Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
Школа финансов ВШЭ
119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.
Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *27947 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")
E-mail:
df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)
ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ
+7 495 772 95 90 (доб.27446)
+7 968 418 78 86
Школа финансов ВШЭ — лидирующий в стране центр компетенций в области корпоративных финансов, оценки стоимости, банковского дела, фондового рынка, управления рисками и страхования, учета и аудита.
Наш университет - первый в России в глобальном рейтинге "QS – World University Rankings by subject" (2022) в предметной области Accounting and Finance, а так же первый среди российских университетов в области Business & Management Studies.
The Journal of the New Economic Association. 2024. Vol. 62. No. 1. P. 171-195.
Hanif W., Teplova T., Rodina V. et al.
Resources Policy. 2023. Vol. 85. No. B.
Dergunov I., Curatola G.
Journal of Economic Behavior and Organization. 2023. Vol. 212. P. 403-421.
Kopyrina O., Stepanova A. N.
Economic Systems. 2023. Vol. 47. No. 2.
Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 2023. Vol. 19. No. 2. P. 127-160.
Потапов А. И., Курбангалеев М. З.
Экономический журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 27. № 2. С. 196-219.
Sergei Grishunin, Alesya Bukreeva, Suloeva S. B. et al.
Risks. 2023. Vol. 11. No. 1.
Alyona Astakhova, Sergei Grishunin, Gennadii Pomortsev.
Journal of Corporate Finance Research. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 5-16.
Kokoreva M. S., Stepanova A. N., Povkh K.
Foresight and STI Governance. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 18-32.
Макушина Е. Ю., Малофеева Т. Н., Козиорова О. И. и др.
Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2023. № 1. С. 135-163.
Russian Journal of Money and Finance. 2023. Vol. 82. No. 2. P. 106-119.
Emerging Markets Finance and Trade. 2023. Vol. 59. No. 8. P. 2710-2726.
Управление финансовыми рисками. 2023. Т. 73. № 1. С. 18-29.
Fedorova E., Ledyaeva S., Kulikova O. et al.
Risk Analysis. 2023. Vol. 43. No. 10. P. 1975-2003.
Journal of Alternative Investments. 2023. Vol. 26. No. 1. P. 65-76.
Victoria Dobrynskaya, Dubrovskiy M.
International Finance Review. 2023. Vol. 22. P. 95-111.
Профессор Лондонского университета Метрополитен
*Брайан Илс (Brian Eales) возглавляет Департамент финансов Лондонского университета Метрополитен. Он является разработчиком магистерской программы «Финансовые рынки и деривативы», лектором дисциплины «Производные ценные бумаги» в Лондонской школе экономики и политических наук (LSE), а также членом Королевского общества статистиков (Великобритания).
Мистер Илс обладает обширным практическим опытом в области международных финансовых рынков (работал с Commerzbank – банковский концерн Германии). Также консультировал по проектам различные банки, включая Barclays Capital, Credit Suisse First Boston, Deutsche Bank, Mizhuo, BNP Paribas.
Основной целью презентации было ознакомление с раскладкой клавиатуры Bloomberg, в частности студенты познакомились со специальными функциональными клавишами и системой «Светофор».
Магистры получили доступ к котировкам фондовых индексов акций, после чего им было дано задание определить сектора, которые представлены компаниями, входящими в состав FTSE 100 Index (Financial Times Stock Exchange Index), а также в DAX (Deutsche Aktionen Index). После этого мистер Илс затронул тему фьючерсов на фондовые индексы. Также магистры получили доступ к экрану с котировками фьючерсов и государственных облигаций (наличный и фьючерсный рынки).
Студентам было предложено выбрать на наличном рынке 10-летнюю, либо 5-летнюю немецкую облигацию и произвести анализ доходности. После этого выявлялся самый дешевый для поставки выпуск 10-летней облигации в соответствии с контрактом, заключенным в декабре 2017 года.
Наконец, мистер Илс предложил обсудить доступную в базе информацию о краткосрочных процентных ставках. В качестве примера была приведена компания BMW, для акций которой студенты проанализировали доступные стратегии использования опционов.
У небольшого количества студентов возникли трудности с пониманием наполнения экранов, однако в течение мастер-класса они были преодолены. Большинство студентов успешно справились с задачей по разработке и интерпретации сложных опционных стратегий (например, стратегии straddle). В итоге была выбрана облигация, и магистры получили результаты свопа на основе активов и свопа на дефолт по кредиту. В связи с тем, что эти инструменты обсуждались в классе непосредственно перед сеансом, магистры с легкостью определили данные показатели и соотнесли с окончательным выводом на экране.
После презентации студентам было дано время для самостоятельного изучения системы. В процессе мистер Илс отвечал на вопросы от студентов, которые в основном касались свопов по процентным ставкам, курсов иностранных валют по отношению к рублю и итальянского рынка облигаций.
Несмотря на то, что изначально магистры не могли похвастаться профессиональными навыками в системе Bloomberg, по окончанию мастер-класса они стали разбираться в принципах функционала терминала. При этом только двое из шестнадцати студентов были знакомы с системой до мастер-класса.
Брайан Илс отметил, что Bloomberg является превосходным средством расширения возможностей университета, и средством позитивного влияния на знания и опыт студентов в этой области. Илс также обратил внимание на важность планирования при внедрении системы Bloomberg в процесс преподавания. «Важно, чтобы магистры понимали аналитическую информацию на экране и были в состоянии воспроизвести, по крайней мере, некоторые расчетные результаты», – Брайан Илс.