• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:
+7 (495) 621-91-92,
+7 (495) 772-95-90 *26146

E-mail: df@hse.ru

 

Ивашковская Ирина Васильевна —
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Лукашова Ольга Александровна
Менеджер

 

Малыгина Ксения Сергеевна
Менеджер по ДПО

 

 

Мечель Валерия Викторовна —
Администратор

 

Юшкин Алексей Александрович
Администратор

 

 

Подписка на рассылку

 

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Книга
Системный риск финансового сектора: оценка и регулирование

Карминский А. М., Столбов М. И., Щепелева М. А.

М.: Издательский дом "Научная библиотека", 2017.

Статья
Российский небанковский финансовый рынок: тормоз или импульс для экономического роста?

Теплова Т. В., Столяров А. И.

Вестник Института экономики Российской академии наук. 2017. № 1. С. 64-80.

Глава в книге
Первичный и вторичный рынки инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в России и за рубежом

Володин С. Н., Шамина Ю. В.

В кн.: Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. XIV Межвузовская научная конференция, Москва, 16 мая 2017 г.: Сборник научных трудов. М.: КУРС, 2017. С. 64-73.

Препринт
Could High-Tech Companies Learn from others while Choosing Capital Structure?

Kokoreva M. S., Stepanova A. N., Повх К. С.

Basic research program. WP BRP. National research university Higher School of economics, 2017. No. 62/FE/2017.

Научный семинар департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы"

Мероприятие завершено
6 июня в 16:00 по адресу: Шаболовка, 26 | ауд. 3211

6 июня 2016, в 16:00 в рамках регулярного научного семинара департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы" состоится презентация  и обсуждение текущих исследований:


16:00-17:00  - Исследование характера взаимосвязи между факторами роста стоимости банка и корпоративного клиента - профессор, к.т.н. НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургской школы экономики и менеджментадепартамента финансов  Рассказова Альбина Николаевна

Выступающие:

кандидат технических наук, профессор департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге  Рассказова Альбина Николаевна

Оппонент:  

доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор департамента финансов Карминский Александр Маркович


Аннотация:

Предложена имитационная модель инвестиционной деятельности компании, на основе которой исследуется характер поведения фундаментальной стоимости компании при разных управляющих параметрах. Проанализировано взаимовлияние факторов роста стоимости банка и корпоративного заемщика. На основе полученных закономерностей сформулирован комплекс решающих правил, подчиняющих себе решения банка о целесообразности размещения финансовых ресурсов среди потребителей корпоративного рынка банковских услуг, которые направлены на формирование фундаментальной стоимости банка и корпоративного заемщика.

 

17:00-18:00 - Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - дерева решенийСаркисов Артур  (аспирант, 2 год обучения, науч. рук.Буянова Е.А.)

 

Аннотация:

Формирование инвестиционного портфеля является одним из ключевых  вопросов современной теории финансов. Главной задачей в построении оптимального портфеля является создание модели, способной успешно прогнозировать поведение доходности актива. Однако построить такую модель далеко не просто - во множестве эмпирических работ авторы сталкивались с ситуацией, когда модель успешно подходит для объяснения исторических данных, но не способна прогнозировать будущие показатели доходности. Одной из причин подобной проблемы является то, что порой в таких работах авторы имеют  либо слишком короткие ряды данных, либо данные слишком «шумные». Поэтому, используя классические параметрические методы, авторы и сталкиваются с подобными трудностями.В данной работе был проведен анализ акций, входящих в базу расчета индекса ММВБ, при помощи непараметрического метода – Classification and Regression Tree (CART),и на основе получившихся данных построить оптимальный портфель . Использование данного метода позволило анализировать не только детерминанты доходности акций, относящиеся к  классу макроэкономических  факторов или факторов технического анализа, но и факторы фундаментального анализа,  по которым всегда присутствует ограниченное число наблюдений. 

 

Место проведения: Шаболовка, 26, ауд. 3211 (Зал Ученого совета)

Время проведения: 16:00-18:00

Приглашаем к участию!

Трансляция мероприятия:
http://92.242.59.143/live2/ApplePlayer.html   для iPad, iPod, iPhone
http://92.242.59.143/live2/SmoothStreamingPlayer.html  для компьютера и ноутбука
Просмотр трансляции в браузерах IE и firefox

В случае необходимости заказа пропуска на территорию НИУ ВШЭ напишите на адрес df@hse.ru c пометкой «Пропуск на семинар 6 июня».

График регулярных семинаров Департамента финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ см. на сайте https://finance.hse.ru/srs