• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:

+7 (495) 916-8816 (по общим вопросам),
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам ДПО),
+7 (495) 772-95-90 *26146

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам),
finance@hse.ru (по вопросам ДПО)

 

Ивашковская Ирина Васильевна —
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Лукашова Ольга Александровна
Менеджер

 

Мечель Валерия Викторовна —
Администратор

 

Сгибнева Мария Викторовна
Аналитик

 

Юшкин Алексей Александрович
Администратор

 

 

Подписка на рассылку

 

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Книга
Финансовые рынки

Адамова К. Р., Андрианова Л. Н., Анненская Н. Е. и др.

М.: КноРус, 2018.

Статья
Определение модели российского финансового сектора на основе межстранового анализа

Столбов М. И., Голощапова И. О., Солнцев О. Г. и др.

Вопросы экономики. 2018. № 5. С. 1-20.

Глава в книге
Political leadership as a form of expression of public expectations

Galanov V. A., Galanova A.

In bk.: Leadership for the Future Sustainable Development of Business and Education. 2017 Prague Institute for Qualification Enhancement (PRIZK) and International Research Centre (IRC) “Scientific Cooperation” International Conference. Switzerland: Springer International Publishing, 2018. P. 169-178.

Препринт
Bank ownership and profit efficiency of Russian banks

Belousova V., Karminsky A. M., Kozyr I.

BOFIT Discussion Papers. DP. Bank of Finland Institute for Economies in Transition, 2018. No. 5.

Исследовательский семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности»

Мероприятие завершено
Приглашаем Вас на очередное заседание постоянного научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности» (со-руководители семинара А.В.Верников и А.М.Карминский, департамент финансов НИУ ВШЭ).  

Построение интегрального индекса финансовой стабильности

Арзамасов В.

Аспирант МФТИ

 
Глобальный финансовый кризис 2008 года оказал значительное влияние на экономики стран и привлек внимание к проблеме построения агрегированного индекса, который отражал бы динамику финансовой стабильности в конкретной стране и позволял сопоставлять различные страны с точки зрения данного уровня и, как следствие, инвестиционной привлекательности, а также указывал источники нестабильности. В исследовании рассматриваются подходы к построению такого индекса для набора стран и предлагаются количественные меры для оценки качества полученных индексов с точки зрения их прогнозной силы. Было показано, что модели, построенные в первых разностях, обладают лучшими качествами, чем модели, построенные для исходных переменных. Кроме того, для данных моделей введение переменной для отражения специфики стран/их групп не приводит к повышению качества прогноза. Наилучшая модель, согласно введенным количественным показателям, содержит две независимые переменные: «Доходность на активы» (ROA) и «Отношение регуляторного капитала к взвешенным по риску активам». Материалы: 2014 10 23 - Arzamasov, Penikas_FSI_ENG

Ключевые слова: финансовый кризис; финансовая стабильность; ROA;

 

Определение детерминант системной значимости глобальных банков и страховых компаний

Пеникас Генрих Иозович

Кафедра математической экономики и эконометрики: Доцент

 

Последствия кризиса 2008 года подтвердили высокий уровень взаимосвязи крупных финансовых организаций мира. В связи с этим появилась необходимость в выявлении системно значимых финансовых банков и страховых компаний, провал в функционировании которых, может привести к негативным последствиям для мировой экономики. За выявление системно значимых страховых компаний ответственна IAIS (Международная ассоциация страховых надзоров): была создана методология, в соответствии с которой крупные мировые страховщики могут быть признаны системно значимыми. За создание методологии выявления системно значимых организаций по части банковской сферы ответственен FSB (Совет по Финансовой Стабильности). Данная статья ставит своей целью упрощение применения созданных методологий по выявлению системно значимых финансовых организаций. В цели статьи входит выявление финансовых коэффициентов, наиболее взаимосвязанных с показателем системной значимости. В работе применяются модели бинарного выбора и модели упорядоченного выбора, предсказательная сила которых весьма велика. Кроме того, полученные модели были применены для российской действительности, что помогло оценить вероятности получения статуса системной значимости для крупнейших российских банков и страховых компаний. Материалы: 2014 10 23 - Anokhina et al. - SIFI_ENG

Ключевые слова:финансовый кризис; страховые компании; IAIS;