• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

Школа финансов ВШЭ

119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.

Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *27947 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

Руководство
Руководитель Ивашковская Ирина Васильевна

ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

Школа финансов: Менеджер Непряхина Ульяна Викторовна

+7 495 772 95 90 (доб. 27190)

Школа финансов: Администратор Джамамедова Альбина Руслановна

+7 495 772 95 90 (доб. 27447)

Школа финансов: Администратор Скобелева Ирина Андарбековна

+7 (495) 772-95-90 (доб. 27947)

Школа финансов: Аналитик Осовский Александр Алексеевич

+7 495 772 95 90 (доб.27446)
+7 968 418 78 86

Статья
Dealing with Criminal Behavior: the Inaccuracy of the Quarantine Analogy

Levin S., Farina M., Lavazza A.

Criminal Law and Philosophy. 2021. P. 1-20.

Статья
LEGO - The Toy of Smart Investors
В печати

Dobrynskaya V. V., Кишилова Ю. О.

Research in International Business and Finance. 2021.

Книга
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ: ПОТРЕБНОСТИ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ

Белогурова Е. Б., Воробьев В., Гвоздев О. и др.

М.: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", 2020.

Глава в книге
Особенности профилактики культурной адаптации миграционных потоков в условиях перехода к цифровой среде

Иванов В. В.

В кн.: Общество. Доверие. Риски: Доверие к миграционным процессам. Риски нового общества. Материалы международного форума. Выпуск 2. Вып. 2. М.: Издательский дом ГУУ, 2019. С. 120-125.

Глава в книге
Большое Цифровое Вымирание Культур

Иванов В. В., Убушаева Б.

В кн.: . С. 65-70.

Глава в книге
Социальный мир четвертой промышленной революции

Иванов В. В.

В кн.: Новая экономическая политика для России и Мира.Сборник научных трудов участников Международной научной конференции - XXVII Кондратьевские чтения, 29-30 октября 2019. М.: Межрегиональная общественная организация содействия изучению, пропаганде научного наследия Н.Д. Кондратьева, 2019. С. 87-94.

Препринт
Взаимосвязь кредитных циклов и изменения кредитных рейтингов
В печати

Карминский А. М., Дьячкова Н. Ф.

Современные экономические исследования. 47473. Центральный Банк Российской Федерации, 2018

Препринт
How Institutions Affect Development in Resource-Based Countries

Чиркова Е. В.

нет . нет. Moscow Carnegie Center, 2017

Итоги меж­ду­на­род­но­го семинара “Системные риски в финансовом секторе”

15 ноября 2019 года был проведен Международный семинар “Системные риски в финансовом секторе”, организованный Школой финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ.

Мероприятие объединило исследователей и практиков, работающих над вопросами финансовой стабильности рынка капитала и банковской системы. Ученые из европейских и ведущих российских университетов, а также представители рейтинговых агентств и ведущих банков страны представили свои доклады по тематике конференции и выступили в качестве дискуссантов. Данное мероприятие безусловно способствовало объединению исследователей и практиков в вопросах анализа и прогнозирования финансовой стабильности, макропруденциального регулирования и анализа системных финансовых рисков, обсуждению злободневных проблем в области системных рисков финансового сектора.

С приветственным словом к участникам конференции обратились декан факультета, ординарный профессор Сергей Пекарский и руководитель школы финансов ординарный профессор Ирина Ивашковская, а также председатель программного комитета конференции ординарный профессор Александр Карминский. 

В качестве ключевых докладчиков  Paolo Emilio Mistrulli, руководитель отдела экономики и исследований Банка Италии с докладом Credit Linesand Financial Contagion, в котором была представленавозможная схема решения данной проблемы и раскрыты особенности работы европейских банков в этом направлении. Ведущим экономистом Объединенного Венского института Reiner Martin был представлен доклад на тему Estimating the Stance of (Macro)prudential Policy in Central-, Eastern and South-Eastern Europe. В ходе презентации обсуждались вопросы актуальности, практичности и будущего функционирования европейской банковской системы. 

Доклады российских участников были сгруппированы по сессиям, первую из которых открыл доклад профессора МГИМО Михаила Столбова и к.э.н. из НИУ ВШЭ Марии Щепелевой с вопросом «Сдерживает ли макропруденциальная политика наращивание системных рисков?». В эмпирической части работы были выявлены проблемные вопросы влияния макропруденциальной политики на системный риск, и обсуждены расхождения теории с практикой оценивания системного риска в ряде развивающихся стран на современном этапе.

Наш доклад посвящен тому, как макропруденциальная политика влияет на системный риск, финансовую стабильность в развивающихся странах. В теории денежно-кредитная политика должна быть ответственна за инфляцию, за ценовую стабильность и не принимать во внимание финансовую стабильность. Однако, реальная картина показывает обратную ситуацию. Не все страны так развивают макропруденциальную политику. 

Щепелева Мария Александровна
Департамент теоретической экономики: Старший преподаватель

В докладе заведующего кафедрой МГИМО профессора Владимира Миловидова были рассмотрены вопросы финансовой устойчивости сетевой экономики, а профессор RANERA Константин Корищенко рассмотрел системные риски цифровых валют. Темой доклада заместителя директора ЦМАКП Олега Солнцева и группы его коллег, в прошлом аспирантов НИУ ВШЭ Рената Ахметова и Веры Панковой были практико-ориентированные исследования стресс-тестирования международных резервов Банка России, в ходе которого представлены как эмпирические модели, так и практические рекомендации для макрорегулятора по достаточности ликвидной части валютных резервов Банка России для погашения краткосрочных шоков.  

 Теоретический вклад представленной работы состоит в том, чтобы сформировать модель, учитывающую прямые и обратные связи в условиях валютного кризиса для системы моделей, которые решают инвестиционные задачи, системы одновременных уравнений, имитации поведения банков. Практическая значимость - в понимании, достаточно ли ликвидной части валютных резервов банка России для того, чтобы погасить короткие шоки.

Солнцев Олег Геннадиевич
Лаборатория анализа и прогноза экономических процессов: Ведущий научный сотрудник

В ходе второй сессии были обсуждены проблемы макроэкономической стабильности, специфики измерения рисков кредитного рынка России, особенности оценки инвестиционных проектов, а также взаимосвязь финансовых институтов и их влияние на реальный сектор экономики. В ней приняли участие как представители университетских исследовательских коллективов (МГИМО, МФТИ), так и представители крупнейших российских банков (Газпромбанк и Промсвязьбанк) и рейтингового агентства АКРА.

Встреча предоставила спикерам возможность сравнить российский и зарубежный опыт работы с системными рисками и обсудить в духе научной дискуссии наиболее животрепещущие аспекты науки и практики в России и за рубежом.

Спикеры поблагодарили организаторов за прекрасную подготовку мероприятия, отметили важность обмена опытом и знаниями в рамках таких встреч, выразили пожелание о продолжении взаимного общения.