НИС "Эмпирические исследования банковской деятельности"

Доклады:

1) Контрциклический буфер капитала: целесообразность и последствия внедрения в банковском секторе РФ

Докладчик: Хасянова С.Ю. (к.э.н., доцент, PhD, зав. кафедрой банковского дела НИУ ВШЭ-Нижний Новгород )

Дискуссант: Пеникас Г.И. (к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ)

Контрциклический буфер капитала (countercyclical capital buffer) наряду с буфером консервации (capital conservation buffer), предложенный в рамках новых требований к капиталу Базель III, является инновацией в макропруденциальной политике, поскольку означает запуск механизма контрциклического регулирования. Контрциклический буфер предназначен для сдерживания кредитной активности банков, не обусловленной соответствующим изменением фундаментальных макроэкономических факторов.

Целью данного исследования является выявление лучшего индикатора избыточного кредитования в российской экономике, а также целесообразности использования контрциклического буфера и его возможных последствий на основе анализа кредитного цикла за период 2004-2014 гг. и на перспективу до 2019 г. В исследовании используется методология Базельского комитета по банковскому надзору по применению контрциклического буфера, которая, в свою очередь, основана на многочисленных эмпирических работах, посвященных анализу причин и последствий банковских кризисов в разных странах. 

Материалы: доклад_КЦБ

Ключевые слова: кредитный цикл, кредитный рост, макроэкономические факторы, кредитные агрегаты, финансовая стабильность, контрциклический буфер капитала, активация буфера, достаточность капитала, Базель III;

2) Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов

Докладчик: Дьячкова Н.Ф. (аспирантская школа по экономике НИУ ВШЭ)

Дискуссанты: Андросов И.А. (аспирантская школа по экономике НИУ ВШЭ)

В работе рассматриваются основные методы, используемые для сравнения рейтингов финансовых институтов различных стран, а также качественные различия и причины расхождений между данными рейтингами. Согласно классификации Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) выделяется шесть типов финансовых институтов и анализируются два из них с помощью метода нечетких множеств.

Материалы: доклад_2

Ключевые слова: кредитный рейтинг, рейтинговые агентства, мэппинг, статистика Каппа, VPRS

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 11:00 15 ноября направить заявку на e-mail: nfdyachkova@gmail.com, указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 16 ноября» и сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.