По следам конференции «Моделирование в финансовой сфере – 2018»

В качестве почетного гостя конференции выступил ведущий мировой ученый в области оценки кредитного риска профессор Эдвард Альтман

Более сотни участников собрались на международную конференцию «Моделирование в финансовой сфере – 2018» в Москве для обсуждения перспектив финансового моделирования, организатором которого выступило рейтинговое агентство АКРА и его дочерняя компания АКРА РМ при поддержке компании SAS.

Впервые в России спикерами были обозначены следующие темы: корпоративное и розничное моделирование в банках, страховом секторе и крупных корпорациях, регуляторные аспекты, будущее моделирования, новые источники данных, макропоказателей и многие другие.

Ведущие российские и иностранные специалисты в области моделирования в финансовом секторе и в сфере риск-менеджмента, представители государственных ведомств, крупнейших российских и зарубежных компаний и банков представили новые аспекты риск-менеджмента, построения и валидации рейтинговых моделей, стресс-тестирования портфелей, машинным обучением. В качестве почетного гостя конференции выступил ведущий мировой ученый в области оценки кредитного риска профессор Эдвард Альтман. Профессор уделил особое внимание вопросам оценки вероятности дефолта компаний, важности внутренних и внешних кредитных рейтингов. Ученый также рассказал о применении своей модели и её актуальности. Стоит отметить, что модель профессора Альтмана (Z счет) вот уже 50 лет с момента ее создания успешно используется во всём мире и позволяет наиболее точно спрогнозировать банкротство. Господина Альтман несколько раз подчеркнул, что, принимая инвестиционное решение, необходимо учитывать все факторы риска, просчитать возможный уровень потерь и уровень возмещения, провести тщательную оценку рынка. Автор интегральной модели пояснил, что нужно смотреть не на сектор, а оценивать рейтинг облигаций, что портфель облигаций должен быть диверсифицированным.

На конференции также приняли участие делегаты из Школы Финансов НИУ ВШЭ. Доцент Школы финансов Анастасия Степанова отметила: «Самое интересное – это как изменилось кредитное качество компаний за последние 20 лет. Сейчас компаний уровня ААА в США две или три, а раньше были десятки».