Вышла в свет монография «Моделирование в банковском деле и финансах» под научной редакцией профессора А.М. Карминского

Коллектив сотрудников Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента и Школы финансов факультета экономических наук НИУ ВШЭ представляет научную монографию «Моделирование в банковском деле и финансах», изданную в этом году в Издательском доме НИУ ВШЭ. Монография обобщает более чем десятилетний опыт исследований, преподавания и практической работы в области банковского риск-менеджмента и финансового моделирования.

Авторский коллектив учеников А.М. Карминского в составе кандидатов экономических наук А.А. Жевага, А.В. Моргунова, Е.В. Серяковой и Э.П. Фокиной обобщил теоретические разработки, полученные в рамках своей научной деятельности с реальным опытом внедрения моделей в ведущих российских банках и финансовых институтах. Результатом стал фундаментальный труд, охватывающий ключевые аспекты современного банковского менеджмента: от основ функционирования мировой финансовой системы до передовых методик оценки кредитного, рыночного и операционного рисков.

В книге подробно рассматриваются:

• модели вероятности дефолта (PD) и потерь при дефолте (LGD);

• построение внутренних рейтинговых систем и их соответствие международным стандартам;

• подходы к стресс-тестированию и оценке системных рисков;

• особенности регулирования на основе Базельских соглашений;

• применение искусственного интеллекта и Big Data в банковском секторе;

• вопросы трансфертного ценообразования, управления ликвидностью и валютными рисками.

Монография отражает как академическую глубину исследований, проводимых в Научно-учебной лаборатории финансовых инноваций и риск-менеджмента, так и прикладную направленность образовательных программ Школы финансов НИУ ВШЭ. Она предназначена для широкого круга читателей: студентов и аспирантов магистерских программ по финансам и риск-менеджменту, исследователей, а также практиков - специалистов банков, регуляторов и финансовых институтов.
Работа выполнена при частичной поддержке Российского научного фонда (проект № 23-18-00756) и рекомендована как для использования в учебном процессе, так и для внедрения в практику управления рисками в кредитных организациях.
Презентация книги состоялась на научном семинаре «Эмпирические исследования банковской деятельности» 22 октября 2025г.