Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

9 марта 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На данном заседании были представлены работы двух докладчиков Косарева В. и Анохиной М., касающиеся моделирования матриц миграций качества кредитного портфеля и кредитного риска банков в условиях финансовой нестабильности.

В докладе Косарева В. был представлен непарметрический подход к моделированию матриц миграций розничного кредитного портфеля коммерческого банка. Основная идея данного подхода заключается в декомпозиции имеющихся данных на 3 составляющие: экзогенное влияние, качество и старение. Также в работе приведены примеры использования такого подхода для моделирования кредитного и процентного риска.

 


Использование непараметрического подхода для моделирования матриц миграций качества (Косарев В.) (PDF, 752 Кб)

В работе Анохиной М. был проведен анализ зарубежной литературы по моделированию моделей кредитного риска в условиях финансовой нестабильности. В статьях рассматриваются как простые бинарные модели, так и модели, содержащие в себе условия наличия бизнес-циклов. Данный обзор литературы содержит актуальные показатели, которые могут быть использованы в моделях в исследовательской работе "формирование моделей кредитного риска в условиях финансовой нестабильности" в рамках проекта Научно-учебной группы.

 Моделирование кредитных рисков в условиях финансовой нестабильности (Анохина М.) (PDF, 836 Кб)