• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

Школа финансов ВШЭ

119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.

Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *27947 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

Руководство
Руководитель Ивашковская Ирина Васильевна

ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

Школа финансов: Менеджер Непряхина Ульяна Викторовна

+7 495 772 95 90 (доб. 27190)

Школа финансов: Администратор Липатова Татьяна Геннадьевна

+7495-772-95-90 (доб. 27947)

Мероприятия
Статья
The upside-down world of value capture. Do companies in technology sector follow the principles of profitable growth?

V. S. Vinogradova.

The Journal of the New Economic Association. 2024. Vol. 62. No. 1. P. 171-195.

Статья
International capital markets with interdependent preferences: Theory and empirical evidence
В печати

Dergunov I., Curatola G.

Journal of Economic Behavior and Organization. 2023. Vol. 212. P. 403-421.

Статья
Patterns of value creation in strategic acquisitions for growth

Vinogradova V.

Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance. 2023. Vol. 19. No. 2. P. 127-160.

Статья
Сравнение подходов к оценке риска со стороны центрального контрагента

Потапов А. И., Курбангалеев М. З.

Экономический журнал Высшей школы экономики. 2023. Т. 27. № 2. С. 196-219.

Статья
Developing a Scoring Credit Model Based on the Methodology of International Credit Rating Agencies

Alyona Astakhova, Sergei Grishunin, Gennadii Pomortsev.

Journal of Corporate Finance Research. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 5-16.

Статья
The New Strategy of High-Tech Companies – Hidden Sources of Growth

Kokoreva M. S., Stepanova A. N., Povkh K.

Foresight and STI Governance. 2023. Vol. 17. No. 1. P. 18-32.

Статья
Нефинансовые факторы эффективности фармацевтических компаний в России

Макушина Е. Ю., Малофеева Т. Н., Козиорова О. И. и др.

Вестник Московского университета. Серия 6: Экономика. 2023. № 1. С. 135-163.

Статья
Time to Extend Credit? Bank Credit Lines During the COVID-19 Pandemic in Russia

Semenova M., Popova P.

Russian Journal of Money and Finance. 2023. Vol. 82. No. 2. P. 106-119.

Статья
Do Smart Depositors Avoid Inefficient Bank Runs? An Experimental Study

Semenova M.

Emerging Markets Finance and Trade. 2023. Vol. 59. No. 8. P. 2710-2726.

Статья
Cryptocurrency Momentum and Reversal

Victoria Dobrynskaya.

Journal of Alternative Investments. 2023. Vol. 26. No. 1. P. 65-76.

Статья
Cryptocurrencies Meet Equities: Risk Factors and Asset-pricing Relationships

Victoria Dobrynskaya, Dubrovskiy M.

International Finance Review. 2023. Vol. 22. P. 95-111.

Научный семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"

Мероприятие завершено

Приглашаем Вас на очередное заседание постоянного научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», руководитель семинара проф. А.М. Карминский, профессор Школы финансов НИУ ВШЭ. Заседание состоится в среду 14 февраля 2018 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 2207 .

 

1) Моделирование поведения розничных заёмщиков банка

Докладчик: Косарев В.Р. (аспирант НИУ ВШЭ)

Дискуссант: Поляков К.Л., доцент, к.т.н. (НИУ ВШЭ)

Предсказание платёжного поведения заемщика — одна из основных задач любого коммерческого банка по следующими причинами. Во-первых, на основание будущего потока платежей легко оценить все компоненты кредитного риска: PD, LGD, EAD, причем не только для требований Базельского комитета, но и для стандартов МСФО9. Это легко продемонстрировать ввиду того, что ссуде присваивается признак дефолта — наиболее значимое событие кредитного риска, если заемщик не платит 3 платежа (Crook, Bellotti, 2010). Во-вторых, на основание платежного поведения может быть посчитан ожидаемый денежный поток, который важен для управления ликвидностью банка, балансом между активами и пассивами и фондированием (Yan et. al., 2016). В-третьих, на основание информации о платежах банк разрабатывает различные инструменты управления кредитным портфелем. Например, в случае хорошей истории платежей кредит может быть рефинансирован, а, в случае плохого платежного поведения кредит может быть продан или реструктурирован (Thomas et. al., 2016). Таким образом, моделирование платежного поведения важно не только для оценки различного рода рисков (кредитного, процентного и ликвидности), но и для управления кредитным портфелем.

Ключевые слова: PD, LGD, EAD, МСФО9, кредитный портфель

2) Современные требований к оценке кредитного риска, декомпозиция Бабикова как оптимальный способ их реализации и Roll Rate Analytic System

Докладчик: Копылов С., к. ф.-м. н., CFA, FRM

Дискуссант: Косарев В.Р. (аспирант НИУ ВШЭ)

Уже в конце 2008 года автором на банковских данных была построена модель поведения потребительских портфелей. Модель обладала высокой точностью предсказания потерь по кредитным портфелям для различных макроэкономических сценариев.  В основе модели были использованы идеи автора о характере неоднородности процессов при вызревании кредитных портфелей. Автором впервые было предложено рассматривать неоднородный процесс поведения кредитного портфеля как совокупность однородных Марковских процессов, причём, когда некоторые из этих процессов зависят от календарного времени, другие от момента выдачи кредитов, а третьи от возраста кредитов.

Ключевые слова: кредитный портфель, моделирование рисков, марковские цепи, макроэкономические процессы

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 16:00 13 февраля направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.ru, nfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 14 февраля», сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.