• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:
+7 (495) 621-91-92,
+7 (495) 772-95-90 *26146

E-mail: df@hse.ru

 

Ивашковская Ирина Васильевна —
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Лукашова Ольга Александровна
Менеджер

 

Малыгина Ксения Сергеевна
Менеджер по ДПО

 

 

Мечель Валерия Викторовна —
Администратор

 

Юшкин Алексей Александрович
Администратор

 

 

Подписка на рассылку

 

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Статья
Влияние системы страхования вкладов на риски банков

Полякова М. В., Хабибулина А. Р.

Вопросы статистики. 2017. № 9. С. 27-41.

Глава в книге
Первичный и вторичный рынки инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в России и за рубежом

Володин С. Н., Шамина Ю. В.

В кн.: Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. XIV Межвузовская научная конференция, Москва, 16 мая 2017 г.: Сборник научных трудов. М.: КУРС, 2017. С. 64-73.

Препринт
Could High-Tech Companies Learn from others while Choosing Capital Structure?

Kokoreva M. S., Stepanova A. N., Повх К. С.

Basic research program. WP BRP. National research university Higher School of economics, 2017. No. 62/FE/2017.

Научный семинар "Эмпирические корпоративные финансы"

Мероприятие завершено

20 июня 2016 г. в рамках регулярного научного семинара департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы" состоится два доклада:

 

16:00-17:30 – Предзащита кандидатской диссертации Алексея Владимировича Моргунова на тему: «Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов». 

Науч.рук. Карминский А.М.
Рецензенты: Верников А.В., Горелая Н.В., Евстигнеев В.Р., Ивашковская И.В., Пеникас Г.И.,  Пересецкий А.А., Семенова М.В., Теплова Т.В.

 

Аннотация:

В исследовании рассматриваются основные подходы, используемые при моделировании вероятности дефолта инвестиционных проектов в кредитных организациях в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах (модели бинарного и множественного выбора); предложен подход построения гранулированной рейтинговой мастер-шкалы, позволяющей кредитным организациям осуществлять рейтингование контрагентов и инвестиционных проектов на основании полученных оценок годовых вероятностей дефолта; предложена методология рейтингового процесса по инвестиционным проектам, основанная на получении рейтингов на основании годовых вероятностей дефолта с  учетом индивидуальных особенностей инвестиционных проектов, выражаемых через формализованные (дополнительные) факторы риска (определяемые на основании опыта работы кредитных организаций с инвестиционными проектами) и неформализованные (специфичные) факторы риска, влияние которых учитывается с помощью проведения экспертных корректировок рейтингов; сформированы подходы к валидации разработанных рейтинговых моделей, по результатам которых получены рекомендации по их развитию и приведены возможные шаги для учета рекомендаций, в частности, для повышения предсказательных способностей моделей проводится их калибровка с использованием мароэкономических показателей.     

 

17:30-18:30 –Тема: «Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы».  Исуф Алимович Ацканов - аспирант НИУ ВШЭ, 2 год. Науч. рук. Теплова Т.В.

 

Аннотация: 

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.


Приглашаем к участию!

Место проведения: Шаболовка, 26, ауд. 3211 (Зал Ученого совета)

Дата проведения: 20 июня 2016 г.
Время проведения:
16:00 – 18:30

Рабочий язык: русский

 

В случае необходимости заказа пропуска на территорию НИУ ВШЭ напишите по адресу df@hse.ru c пометкой «Пропуск на семинар 20 июня»

График семинаров департамента см. здесь https://finance.hse.ru/srs

[Ссылка на новость на странице департамента для репоста https://finance.hse.ru/announcements/185094210.html]