• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:
+7 (495) 621-91-92,
+7 (495) 772-95-90 *26146

E-mail: df@hse.ru

 

Ивашковская Ирина Васильевна —
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Лукашова Ольга Александровна
Менеджер

 

Мечель Валерия Викторовна —
Администратор

 

Юшкин Алексей Александрович
Администратор

 

 

Подписка на рассылку

 

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Статья
УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВЫМ ЦИКЛОМ НА РАЗНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА РОССИЙСКИХ КОМПАНИЙ

Черкасова В. А., Колотилова Д. Р.

Научно-технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки.. 2017. Т. 10. № 4. С. 217-229.

Глава в книге
Первичный и вторичный рынки инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в России и за рубежом

Володин С. Н., Шамина Ю. В.

В кн.: Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. XIV Межвузовская научная конференция, Москва, 16 мая 2017 г.: Сборник научных трудов. М.: КУРС, 2017. С. 64-73.

Препринт
Долгосрочное прогнозирование размера и структуры финансового сектора России

Мамонов М. Е., Пестова А. А., Панкова В. А. и др.

Серия докладов об экономических исследованиях. Банк России, 2017. № 20.

Key Borrowers Detected by the Intensities of Their Short-Range Interactions

Мероприятие завершено
27 апреля в 16:30 в рамках регулярного НИС департамента финансов "Эмпирические корпоративные финансы" состоится презентация  и обсуждение исследования проф. Алескерова Фуада Тагиевича и к.э.н. Андриевской Ирины Константиновны "Выявление ключевых заемщиков с учетом интенсивности их взаимодействия".

Key Borrowers Detected by the Intensities of Their Short-Range Interactions
Fuad Aleskerov, Irina Andrievskaya ( ВШЭ)

Abstract. Theissue of systemic importance has received particular attention since the recent financial crisis when it came to the fore that an individual financial institution can disturb the whole financial system. Interconnectedness is considered as one of the key drivers of systemic importance. Several measures have been proposed in the literature in order to estimate the interconnectedness of financial institutions and systems. However, they do not fully take into consideration an important dimension of this characteristic: intensities of agents’ interactions. This paper proposes a novel method that solves this issue. Our approach is based on the power index and centrality analysis and is employed to find a key borrower in a loan market. To illustrate the feasibility of our methodology we apply it at the European Union level and find key countries-borrowers.

Keywords: power index, key borrower, systemic importance, interconnectedness, centrality.

 

Место проведения: Шаболовка, 26, ауд. 3211 (Зал Ученого совета)

Время проведения: 16:30-17:45

Трансляция мероприятия:

http://92.242.59.143/live3/ApplePlayer.html  для iPad, iPod, iPhone

http://92.242.59.143/live3/SmoothStreamingPlayer.html   для компьютера и ноутбука

 

В формате видеоконференциик участию в семинаре приглашены филиалы НИУ ВШЭ
(Санкт-Петербург, Пермь, Нижний Новгород).

 

В случае необходимости заказа пропуска на территорию НИУ ВШЭ пишите по адресуdf@hse.ruc пометкой «Пропуск на семинар 27 апреля».