О проекте

В январе 2016 года была создана НУГ «Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности», работу группы возглавил профессор Карминский А.М. НУГ продолжает исследования, проводимые в предыдущем учебном году по тематике «Моделирование дефолтов кредитных организаций», и расширяет свою деятельность в сторону новых смежных тематик. 

Основной целью данного исследования является разработка системы взаимосвязанных моделей по оценке кредитного риска банковских организаций на примере России как представителя развивающихся рынков, а также повышения прогнозной силы за счет использования макроэкономических, финансовых и институциональных факторов.

В работе планируется провести анализ причин и последствий финансового кризиса для банковской системы, дать оценку эффективности принятых мер с точки зрения их влияния на кредитные организации.

В результате проведения предлагаемого исследования предполагается создание адаптивной системы взаимосвязанных моделей оценивания кредитного риска и его компонент, включая вероятность дефолта, потери в случае дефолта, объема активов подверженных дефолту, а также прогнозирования кредитных рейтингов с использованием эконометрических моделей.

При этом будут достигнуты следующие частные результаты:

1. Конкретизация классификации объектов кредитования и их постепенное наращивание по мере развития системы применительно к конкретному коммерческому банку.

2. Совершенствование моделей рейтингов, в том числе тестирование возможностей новых подходов к проблеме.

3. Развитие системы моделей вероятности дефолта, потерь в случае дефолта для новых субъектов кредитования применительно к российским банкам, прежде всего в условиях финансовой нестабильности.

4. Развитие методологии верификации рейтинговых шкал.

5. Систематизация методологии сопоставления рейтингов и формирование таблицы соответствия.

Данная работа имеет научно-практическую направленность. В результате предполагается формирование предпосылок для практического использования подобных моделей при решении задач риск-менеджмента как финансовыми регуляторами, так и коммерческими организациями.