• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.

Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27189 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

 

Руководство
Руководитель Ивашковская Ирина Васильевна

ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

Менеджер Горохова Марина Владимировна

+7(495)772-95-90 (доб. 27189)

Старший администратор Андрианова Татьяна Владимировна

+7(495)772-95-90 (доб. 27190)

Администратор Турдуева Альбина Маматовна

+7(495) 772 95 90 (доб. 27447)

Аналитик Хроменко Екатерина Федоровна

+7(495) 772 95 90 (доб. 27446)

Мероприятия
Книга
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ: ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Белогурова Е. Б., Воробьев В., Гвоздев О. и др.

М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2020.

Глава в книге
Особенности профилактики культурной адаптации миграционных потоков в условиях перехода к цифровой среде

Иванов В. В.

В кн.: Общество. Доверие. Риски: Доверие к миграционным процессам. Риски нового общества. Материалы международного форума. Выпуск 2. Вып. 2. М.: Издательский дом ГУУ, 2019. С. 120-125.

Глава в книге
Большое Цифровое Вымирание Культур

Иванов В. В., Убушаева Б.

В кн.: Общество. Доверие. Риски: Доверие к миграционным процессам. Риски нового общества. Материалы международного форума. Выпуск 1. Вып. 1. М.: Издательский дом ГУУ, 2019. С. 65-70.

Глава в книге
Социальный мир четвертой промышленной революции

Иванов В. В.

В кн.: Новая экономическая политика для России и Мира.Сборник научных трудов участников Международной научной конференции - XXVII Кондратьевские чтения, 29-30 октября 2019. М.: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н.Д. Кондратьева, 2019. С. 87-94.

Препринт
Взаимосвязь кредитных циклов и изменения кредитных рейтингов
В печати

Карминский А. М., Дьячкова Н. Ф.

Современные экономические исследования. 47473. Центральный Банк Российской Федерации, 2018

Препринт
How Institutions Affect Development in Resource-Based Countries

Чиркова Е. В.

нет . нет. Moscow Carnegie Center, 2017

НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности"

Руководители

Карминский Александр Маркович

Школа финансов: профессор; руководитель семинара

Семинар служит площадкой для обсуждения актуальных вопросов и результатов эмпирических исследований деятельности банков. Семинар является обязательным для аспирантов Школы финансов в плане апробации полученных ими исследовательских результатов.

Первое заседание состоялось 15 февраля 2010 года.

Егоров Андрей Юрьевич

Школа финансов: аспирант, ученый секретарь семинара

Контакты: ayegorov@hse.ru

2019-2020гг

 

Заседание  постоянного научного семинара №2020-00 «Эмпирические исследования банковской деятельности», руководитель семинара проф. А.М. Карминский , Школа финансов НИУ ВШЭ состоялось  17.06.2020 г.   в онлайн формате (платформа Zoom).

Доклады:

1)‘All possible methods’: saving the Russian financial system in the 1899-1902 crisis

Докладчик: Лычаков Никита 

Научный сотрудник  НИУ ВШЭ

Abstract

Faced with a systemic financial crisis in 1899, the Russian State Bank went beyond the classical lender of last resort policy and implemented a multifaceted approach to crisis containment. Based on financial statement data and archival records on policy decisions, this paper analyzes the rescue operations and their effect. I find that the multifaceted approach was successful in maintaining price, employment, and financial stability. The evidence also suggests that the State Bank’s crisis response was identical to the types of policies employed over a century later by the Federal Reserve during the 2007-09 financial crisis.

 

2) Развитие банковских экосистем в России

Докладчик: Войтов Николай

Банковский аналитик

Аннотация: 

данное исследование посвящено одной простой мысли: банк не в состоянии развить собственную экосистему – в широком смысле этого понятия, включающую весь спектр потребительских услуг (XaaS, everything as a service). Кредитная организация, пусть и прекрасно технологически вооруженная, не в состоянии, с одной стороны, выдержать все требования регуляторов и акционеров, с другой, сохранить уникальное положение среди прочих отраслей, на что указывают и международный опыт, и результаты программной симуляции, проведенной в работе. Банки обладают возможностью, ради поддержания рентабельности бизнеса, развивать экосистемы в узком смысле этого слова, например, «экосистему корпоративного кредитования» (BaaS, banking as a service) – но это весьма и весьма общий завет, релевантный по отношению к любой другой отрасли национального хозяйства. Также в работе представлены рекомендации по развитию розничных (В2С) экосистем на основе альянсов и партнерств.

 

3) Долгосрочная оценка величины корпоративных кредитных требований банков на момент дефолта

Докладчик: Альфия Васильева

Аспирант третьего года

Дискурсант: Семяшкин Ефим

Аннотация: 

Данная работа ориентирована на разработку внутренних подходов к расчету базельского компонента оценки кредитного риска «Требования при дефолте (EAD) активов» за весь срок действия (жизни) финансового инструмента в соответствии с требованиями МСФО (IFRS) 9.

