НИС «Эмпирические исследования корпоративных финансов»

29 марта 2022 (вторник) в 16:00 онлайн  состоится исследовательский семинар «Эмпирические исследования корпоративных финансов».

 В рамках семинара предлагается обсудить доклад:

Хромова Элла Павловна, преподаватель Школы финансов, доклад «Синергия предсказательной силы моделей кредитных рейтингов и вероятности дефолта».

АННОТАЦИЯ: Исследование направлено на сравнение расхождений существующих моделей кредитного риска и увеличение прогнозной силы путем построения синергетической модели на основе рейтинговой модели и модели вероятности дефолта. В работе показано, что рейтинговые модели, если их применять отдельно, склонны завышать кредитный риск банка, в то время как модели вероятности дефолта дают заниженные результаты. В результате присвоения этим моделям оптимальных весов и монотонных преобразований была получена новая синергетическая модель кредитных рисков банков с более высокой прогнозной силой. Данное исследование является продолжением кандидатской диссертации автора с помощью усовершенствования отдельных моделей, что улучшает прогнозы синергетической модели. Новые направления включают в себя сравнительный анализ российских и международных банков, а также анализ последствий COVID-19.

Ссылка Zoom

Идентификатор конференции: 860 2082 4430

Код доступа: 578429

Ссылка Webinar (в случае проблем с трансляцией в Zoom)