Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
17 сентября 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На семинаре была представлена публикация Чичканова Н. и Киселева В. "Зарубежный опыт построения систем индикаторов банковских кризисов", которая была опубликована в журнале Управление финансовыми рисками №3(47).
Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
3 сентября 2016 г. состоялся открывающий семинар НУГ в новом учебном году под руководством А.М. Карминского. На семинаре были агрегированы академические результаты группы за лето и распределены выступления с подробными докладами на предстоящих встречах. На первой встрече свой доклад представила Хромова Элла.
Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
11 мая 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре были представлены результаты магистерской диссертации Дьячковой Н. на тему "Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов"
Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
27 апреля 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На семинаре были подведены итоги первого этапа НУГ и агрегирована выборка данных, собранная Хромовой Э., Анохиной М., Козырем И. и Чичикановым Н. Также был представлена статья Хромовой Э. в англоязычном варианте по выступлению на международной конференции The Forth International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2016), которая пройдёт 16-18 августа в Корее.
Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
13 апреля 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре была освещена тема индикаторов раннего оповещения о банковских кризисов, представленная в докладе Чичиканова Н. Кроме того были рассмотрены два практических кейса по уже раннее рассмотренным тематикам: Моделирование матриц миграций качества кредитного портфеля и Прогнозирование дефолта эмитента с использованием искусственных нейронных сетей, представленных Косаревым В. и Барышевой Л. соответственно.
Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
23 марта 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На семинаре был представлен совместный доклад Белоусовой В.Ю., Карминского А.М. и Козыря И. "Макроэкономические и институциональные детерминанты доходности российский банков". Данная статья будет представлена на XVII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества на секции Финансовые рынки и институты докладчиком Козырем И.
Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
9 марта 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На данном заседании были представлены работы двух докладчиков Косарева В. и Анохиной М., касающиеся моделирования матриц миграций качества кредитного портфеля и кредитного риска банков в условиях финансовой нестабильности.
Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
24 февраля 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На семинаре был представлен доклад Барышевой Л. "Прогнозирование дефолта эмитента с использованием искусственных нейронных сетей" и было проведено обсуждение по использованию данной методики в дальнейшей работе НУГ.
Совместное заседание семинара Е.Г. Ясина «Стабильность распределения относительных размеров банков, как аргумент в пользу концепции репрезентативного агента»
17 февраля 2016 г. состоялось совместное заседание семинара Е.Г. Ясина «Стабильность распределения относительных размеров банков, как аргумент в пользу концепции репрезентативного агента» и НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности".
Докладчик: Дмитрий Малахов, преподаватель факультета экономических наук, преподаватель МИЭФ, стажер-исследователь лаборатории макроструктурного моделирования экономики России, аспирант факультета экономических наук
Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
30 января 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. Главной темой семинара являлось моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков банков, представленое докладом Тотьмяниной К.М.