EAD за весь срок жизни финансового инструмента представляет собой набор оценок значений EAD с момента выдачи кредита или банковского продукта, подверженного кредитному риску до момента его полного погашения (наступления даты экспирации или иных событий согласно кредитному договору, свидетельствующих о завершении срока жизни финансового актива).

Для оценки EAD в рамках договоров с установленным лимитом (например, кредитная линия, овердрафт) и по договорам гарантий и аккредитивов используются 2 модели: модель EAD для балансовых финансовых инструментов (применяется к балансовой части) и модель CCF (применяется к внебалансовой части). Подход к моделированию CCF описан во второй части исследования.

Модель предназначена для оценки кредитного риска коммерческого банка, эмпирическая часть построена на базе данных Банка за срез времени с 2011 года по 2017 год.

В настоящее время тема данной работы крайне актуальна и может представлять интерес как для коммерческих банков, столкнувшихся с проблемой совершенствования моделей оценки кредитного риска в связи с новыми требованиями, появившимися к ним в связи с введением МСФО 9 с первого января 2018 г., так и для регуляторных органов и т.д.

Школа финансов,

НИУ ВШЭ

+8(495) 772-95-90*АТС 26003

 

Заседание научного семинара №2019-99 состоялось 20.05.2020 г.

Доклады:

1)Сравнительный анализ методов прогнозирования снижения процентной ставки по кредитам юридических лиц c фиксированной ставкой

Докладчик: Роман Бурехин

Аспирант НИУ ВШЭ

Аннотация:

При прогнозировании и планировании процентного дохода банк должен учитывать поведенческие особенности клиентов особенно в условиях волатильности ставок на рынке. Цель работы – прогнозирование снижения процентной ставки по кредитам юридических лиц c фиксированной ставкой. Для реализации поставленной цели в работе проводится анализ влияния поведенческих особенностей клиентов на ALM-риски банков; осуществляется сбор данных по кредитным договорам юридических лиц одного крупного банка и сбор необходимых макроэкономических показателей; сравниваются алгоритмы машинного обучения; оценивается влияние снижения процентных ставок по кредитам юридических лиц с фиксированной ставкой на процентный риск банка; рассматривается возможность внедрения данной модели в процессы бизнес-планирования /прогнозирования.

2)Моделирование кредитных рейтингов международных банков

Докладчик: Роман Кудров

4 курс МИЭФ, НИУ ВШЭ

Аннотация:

Наша работа посвящена созданию модели кредитных рейтингов международных банков из более чем 45 стран. На основе комплексного анализа научной литературы мы выделяем наиболее значимые факторы влияния на кредитные рейтинги рейтинговых агентств "большой тройки". Кроме того, мы добавляем несколько показателей, которые ранее не использовались для измерения уровня государственного управления. Объектом нашего исследования является кредитный риск, который может быть измерен с помощью кредитного рейтинга. В нашей работе мы также калибруем кредитные рейтинги на вероятность дефолта для точного измерения кредитного риска. На примере российских банков мы калибруем кредитные рейтинги на эмпирические дефолты и разрабатываем универсальный R-код, который может быть использован для калибровки рейтингов в различных странах. Наша статья расширяет существующую литературу по моделированию кредитных рейтингов.


Заседание научного семинара №2019-98  состоялось 24.04.2020 г.

Обсуждение рукописи книги

“Finance risk estimation and modelling in emerging market banking»,  подготовленной в рамках серии “Advanced Studies in Emerging Markets Finance”

для издательства Springer

(заседание 1, модератор – А.М. Карминский)

16.00 - 16:15 - Карминский А.М. 

Представление редакционного совета книги, авторского коллектива и структуры книги.

16.15 - 16.40 - Архипов Артем, Архипова Наталья.

Презентация Part I книги  Banks in emerging markets, состоящейизглав:

•Peculiarities and Trends of Banking Systems Development

•Regulation of Financial Risks in Emerging Markets in 21st Century

16.40-16.50 Дискуссанты – Н.В. Горелая, КарамышеваМ.Р. 

Обсуждение части и презентации 

16.50-17.15 Сергей Гришунин, Наталья Дьячкова

Презентация Part II книги ‘Ratings and Risk Measuring’, состоящейизглав:

•Principles of Rating Estimation in Emerging Countries

•Aggregation of rating systems for emerging financial markets

17.15-17.25 -  Дискуссант – Лапшин В.А.  

Обсуждение части и презентации 

17.25-17.50 - Дмитрий Памазкин 

Презентация Part V книги ‘Estimating and managing financial risks: actual trends in  emerging capital markets’, состоящейизглав:

•Innovation in developing countries risk estimation and management

•Dynamic fractal asset pricing model for financial risk evaluation

•Network model for estimation of retail payments risk: Russian experience

17.50-18.25 - Дискуссант –  Дранев Ю.Я.

Обсуждение части и презентации 

Идентификатор семинара в Zoom: 980-769-5789
Ссылка на мероприятие: https://finance.hse.ru/banking

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

2017-2018гг

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

2015-2016гг

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

2013-2014гг

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

2011-2012гг

ПРОШЕДШИЕ СОБЫТИЯ

2009-2010гг