О проекте
В январе 2016 года была создана НУГ «Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности», работу группы возглавил профессор Карминский А.М. НУГ продолжает исследования, проводимые в предыдущем учебном году по тематике «Моделирование дефолтов кредитных организаций», и расширяет свою деятельность в сторону новых смежных тематик.
Основной целью данного исследования является разработка системы взаимосвязанных моделей по оценке кредитного риска банковских организаций на примере России как представителя развивающихся рынков, а также повышения прогнозной силы за счет использования макроэкономических, финансовых и институциональных факторов.
В работе планируется провести анализ причин и последствий финансового кризиса для банковской системы, дать оценку эффективности принятых мер с точки зрения их влияния на кредитные организации.
В результате проведения предлагаемого исследования предполагается создание адаптивной системы взаимосвязанных моделей оценивания кредитного риска и его компонент, включая вероятность дефолта, потери в случае дефолта, объема активов подверженных дефолту, а также прогнозирования кредитных рейтингов с использованием эконометрических моделей.
При этом будут достигнуты следующие частные результаты:
1. Конкретизация классификации объектов кредитования и их постепенное наращивание по мере развития системы применительно к конкретному коммерческому банку.
2. Совершенствование моделей рейтингов, в том числе тестирование возможностей новых подходов к проблеме.
3. Развитие системы моделей вероятности дефолта, потерь в случае дефолта для новых субъектов кредитования применительно к российским банкам, прежде всего в условиях финансовой нестабильности.
4. Развитие методологии верификации рейтинговых шкал.
5. Систематизация методологии сопоставления рейтингов и формирование таблицы соответствия.
Данная работа имеет научно-практическую направленность. В результате предполагается формирование предпосылок для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента как финансовыми регуляторами, так и коммерческими организациями.
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.