• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

Школа финансов ВШЭ

119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.

Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *27947 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

Руководство
Руководитель Ивашковская Ирина Васильевна

ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

Школа финансов: Менеджер Непряхина Ульяна Викторовна

+7 495 772 95 90 (доб. 27190)

Школа финансов: Старший администратор Галянина Олеся Владимировна

+7 495-772-95-90 (доб. 27447)

Школа финансов: Администратор Липатова Татьяна Геннадьевна

+7 495-772-95-90 (доб. 27947)

Мероприятия
25 сентября – 3 декабря
Прием научных работ - до 15 октября 
23 октября – 28 декабря
8 ноября – 31 декабря
Отклики принимаются до 31.12.2024  
6 декабря – 7 декабря
Заполнить форму онлайн участия до 15:00 5 декабря 
Статья
The upside-down world of value capture. Do companies in technology sector follow the principles of profitable growth?

V. S. Vinogradova.

The Journal of the New Economic Association. 2024. Vol. 62. No. 1. P. 171-195.

Статья
International capital markets with interdependent preferences: Theory and empirical evidence
В печати

Dergunov I., Curatola G.

Journal of Economic Behavior and Organization. 2023. Vol. 212. P. 403-421.

Статья
Patterns of value creation in strategic acquisitions for growth

Vinogradova V.

Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 2023. Vol. 19. No. 2. P. 127-160.

Статья
Сравнение подходов к оценке риска со стороны центрального контрагента

Потапов А. И., Курбангалеев М. З.

Экономический журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 27. № 2. С. 196-219.

Статья
Developing a Scoring Credit Model Based on the Methodology of International Credit Rating Agencies

Alyona Astakhova, Sergei Grishunin, Gennadii Pomortsev.

Journal of Corporate Finance Research. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 5-16.

Статья
The New Strategy of High-Tech Companies – Hidden Sources of Growth

Kokoreva M. S., Stepanova A. N., Povkh K.

Foresight and STI Governance. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 18-32.

Статья
Нефинансовые факторы эффективности фармацевтических компаний в России

Макушина Е. Ю., Малофеева Т. Н., Козиорова О. И. и др.

Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2023. № 1. С. 135-163.

Статья
Time to Extend Credit? Bank Credit Lines During the COVID-19 Pandemic in Russia

Semenova M., Popova P.

Russian Journal of Money and Finance. 2023. Vol. 82. No. 2. P. 106-119.

Статья
Do Smart Depositors Avoid Inefficient Bank Runs? An Experimental Study

Semenova M.

Emerging Markets Finance and Trade. 2023. Vol. 59. No. 8. P. 2710-2726.

Статья
Cryptocurrency Momentum and Reversal

Victoria Dobrynskaya.

Journal of Alternative Investments. 2023. Vol. 26. No. 1. P. 65-76.

Статья
Cryptocurrencies Meet Equities: Risk Factors and Asset-pricing Relationships

Victoria Dobrynskaya, Dubrovskiy M.

International Finance Review. 2023. Vol. 22. P. 95-111.

Научный семинар "Эмпирические корпоративные финансы"

Мероприятие завершено

20 июня 2016 г. в рамках регулярного научного семинара департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы" состоится два доклада:

 

16:00-17:30 – Предзащита кандидатской диссертации Алексея Владимировича Моргунова на тему: «Методы оценки кредитных рисков инвестиционных проектов». 

Науч.рук. Карминский А.М.
Рецензенты: Верников А.В., Горелая Н.В., Евстигнеев В.Р., Ивашковская И.В., Пеникас Г.И.,  Пересецкий А.А., Семенова М.В., Теплова Т.В.

 

Аннотация:

В исследовании рассматриваются основные подходы, используемые при моделировании вероятности дефолта инвестиционных проектов в кредитных организациях в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах (модели бинарного и множественного выбора); предложен подход построения гранулированной рейтинговой мастер-шкалы, позволяющей кредитным организациям осуществлять рейтингование контрагентов и инвестиционных проектов на основании полученных оценок годовых вероятностей дефолта; предложена методология рейтингового процесса по инвестиционным проектам, основанная на получении рейтингов на основании годовых вероятностей дефолта с  учетом индивидуальных особенностей инвестиционных проектов, выражаемых через формализованные (дополнительные) факторы риска (определяемые на основании опыта работы кредитных организаций с инвестиционными проектами) и неформализованные (специфичные) факторы риска, влияние которых учитывается с помощью проведения экспертных корректировок рейтингов; сформированы подходы к валидации разработанных рейтинговых моделей, по результатам которых получены рекомендации по их развитию и приведены возможные шаги для учета рекомендаций, в частности, для повышения предсказательных способностей моделей проводится их калибровка с использованием мароэкономических показателей.     

 

17:30-18:30 –Тема: «Динамическая оптимизация инвестиционного портфеля с использованием парных копул на примере основных фондовых рынков Европы».  Исуф Алимович Ацканов - аспирант НИУ ВШЭ, 2 год. Науч. рук. Теплова Т.В.

 

Аннотация: 

Данная работа предлагает процедуру динамической оптимизации портфеля, составленного из фондовых индексов. Для оценки статистических характеристик активов используются SJC-копулы. Копулы позволяют численно оценить взаимосвязь доходностей финансовых инструментов и построить эффективный инвестиционный портфель. Характеристики активов меняются со временем, поэтому структура портфеля регулярно обновляется. Доходность полученного портфеля сравнивается с результатами традиционных методов. Предложенная методика оптимизации демонстрирует преимущество по ряду критериев. Дополнительно исследуется формирование портфеля с короткими позициями.


Приглашаем к участию!

Место проведения: Шаболовка, 26, ауд. 3211 (Зал Ученого совета)

Дата проведения: 20 июня 2016 г.
Время проведения:
16:00 – 18:30

Рабочий язык: русский

 

В случае необходимости заказа пропуска на территорию НИУ ВШЭ напишите по адресу df@hse.ru c пометкой «Пропуск на семинар 20 июня»

График семинаров департамента см. здесь https://finance.hse.ru/srs

[Ссылка на новость на странице департамента для репоста https://finance.hse.ru/announcements/185094210.html]