Научный семинар департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы"

Мероприятие завершено

6 июня в 16:00 по адресу: Шаболовка, 26 | ауд. 3211

6 июня 2016, в 16:00 в рамках регулярного научного семинара департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы" состоится презентация и обсуждение текущих исследований:

16:00-17:00 - Исследование характера взаимосвязи между факторами роста стоимости банка и корпоративного клиента - профессор, к.т.н. НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургской школы экономики и менеджмента, департамента финансов Рассказова Альбина Николаевна

Выступающие:

кандидат технических наук, профессор департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге Рассказова Альбина Николаевна

Оппонент:

доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор департамента финансов Карминский Александр Маркович

Аннотация:

Предложена имитационная модель инвестиционной деятельности компании, на основе которой исследуется характер поведения фундаментальной стоимости компании при разных управляющих параметрах. Проанализировано взаимовлияние факторов роста стоимости банка и корпоративного заемщика. На основе полученных закономерностей сформулирован комплекс решающих правил, подчиняющих себе решения банка о целесообразности размещения финансовых ресурсов среди потребителей корпоративного рынка банковских услуг, которые направлены на формирование фундаментальной стоимости банка и корпоративного заемщика.

17:00-18:00 - Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - дерева решений - Саркисов Артур (аспирант, 2 год обучения, науч. рук.Буянова Е.А.)

Аннотация:

Формирование инвестиционного портфеля является одним из ключевых вопросов современной теории финансов. Главной задачей в построении оптимального портфеля является создание модели, способной успешно прогнозировать поведение доходности актива. Однако построить такую модель далеко не просто - во множестве эмпирических работ авторы сталкивались с ситуацией, когда модель успешно подходит для объяснения исторических данных, но не способна прогнозировать будущие показатели доходности. Одной из причин подобной проблемы является то, что порой в таких работах авторы имеют либо слишком короткие ряды данных, либо данные слишком «шумные». Поэтому, используя классические параметрические методы, авторы и сталкиваются с подобными трудностями.В данной работе был проведен анализ акций, входящих в базу расчета индекса ММВБ, при помощи непараметрического метода – Classification and Regression Tree (CART),и на основе получившихся данных построить оптимальный портфель . Использование данного метода позволило анализировать не только детерминанты доходности акций, относящиеся к классу макроэкономических факторов или факторов технического анализа, но и факторы фундаментального анализа, по которым всегда присутствует ограниченное число наблюдений.

Место проведения: Шаболовка, 26, ауд. 3211 (Зал Ученого совета)

Время проведения: 16:00-18:00

Приглашаем к участию!

Трансляция мероприятия:
http://92.242.59.143/live2/ApplePlayer.html для iPad, iPod, iPhone
http://92.242.59.143/live2/SmoothStreamingPlayer.html для компьютера и ноутбука
Просмотр трансляции в браузерах IE и firefox

В случае необходимости заказа пропуска на территорию НИУ ВШЭ напишите на адрес df@hse.ru c пометкой «Пропуск на семинар 6 июня».