Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

13 апреля 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре была освещена тема индикаторов раннего оповещения о банковских кризисов, представленная в докладе Чичиканова Н. Кроме того были рассмотрены два практических кейса по уже раннее рассмотренным тематикам: Моделирование матриц миграций качества кредитного портфеля и Прогнозирование дефолта эмитента с использованием искусственных нейронных сетей, представленных Косаревым В. и Барышевой Л. соответственно.

На семинаре Чичканов Н. представил доклад, посвященный сравнительному анализу систем индикаторов раннего оповещения о банковских кризисах.В рамках доклада были рассмотрены как традиционные методики, так и современные альтернативные модели. Был рассмотрен зарубежный опыт в построении подобной модели для немецкой банковской системы, а также проведено обсуждение возможности построения аналогичной системы для России. 

 Сравнительный анализ систем индикаторов раннего оповещения о банковских кризисах (Чичиканов Н.) (PPTX, 316 Кб)

Также в рамках практического направления научной группы был проведен разбор кейсом поранее рассмотренным тематикам. В презентации Косарева В. рассматривается использование модель декомпозиции в различных практических задачах. Например, для сценарного моделирования ожидаемых потерь EL и EAD. Также, модель декомпозиции легко обобщить на сценарное моделирование процентного риска и досрочного погашения кредита.

 Кейсы по моделированию матриц миграций качества кредитного портфеля (Косарев В.) (PPTX, 211 Кб)