Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
11 мая 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре были представлены результаты магистерской диссертации Дьячковой Н. на тему "Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов"
Основной целью, которая ставится исследовании, является – определение способов и методов того, как соотносятся между собой рейтинги международных рейтинговых агентств применительно к финансовым институтам различных стран, причины их различий и реализация нескольких методов их сопоставления.
В достижении этой цели, были сформированы следующие задачи: 1) обозначение и классификация финансовых институтов; 2) определение кредитного рейтинга и его назначения; 3) сбор и анализ материалов и академических и прикладных исследований, описывающих различия в рейтингах одного эмитента; 4) рассмотрение методик международных рейтинговых агентств для оценки финансовых компаний – банков и пр.; 5) анализ методологий сопоставления рейтингов различных агентств; 6) сбор, анализ и обработка данных по рейтингам финансовых компаний; 7) реализация выбранной модели сопоставления рейтингов и интерпретация результатов.
Объектом исследования выступают рейтинги финансовых институтов, предметом исследования является наличие расхождения (сплита рейтинга) в оценках международных рейтинговых агентств относительно кредитоспособности одного и того же эмитента-финансового института.
Главным элементом поиска для исследования является создание эмпирической базы данных, составленной из структурированных исторических значений рейтингов, присвоенных финансовым компаниям, и их динамики, осуществление сбора временных данных. Данные по рейтингам собирались из следующих источников: базы данных по финансовой информации Bloomberg Database, Thomson Reuters Eikon, сайты международных рейтинговых агентств – Moody’s, S&P, Fitch, различные новостные сайты и информационные порталы – The Banker, и прочие источники, указанные в приложении и списке литературы.
"Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов" (Дьячкова Н.) (PPTX, 635 Кб)
Комментарии к работе "Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов" (DOCX, 122 Кб)