• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:

+7 (495) 916-8816 (по общим вопросам),
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам ДПО),
+7 (495) 772-95-90 *26146

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам),
finance@hse.ru (по вопросам ДПО)

 

Ивашковская Ирина Васильевна —
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Лукашова Ольга Александровна
Менеджер

 

Мечель Валерия Викторовна —
Администратор

 

Юшкин Алексей Александрович
Администратор

 

 

Подписка на рассылку

 

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Статья
Stock market volatility and the factor of time
В печати

Galanova A., Galanov V. A., Shishkin A.

Economics and Sociology. 2018.

Глава в книге
Political leadership as a form of expression of public expectations
В печати

Galanov V. A., Galanova A.

In bk.: I International Conference "Social, economic and academic leadership for sustainable development of business and education in the future", 12th-15th of September 2017, Prague (Czech Republic). Proceeding in Business and Economics. Springer Publishing Company, 2018.

Препринт
A Bank Run in a Classroom: Do Smart Depositors Withdraw on Time?

Semenova M.

Financial Economics. WP BRP. National Research Uniiversity Higher School of Economics, 2018. No. 64/FE/2018.

Научный семинар департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы"

Мероприятие завершено
6 июня в 16:00 по адресу: Шаболовка, 26 | ауд. 3211

6 июня 2016, в 16:00 в рамках регулярного научного семинара департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы" состоится презентация  и обсуждение текущих исследований:


16:00-17:00  - Исследование характера взаимосвязи между факторами роста стоимости банка и корпоративного клиента - профессор, к.т.н. НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге, Санкт-Петербургской школы экономики и менеджментадепартамента финансов  Рассказова Альбина Николаевна

Выступающие:

кандидат технических наук, профессор департамента финансов НИУ ВШЭ в Санкт-Петербурге  Рассказова Альбина Николаевна

Оппонент:  

доктор экономических наук, доктор технических наук, профессор департамента финансов Карминский Александр Маркович


Аннотация:

Предложена имитационная модель инвестиционной деятельности компании, на основе которой исследуется характер поведения фундаментальной стоимости компании при разных управляющих параметрах. Проанализировано взаимовлияние факторов роста стоимости банка и корпоративного заемщика. На основе полученных закономерностей сформулирован комплекс решающих правил, подчиняющих себе решения банка о целесообразности размещения финансовых ресурсов среди потребителей корпоративного рынка банковских услуг, которые направлены на формирование фундаментальной стоимости банка и корпоративного заемщика.

 

17:00-18:00 - Формирование инвестиционного портфеля на российском рынке акций при помощи непараметрического метода - дерева решенийСаркисов Артур  (аспирант, 2 год обучения, науч. рук.Буянова Е.А.)

 

Аннотация:

Формирование инвестиционного портфеля является одним из ключевых  вопросов современной теории финансов. Главной задачей в построении оптимального портфеля является создание модели, способной успешно прогнозировать поведение доходности актива. Однако построить такую модель далеко не просто - во множестве эмпирических работ авторы сталкивались с ситуацией, когда модель успешно подходит для объяснения исторических данных, но не способна прогнозировать будущие показатели доходности. Одной из причин подобной проблемы является то, что порой в таких работах авторы имеют  либо слишком короткие ряды данных, либо данные слишком «шумные». Поэтому, используя классические параметрические методы, авторы и сталкиваются с подобными трудностями.В данной работе был проведен анализ акций, входящих в базу расчета индекса ММВБ, при помощи непараметрического метода – Classification and Regression Tree (CART),и на основе получившихся данных построить оптимальный портфель . Использование данного метода позволило анализировать не только детерминанты доходности акций, относящиеся к  классу макроэкономических  факторов или факторов технического анализа, но и факторы фундаментального анализа,  по которым всегда присутствует ограниченное число наблюдений. 

 

Место проведения: Шаболовка, 26, ауд. 3211 (Зал Ученого совета)

Время проведения: 16:00-18:00

Приглашаем к участию!

Трансляция мероприятия:
http://92.242.59.143/live2/ApplePlayer.html   для iPad, iPod, iPhone
http://92.242.59.143/live2/SmoothStreamingPlayer.html  для компьютера и ноутбука
Просмотр трансляции в браузерах IE и firefox

В случае необходимости заказа пропуска на территорию НИУ ВШЭ напишите на адрес df@hse.ru c пометкой «Пропуск на семинар 6 июня».

График регулярных семинаров Департамента финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ см. на сайте https://finance.hse.ru/srs