Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

30 января 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. Главной темой семинара являлось моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков банков, представленое докладом Тотьмяниной К.М.

На семинаре обсуждались академические труды по данной тематике, различные методики моделирования вероятности дефолта и результаты, полученные путем регрессионного анализа дефолта компаний строительной области на выборке данных за период с 2005 по 2013 год. Одним из главных выводов данного исследования являлось определение оптимальной методики отбора наиболее риск-доминирующих финансовых показателей на основе ROC-кривых. В результате проделанной работы был составлен план дальнейшего исследования данной тематики, в частности использование методов искусственного интеллекта при моделировании кредитного риска банков. Кроме этого была проведена систематизация ранее используемых индикаторов финансовой устойчивости, с учетом национальных отраслевых факторов.

 Ниже представлен файл с докладом Тотьмяниной К.М.

 Презентация Тотьмяниной К.М. "Моделирование вероятности дефолта корпоративных заемщиков банков" (PDF, 700 Кб)