• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:

+7 (495) 916-89-00 *26146 (по общим вопросам Школы финансов)

+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)

+7 (495) 772-95-90 *26044 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

 

Ивашковская Ирина Васильевна -
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Андрианова Татьяна Владимировна - 

Администратор

 

Юшкин Алексей Александрович -

Администратор

 

Подписка на рассылку

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Мероприятия
20 февраля – 23 марта
28 марта – 13 апреля
Книга
Финансовое планирование в организациях

Войко А. В., Большаков С. В., Булава И. В. и др.

М.: КноРус, 2019.

Статья
The impact of fintech M&A on stock returns

Dranev Y., Ksenia F., Elena Ochirova.

Research in International Business and Finance. 2019. Vol. 48. P. 353-364.

Глава в книге
Эффективны ли международные сделки M&A для компаний — покупателей из стран BRICS?

Григорьева С. А., Тарасова Е. О.

В кн.: Стратегические финансовые решения компаний на развивающихся рынках капитала: монография. М.: КноРус, 2019. Гл. 8. С. 201-229.

Препринт
Choosing the Weighting Coefficients for Estimating the Term Structure from Sovereign Bonds

Lapshin V. A., Sofia Sokhatskaya.

Financial Economics. FE. Высшая школа экономики, 2018. No. WP BRP 73/FE/2018.

Научный семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"

Мероприятие завершено

Приглашаем Вас на очередное заседание постоянного научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», руководитель семинара проф. А.М. Карминский, профессор Школы финансов НИУ ВШЭ. Заседание состоится в среду 14 февраля 2018 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 2207 .

 

1) Моделирование поведения розничных заёмщиков банка

Докладчик: Косарев В.Р. (аспирант НИУ ВШЭ)

Дискуссант: Поляков К.Л., доцент, к.т.н. (НИУ ВШЭ)

Предсказание платёжного поведения заемщика — одна из основных задач любого коммерческого банка по следующими причинами. Во-первых, на основание будущего потока платежей легко оценить все компоненты кредитного риска: PD, LGD, EAD, причем не только для требований Базельского комитета, но и для стандартов МСФО9. Это легко продемонстрировать ввиду того, что ссуде присваивается признак дефолта — наиболее значимое событие кредитного риска, если заемщик не платит 3 платежа (Crook, Bellotti, 2010). Во-вторых, на основание платежного поведения может быть посчитан ожидаемый денежный поток, который важен для управления ликвидностью банка, балансом между активами и пассивами и фондированием (Yan et. al., 2016). В-третьих, на основание информации о платежах банк разрабатывает различные инструменты управления кредитным портфелем. Например, в случае хорошей истории платежей кредит может быть рефинансирован, а, в случае плохого платежного поведения кредит может быть продан или реструктурирован (Thomas et. al., 2016). Таким образом, моделирование платежного поведения важно не только для оценки различного рода рисков (кредитного, процентного и ликвидности), но и для управления кредитным портфелем.

Ключевые слова: PD, LGD, EAD, МСФО9, кредитный портфель

2) Современные требований к оценке кредитного риска, декомпозиция Бабикова как оптимальный способ их реализации и Roll Rate Analytic System

Докладчик: Копылов С., к. ф.-м. н., CFA, FRM

Дискуссант: Косарев В.Р. (аспирант НИУ ВШЭ)

Уже в конце 2008 года автором на банковских данных была построена модель поведения потребительских портфелей. Модель обладала высокой точностью предсказания потерь по кредитным портфелям для различных макроэкономических сценариев.  В основе модели были использованы идеи автора о характере неоднородности процессов при вызревании кредитных портфелей. Автором впервые было предложено рассматривать неоднородный процесс поведения кредитного портфеля как совокупность однородных Марковских процессов, причём, когда некоторые из этих процессов зависят от календарного времени, другие от момента выдачи кредитов, а третьи от возраста кредитов.

Ключевые слова: кредитный портфель, моделирование рисков, марковские цепи, макроэкономические процессы

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 16:00 13 февраля направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.ru, nfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 14 февраля», сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.