- A
- A
- A
- АБB
- АБB
- АБB
- А
- А
- А
- А
- А
Школа финансов ВШЭ
119049 , Покровский бульвар, 11,
офис S629.
Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *27947 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")
E-mail:
df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)
ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ
Школа финансов ВШЭ — лидирующий в стране центр компетенций в области корпоративных финансов, оценки стоимости, банковского дела, фондового рынка, управления рисками и страхования, учета и аудита.
Наш университет - первый в России в глобальном рейтинге "QS – World University Rankings by subject" (2022) в предметной области Accounting and Finance, а так же первый среди российских университетов в области Business & Management Studies.
Финансовое моделирование в фирме
Федорова Е. А., Лазарев М., Балычев С. и др.
М.: КноРус, 2025.
Экономическая политика. 2025. Т. 20. № 1. С. 30-55.
В кн.: Финансовое моделирование в фирме. М.: КноРус, 2025. Гл. 5. С. 154-174.
Financial Economics. WP HSE. HSE University, 2025. No. 1/FE/2025.
НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности»
28 мая 2025 (среда) в 18:10 состоится НИС «Эмпирические исследования банковской деятельности», где выступит Пермяков Никита Петрович, Московский физико-технический институт (МФТИ), с докладом на тему «Повышение точности предсказания вероятности дефолта корпоративных заемщиков за счет использования информации об их экономическом окружении».
Настоящее исследование посвящено разработке алгоритмов, способствующих повышению точности оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков за счет использования при оценке кредитного риска каждого заемщика информации о других заемщиках, которые связаны с данным заемщиком экономическими связями. В настоящий момент подобные задачи решается многими банками, однако практический опыт реализации подобных моделей по российским корпоративным заемщикам в открытом доступе отсутствует. Под экономической связью между двумя заемщиками понимается набор критериев, характеризующих зависимость заемщиков друг от друга в рамках реализации своей инвестиционной, финансовой и операционной деятельности, в частности критерием экономической связи между заемщиками может являться наличие поручительств между ними, а также наличие встречных транзакций. В рамках исследования была сформирована выборка из данных Спарк-Интерфакс по корпоративным заемщикам по определенным критериям (будут описаны в результатах исследования) и в отношении каждого заемщика определено его экономическое окружение, то есть, множество заемщиков, обладающих с данным заемщиком существенными экономическими связями. В качестве целевой разметки наличия экономических связей между заемщиками использованы консолидированные группы заемщиков из годовых финансовых отчетов российских компаний, сформированные по юридическим критериям, информация по транзакциям берется из закрытых источников и в дальнейшем не раскрывается.
В качестве результата исследования продемонстрировано, что факторы экономического окружения позволяют существенно повысить точность моделей оценки вероятности дефолта по корпоративным заемщикам. По итогу полученные подходы к формированию экономического окружения и показатели, основанные на экономическом окружении, могут быть использованы банками для повышения точности собственных моделей оценки вероятности дефолта корпоративных заемщиков.
Семинар пройдет в дистанционном формате.
Ссылка МТС Линк: https://my.mts-link.ru/j/81570443/729031211/stream-new/2091187276