• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

Школа финансов ВШЭ

119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.

Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *28714 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

Руководство
Руководитель Ивашковская Ирина Васильевна

ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

Школа финансов: Старший администратор Непряхина Ульяна Викторовна

+7 495 772 95 90 (доб. 27190)

Школа финансов: Администратор Мечель Валерия Викторовна

+7 495 772 95 90 (доб. 28714)

Школа финансов: Администратор Джамамедова Альбина Руслановна

+7 495 772 95 90 (доб. 27447)

Школа финансов: Аналитик Осовский Александр Алексеевич

+7 495 772 95 90 (доб.27446)
+7 968 418 78 86

Статья
Dealing with Criminal Behavior: the Inaccuracy of the Quarantine Analogy

Levin S., Farina M., Lavazza A.

Criminal Law and Philosophy. 2021. P. 1-20.

Статья
LEGO - The Toy of Smart Investors
В печати

Dobrynskaya V. V., Кишилова Ю. О.

Research in International Business and Finance. 2021.

Книга
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ: ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Белогурова Е. Б., Воробьев В., Гвоздев О. и др.

М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2020.

Глава в книге
Особенности профилактики культурной адаптации миграционных потоков в условиях перехода к цифровой среде

Иванов В. В.

В кн.: Общество. Доверие. Риски: Доверие к миграционным процессам. Риски нового общества. Материалы международного форума. Выпуск 2. Вып. 2. М.: Издательский дом ГУУ, 2019. С. 120-125.

Глава в книге
Большое Цифровое Вымирание Культур

Иванов В. В., Убушаева Б.

В кн.: . С. 65-70.

Глава в книге
Социальный мир четвертой промышленной революции

Иванов В. В.

В кн.: Новая экономическая политика для России и Мира.Сборник научных трудов участников Международной научной конференции - XXVII Кондратьевские чтения, 29-30 октября 2019. М.: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н.Д. Кондратьева, 2019. С. 87-94.

Препринт
Взаимосвязь кредитных циклов и изменения кредитных рейтингов
В печати

Карминский А. М., Дьячкова Н. Ф.

Современные экономические исследования. 47473. Центральный Банк Российской Федерации, 2018

Препринт
How Institutions Affect Development in Resource-Based Countries

Чиркова Е. В.

нет . нет. Moscow Carnegie Center, 2017

Статья доцента Школы финансов Добрынской Виктории Владимировны в журнале “Quarterly Journal of Finance”

29 декабря в журнале “Quarterly Journal of Finance” была опубликована статья доцента Школы финансов Добрынской В.В. “Does Momentum Trading Generate Extra Downside Risk?”.

Аннотация статьи:

Momentum strategies tend to provide low returns during market crashes, and they crash themselves when the market rebounds after significant crashes. This is reflected by positive downside market betas and negative upside market betas of zero-cost momentum portfolios. Such asymmetry in upside and downside risks is unfavorable for investors and requires a risk premium. It arises mechanically because of momentum portfolio rebalancing based on trailing asset performance. The asymmetry in upside and downside risks is a robust unifying feature of momentum portfolios in various geographical and asset markets. The momentum premium can be rationalized within a standard asset-pricing framework, where upside and downside risks are priced differently.