• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:

+7 (495) 916-89-00 *26146 (по общим вопросам Школы финансов)

+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)

+7 (495) 772-95-90 *26044 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

 

Ивашковская Ирина Васильевна —
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Лукашова Ольга Александровна
Менеджер

 

Юшкин Алексей Александрович
Администратор

 

Подписка на рассылку

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Книга
Ценовая политика компании
В печати

Бородин А. И., Шаш Н., Кокорев А. и др.

ИНФРА-М, 2018.

Глава в книге
Анализ факторов, влияющих на расторжение договоров инвестиционного страхования жизни

М.В. Полякова, Иматова А. М.

В кн.: Страхование в эпоху цифровой экономики: проблемы и перспективы. Сборник трудов XIX Междунар. науч.-практ. конф. (г.Йошкар-Ола, 5-7 июня 2018г.) В 2 т. Т. 2./ Росгосстрах; Марийский гос. ун-т; отв.ред. Е. В. Злобин, Т. В. Сарычева. - Йошкар-Ола: Изд-во Марийского гос. ун-та, 2018. - 234 с.. Т. 2. Йошкар-Ола: Изд-во Марийского гос. ун-та, 2018. С. 51-56.

Препринт
THE ANCHORING EFFECT IN MERGERS AND ACQUISITIONS: EVIDENCE FROM AN EMERGING MARKET

Stepanova A. N., Malika Shaikhutdinova, Vladislav Savelyev.

Basic research program. WP BRP. National research university Higher School of economics, 2018. No. WP BRP 63/FE/2018.

Научный семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"

Мероприятие завершено

Приглашаем Вас на очередное заседание постоянного научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», руководитель семинара проф. А.М. Карминский, профессор Школы финансов НИУ ВШЭ. Заседание состоится в среду 14 февраля 2018 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 2207 .

 

1) Моделирование поведения розничных заёмщиков банка

Докладчик: Косарев В.Р. (аспирант НИУ ВШЭ)

Дискуссант: Поляков К.Л., доцент, к.т.н. (НИУ ВШЭ)

Предсказание платёжного поведения заемщика — одна из основных задач любого коммерческого банка по следующими причинами. Во-первых, на основание будущего потока платежей легко оценить все компоненты кредитного риска: PD, LGD, EAD, причем не только для требований Базельского комитета, но и для стандартов МСФО9. Это легко продемонстрировать ввиду того, что ссуде присваивается признак дефолта — наиболее значимое событие кредитного риска, если заемщик не платит 3 платежа (Crook, Bellotti, 2010). Во-вторых, на основание платежного поведения может быть посчитан ожидаемый денежный поток, который важен для управления ликвидностью банка, балансом между активами и пассивами и фондированием (Yan et. al., 2016). В-третьих, на основание информации о платежах банк разрабатывает различные инструменты управления кредитным портфелем. Например, в случае хорошей истории платежей кредит может быть рефинансирован, а, в случае плохого платежного поведения кредит может быть продан или реструктурирован (Thomas et. al., 2016). Таким образом, моделирование платежного поведения важно не только для оценки различного рода рисков (кредитного, процентного и ликвидности), но и для управления кредитным портфелем.

Ключевые слова: PD, LGD, EAD, МСФО9, кредитный портфель

2) Современные требований к оценке кредитного риска, декомпозиция Бабикова как оптимальный способ их реализации и Roll Rate Analytic System

Докладчик: Копылов С., к. ф.-м. н., CFA, FRM

Дискуссант: Косарев В.Р. (аспирант НИУ ВШЭ)

Уже в конце 2008 года автором на банковских данных была построена модель поведения потребительских портфелей. Модель обладала высокой точностью предсказания потерь по кредитным портфелям для различных макроэкономических сценариев.  В основе модели были использованы идеи автора о характере неоднородности процессов при вызревании кредитных портфелей. Автором впервые было предложено рассматривать неоднородный процесс поведения кредитного портфеля как совокупность однородных Марковских процессов, причём, когда некоторые из этих процессов зависят от календарного времени, другие от момента выдачи кредитов, а третьи от возраста кредитов.

Ключевые слова: кредитный портфель, моделирование рисков, марковские цепи, макроэкономические процессы

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 16:00 13 февраля направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.ru, nfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 14 февраля», сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.