, 2-й год обучения, науч.рук. Карминский А.М.) - "Оценка достаточности и структуры экономического капитала российских банков на основе анализа исторической волатильности чистой прибыли"

 
16/05/2016 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Петров Владислав Владимирович (аспирант, 3-й год обучения, науч.рук. Е.В.Чиркова ) "Диагностирование инсайдерской торговли на российском фондовом рынке"
-Магистры СУФФ (2 курс) Динара Валиева, Анна Карасева, Юрий Меньшиков, Александра Носова, Лидия Цебекова (под руководством Е.В.Чирковой).  "Реструктуризация долговых обязательств российскими металлургическими компаниями"

12/04/2016  Кадровый семинар

-"Трансакционные издержки. Их роль в оценке эффективности управления проектами организации" - Шепилова Н.П.  Аннотация_Шепилова Н.П._0404 (PDF, 207 Кб)

11/04/2016  Кадровый семинар 

-Market Discipline Through Subordinated Debt In Mexican Banks - Товар Гарсиа Эдгар Деметрио (язык доклада: английский).  Annotation_Tovar-García_11.04 (PDF, 68 Кб)

-"Разработка методики финансового управления коммерческим банком на основе бюджетирования" -Бородин А.И.  Аннотация_Бородин А.И._0404 (PDF, 268 Кб)

28/03/2016  Кадровый семинар

-"Оценка влияния факторов на формирование цены кредита" - Горелая Н.В.  Аннотация_Горелая Н.В._2803 (PDF, 152 Кб)

-"Cтратегическое управление стоимостью маркетинговых активов предприятия" - Булгаков А.Л.  Аннотация_Булгаков А.Л._2803 (PDF, 162 Кб)

21/03/2016  Каровый семинар

-"Сравнение активно и пассивно управляемых инвестиционных фондов" - Володин С.Н.   Аннотация_Володин С.Н._2103 (PDF, 96 Кб)

-"Установление связи между сложностью торговой системы и ее эффективностью"  - Галанова А.В.  Аннотация_Галанова А.В._2103 (PDF, 220 Кб)

14/03/2016 Кадровый семинар 

-"Анализ факторов, влияющих на параметры российского фондового рынка"  - Столяров А.И.   Аннотация_Столяров А.И._1403 (PDF, 112 Кб)

-"Конфликт акционеров в «Вымпелкоме». Его влияние на рыночную стоимость компании и инсайдерская торговля на новостях" - Чиркова Е.В.   Аннотация_Чиркова Е.В._1403 (PDF, 131 Кб)

29/02/2016 Кадровый семинар

-"Неоптимальное инвестирование и сделки M&A на развивающихся рынках" капитала" - Черкасова В.А.  Аннотация Черкасова ВА_2902 (PDF, 109 Кб)

-Встроенные реальные опционы на российском рынке ценных бумаг" - Буянова Е.А.   Аннотация Буянова Е.А_2902 (PDF, 135 Кб)

08/02/2016

-Круглый стол "Анализ развития российского финансового рынка: дисбалансы финансовой системы" - Вьюгин О.В., Теплова Т.В., Берзон Н.И., Столяров А.И.

01/02/2016 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

- Доклад доктора экономических наук, доцента, профессора Столбова Михаила  Determinants of Sovereign Credit Risk 

-Презентация аспирантской темы: "Биржевые фонды (ETF): обзор академической литературы и перспективы исследований" -  аспирант НИУ ВШЭ Тарасов Евгений

14/12/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Доклад Ованесовой Ю.С. «Анализ дивидендных выплат мировых нефтяных компаний»

07/12/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов" 

-Доклад Проф. Стефан Рюнци (Stefan Ruenzi) "Advertising, Attention, and Financial Markets" и Проф. Александра Ниссн-Рюнци (Alexandra Niessen-Ruenzi) "Gender Bias in the Mutual Fund Industry"

30/11/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов" 

-Доклад и обсуждение Кокорева Д.А. «Portfolio Firms Performance: do private equity funds matter on emerging markets?»

05/10/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Презентация и дискуссия о книге профессора Карминского А.М. "Кредитные рейтинги и их моделирование" 

28/09/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Исследовательский семинар Эмпирические исследования корпоративных финансов. Доклад Работинского И.А. «Влияние корпоративной финансовой архитектуры на затраты на заемный капитал на российском рынке»

14/09/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Докладчик  Пирогов Н.К. «Взаимосвязь решений о выплате дивидендов и решений о финансировании  (на примере компаний с развивающихся рынков капитала)».

22/06/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Доклад Степановой А.Н. «Восприятие рынком: является ли корпоративное управление важным сигналом для инвесторов? Исследование банковского сектора».

22/06/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Презентация и обсуждение книги Чирковой Е.В. «The Warren Buffett Philosophy of Investment: How a Combination of Value Investing and Smart Acquisitions Drives Extraordinary Success».

08/06/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Докладчики: Ивашковская И.В., Скворцова И.В. "Эффективность органического и неорганического роста компаний путем диверсификации бизнеса на развитых и развивающихся рынках капитала".

18/05/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Доклад Черкасовой В.А. "Стимулы российских компаний к неоптимальному инвестированию на разных стадиях жизненного цикла"

27/04/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-"Выявление ключевых заемщиков с учетом интенсивности их взаимодействия". 

20/04/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-Докладчик: Бородин А.И. «Разработка и реализация инструментария стратегического учета на предприятии»

30/03/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-"Оценка срочной структуры безрисковых процентных ставок по котировкам облигаций и кредитных дефолтных свопов"

16/03/2015 Кадровый семинар:

- Галанова Александра Владимировна, доцент. Доклад: "Выявление сочетания случайного и закономерного в динамике цены акции на разных временных интервалах (в отсутствие кризиса на рынке)"

- Зубов Сергей Александрович, доцент. Доклад: "Оценка эффективности и манёвренности в условиях автоматизации банковской деятельности"

17/02/2015 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

-"The Driving Power of Corporate Financial Architecture: Strategic Firm Performance in Emerging and Developed European Markets"

02/12/2014 Исследовательский семинар для ППС "Стратегия инновационной активности на рынке аудита» (по результатам проведенного научного исследования разработки стратегии конкурентоспособного аудиторского бизнеса)"

25/11/2014 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов" "Applications of Big Data Analytic in Finance"

19/11/2014 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования корпоративных финансов" "Does the information content of payout initiations and omissions influence firm risk?"

19/11/2014 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования в банковской деятельности"

02/10/2014 Исследовательский семинар "Эмпирические исследования в банковской деятельности" Доклад «A “de Soto Effect” in Industry? Evidence from the Russian Federation»

16/04/2014

-Доклачик Кузубов С.А. "Влияние GRI на уместность нефинансовой информации: эмпирическое исследование российских компаний"