• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

Школа финансов ВШЭ

119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.

Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *27947 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

Руководство
Руководитель Ивашковская Ирина Васильевна

ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

Школа финансов: Менеджер Непряхина Ульяна Викторовна

+7 495 772 95 90 (доб. 27190)

Школа финансов: Администратор Райн Анна Сергеевна

+7495-772-95-90 (доб. 27447)

Школа финансов: Администратор Липатова Татьяна Геннадьевна

+7495-772-95-90 (доб. 27947)

Школа финансов: Аналитик Осовский Александр Алексеевич

+7 495 772 95 90 (доб.27446)
+7 968 418 78 86

Статья
The upside-down world of value capture. Do companies in technology sector follow the principles of profitable growth?

V. S. Vinogradova.

The Journal of the New Economic Association. 2024. Vol. 62. No. 1. P. 171-195.

Статья
International capital markets with interdependent preferences: Theory and empirical evidence
В печати

Dergunov I., Curatola G.

Journal of Economic Behavior and Organization. 2023. Vol. 212. P. 403-421.

Статья
Patterns of value creation in strategic acquisitions for growth

Vinogradova V.

Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 2023. Vol. 19. No. 2. P. 127-160.

Статья
Сравнение подходов к оценке риска со стороны центрального контрагента

Потапов А. И., Курбангалеев М. З.

Экономический журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 27. № 2. С. 196-219.

Статья
Developing a Scoring Credit Model Based on the Methodology of International Credit Rating Agencies

Alyona Astakhova, Sergei Grishunin, Gennadii Pomortsev.

Journal of Corporate Finance Research. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 5-16.

Статья
The New Strategy of High-Tech Companies – Hidden Sources of Growth

Kokoreva M. S., Stepanova A. N., Povkh K.

Foresight and STI Governance. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 18-32.

Статья
Нефинансовые факторы эффективности фармацевтических компаний в России

Макушина Е. Ю., Малофеева Т. Н., Козиорова О. И. и др.

Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2023. № 1. С. 135-163.

Статья
Time to Extend Credit? Bank Credit Lines During the COVID-19 Pandemic in Russia

Semenova M., Popova P.

Russian Journal of Money and Finance. 2023. Vol. 82. No. 2. P. 106-119.

Статья
Do Smart Depositors Avoid Inefficient Bank Runs? An Experimental Study

Semenova M.

Emerging Markets Finance and Trade. 2023. Vol. 59. No. 8. P. 2710-2726.

Статья
Cryptocurrency Momentum and Reversal

Victoria Dobrynskaya.

Journal of Alternative Investments. 2023. Vol. 26. No. 1. P. 65-76.

Статья
Cryptocurrencies Meet Equities: Risk Factors and Asset-pricing Relationships

Victoria Dobrynskaya, Dubrovskiy M.

International Finance Review. 2023. Vol. 22. P. 95-111.

Научный семинар департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы"

Мероприятие завершено
1 февраля в 16:00 по адресу: Шаболовка, 26 | ауд. 3211

1 февраля 2016, в 16:00
в рамках регулярного научного семинара департамента финансов «Эмпирические корпоративные финансы» состоится презентация  и обсуждение исследований  доктора экономических наук, доцента, профессора Столбова Михаила Иосифовича на тему «Determinants of Sovereign Credit Risk: the Case of Russia» и аспиранта НИУ ВШЭ Тарасова Евгения Борисовича на тему «Биржевые фонды (ETF): Обзор академической литературы и перспективы исследований»

Выступающие:

доктор экономических наук, доцент, профессор Столбов Михаил Иосифович

аспирант НИУ ВШЭ Тарасов Евгений Борисович

Оппонент:  

кандидат экономических наук, профессор Абрамов Александр Евгеньевич

 
Аннотация:

«Determinants of Sovereign Credit Risk: the Case of Russia»
The paper analyses external and domestic determinants of Russian sovereign credit risk from January 2001 to May 2015. The analysis is conducted in a time series framework, involving the ARDL approach and VECM model. External risk factors outperform domestic fundamentals. The VIX index and oil prices are the most important factors, followed by the Fitch credit rating changes and TED spread. There is evidence for the piggybackeffect by S&P whose credit rating changes are driven by Fitch Ratings and Moody’s decisions. Among macroeconomic fundamentals only exchange rate dynamics and foreign reserves appear significant. The importance of the fundamentals further decreases when Granger (no) causality tests are conducted. The findings reveal a limited role of domestic macroeconomic policy in curbing Russian sovereign credit risk.

 

Аннотация:
«Биржевые фонды (ETF): Обзор академической литературы и перспективы исследований»
Одним из существенных изменений в финансовой индустрии за последние 20 лет является появление и стремительное развитие рынка ETF. 10 лет назад был написан единственный на сегодняшний день полный обзор академической литературы, посвящённый этим фондам (Deville, 2006). За прошедшее с тех пор десятилетие были опубликованы исследования, ищущие ответы как на новые, так и на ранее поставленные вопросы. Настоящий обзор призван заполнить возникший пробел. Особое внимание уделено новым работам, не вошедших в предыдущий обзор. В статье представлен альтернативный принцип классификации литературы по проблематике исследований. Также в работе приводится краткая история рынка ETF и описание механизма функционирования биржевых фондов. В заключительной части предложен ряд тем для дальнейших исследований. 

 

Приглашаем к участию!

Место проведения: Шаболовка, 26, ауд. 3211 (Зал Ученого совета)

Дата  проведения:   01 февраля 2016 г.
Время проведения:
16:00 – 18:10

Рабочий язык: английский и русский

Трансляция мероприятия:

http://92.242.59.143/live2/ApplePlayer.html    для iPad, iPod, iPhone; http://92.242.59.143/live2/SmoothStreamingPlayer.html  для компьютера и ноутбука

 

В случае необходимости заказа пропуска на территорию НИУ ВШЭ обращайтесь по электронному адресу df@hse.ru c пометкой «Пропуск на семинар 01 февраля»