НИС "Эмпирические исследования корпоративных финансов"

Доклады представят: 

1.     Лысенок Никита Ильич, преподаватель базовой кафедры инфраструктуры финансовых рынков. 

Тема доклада: Модели прогнозирования динамики фондового рынка: от классических подходов к нейронным сетям.

Аннотация: В условиях современной политической и экономической турбулентности вопрос устойчивости глобальной финансовой системы и фондовых рынков приобретает все большую актуальность. Цель данного исследования – проследить эволюцию моделей прогнозирования динамики фондового рынка с 1960 по 2025 гг. и выявить наиболее эффективную модель прогнозирования в условиях растущей волатильности финансовых рынков и глобализации экономики. В рамках проведенного исследования был использован многоступенчатый подход, включающий более 300 релевантных исследований. В результате было выделено 5 ключевых этапов исследований моделей прогнозирования динамики фондового рынка: пилотный  «национально-ориентированные исследования (США)» с 1960 по 1979гг., «англосаксонский» - с 1980 по 1999гг., этап «развитые рынки» с 2000 по 2009, этап «развивающиеся рынки» с 2010 по 2019гг и «Усиление влияния стран БРИКС» с 2020 по 2025 гг. В работе были рассмотрены 16 ключевых моделей прогнозирования динамики фондового рынка с учетом влияния экономических, технологических факторов и глобальных изменений. Среди традиционных моделей были выделены модели CAPM (модель ценообразования капитальных активов), модель Фамы и Френча, APT (Теория арбитражного ценообразования) на этапе национально-ориентированных исследований (США) и англосаксонском этапе. На современном этапе «Усиление влияния стран БРИКС», наибольший интерес представляет модель GRU (Gated recurrent units), как наиболее точная модель прогнозирования динамики фондового рынка, использующая передовые методы глубокого обучения с использованием нейронных сетей, учитывающая как краткосрочные, так и долгосрочные зависимости показателей в модели. Данное исследование имеет теоретическую и практическую значимость, так как предоставляет комплексную основу для понимания сложных взаимодействий между различными моделями прогнозирования и динамикой фондового рынка. Практическая значимость заключается в разработке моделей для эффективных стратегий прогнозирования динамики фондового рынка, которые могут быть применены для принятия инвестиционных решений и управления рисками в словиях глобальной экономики. 

2.     Полякова Марина Васильевна, доцент Школы финансов.

Тема доклада: Анализ детерминант эффективности российских страховых компаний.

Аннотация: Исследование посвящено анализу характера влияния ряда внутренних и внешних факторов на эффективность лидеров российского страхового рынка. В исследование вошли две группы страховых компаний по страхованию иному, чем страхование жизни – «столичные» с головным офисом в Москве или Санкт-Петербурге и «региональные», с головными офисами, расположенными в региональных центрах. Для этих групп были построены модели статистической взаимосвязи между значением рентабельности активов и значениями ряда показателей, традиционно принимаемых во внимание при изучении проблем управления прибыльностью страхового бизнеса.  Целью исследования является описание возможных механизмов управления ROA с учетом региональной специфики.

Ссылка Zoom:  https://zoom.us/j/93147436344?pwd=PRkOppU6ujZmuhm7Y1DWPUAMQbnUpD.1 
Идентификатор конференции: 931 4743 6344
Код доступа: 001090

Добавить в календарь