Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

17 сентября 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На семинаре была представлена публикация Чичканова Н. и Киселева В. "Зарубежный опыт построения систем индикаторов банковских кризисов", которая была опубликована в журнале Управление финансовыми рисками №3(47).

Николай Чичканов рассказал про процесс своего исследования, который был описан в его курсовой работе, на базе которой в дальнейшем была написана вышеупомянутая статья. В курсовой работе был проведен анализ эмпирической литературы, посвященной построению систем раннего оповещения (EWS) о банковских кризисах. Данный анализ состоял из четырех взаимосвязанных блоков: обзор методов построения систем EWS, выявление ключевых особенностей построения таких моделей, выбор объясняющих и зависимой переменной. На основе проделанной работы и следующих из анализа литературы выводов была сформирована эмпирическая стратегия для проведения исследования в рамках магистерской диссертации. 

Николай Чисканов рассказал, что история зарубежных публикаций, посвященных системам раннего оповещения о банковских кризисах (Early Warning Systems, EWS), насчитывает не менее 20  лет. В статье Чичканова Н. и Киселева В. представлены обзор и систематизация зарубежных исследований по данной теме. Авторы предлагают перечень ключевых критериев для построения систем индикаторов банковских кризисов, составленный по результатам проведенного сравнительного анализа и обобщений изученных материалов.

Остальные члены НУГ ознакомились с материалами статьи (Киселев В., Чичканов Н. Зарубежный опыт построения систем индикаторов банковских кризисов. Управление финансовыми рисками №3(47), 2016. 196-214) и выссказали свои идеи и заключения по данной тематике. Была проведена систематизация индикаторов банковских кризисов, которые могут быть использованы при построении системы моделей кредитного риска банков.