Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.

  • A
  • A
  • A
  • АБВ
  • АБВ
  • АБВ
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта

Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

24 февраля 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На семинаре был представлен доклад Барышевой Л. "Прогнозирование дефолта эмитента с использованием искусственных нейронных сетей" и было проведено обсуждение по использованию данной методики в дальнейшей работе НУГ.

В докладе были представлены принципы работы Искусственных Нейронных Сетей (ИНС) и их роль в прогнозировании дефолта. Также был проведен сравнительный анализ методологии ИНС и других методов прогнозирования на основе оценки их преимуществ и недостатков. На основе проведенной работы был сделан вывод о том, что данная методология актуальна и востребована на практике.

 Презентация по нейронным сетям (Барышева Л.) (PPTX, 2.17 Мб)