Проекты этого направления ориентированы на систематизацию и сравнительный анализ инновационных решений на базе финансовых технологий и цифровизации.

Разрабатываются модели, и проводится оценка влияния (диффузии) инновационных продуктов на смежные направления. Выработка предложений по инновациям. Анализ перспектив и эффективности внедрения и использования криптовалют.

Подготовка материалов по заказу Банка России по отдельным вопросам финансовых инноваций. Подготовка сравнительного анализа новых публикаций по тематике семинара. Подготовка курсовых работ и ВКР студентов как бакалавриата, так и магистратуры, обсуждение результатов выполненных работ являются важными компонентами деятельности в рамках этого проекта.

Основные направления исследований по проекту являются:

1. Бизнес-процессы банковских инноваций, включая необанкинг. Эволюция функций финансовых и банковских институтов.

2. Влияние банковских инноваций на развитие банковских продуктов и услуг, оценка уровня конкурентоспособности.

3. Сравнительный анализ стратегий и деятельности различных банковских кластеров и экосистем в зарубежных странах, включая страны BRICS.

4. Оценка результатов  цифровизации финансового сектора на основе информатизации бизнеса.

Проектно-ориентированый проект предназначен для студентов, интересующихся использованием современных методов анализа данных для решения прикладных задач в области банковской аналитики. Его цель - познакомить студентов с существующими методологиями дистанционной оценки эффективности и устойчивости финансовых институтов, а также дать студентам возможность принять участие в их совершенствовании и разработке новых методологий. В связи с этим, в рамках семинара решаются следующие задачи:

• осуществляется непрерывный мониторинг эффективности и устойчивости финансовых институтов на основе зарекомендовавших себя методологий оценивания

• анализируются недостатки и достоинства указанных методологий в меняющихся рыночных условиях.

• на основе математического моделирования анализируется статистическая взаимосвязь показателей эффективности и устойчивости с характеристиками внешней среды, в частности с макроэкономическими показателями.

• анализируется возможности прогнозирования эффективности и устойчивости на краткосрочных и среднесрочных горизонтах.

• разрабатываются и апробируются новые методологии оценки эффективности и устойчивости, используя, в частности, возможности многокритериального оценивания для согласования противоречивых критериев.

Также, в рамках семинара студенты могут принять участие в разработке и практическом внедрении аналитического сервиса для сотрудников НИУ ВШЭ, позволяющего получать исходные данные в удобном формате и значения аналитических показателей для проведения самостоятельных исследований в финансовом секторе экономики.

Непосредственно к этой тематике примыкает ряд ассоциированных проектов, выполняемых с потенциальными работодателями (в том числе Делойт, ГПБ(АО), АРКО, Сбербанк,  ДомРФ) и описанными более подробно в соответствующем разделе:

1.     Разработка методов оценки стоимости и эффективности финансовых институтов с учетом рисков.

2.     Разработка методов рейтингования (бенчмаркинга) финансовых институтов в контексте потребностей рыночной экономики;

3.     Разработка методов оценки эффективности и устойчивости страховых компаний и НПФ с использованием анализа рисков различных категорий.

4.     Построение предиктивной модели риска возникновения техногенных аварий в РФ и их экономических последствий в региональном разрезе

В качестве примера приведем описание следующего проекта:

Цель проекта: Разработка и валидация моделей кредитных и иных финансовых рисков, а также моделей агрегации рисков с использованием эконометрических методов и машинного обучения.

В ходе реализации планируется:

1. Провести разработку и обучение рейтинговых моделей и моделей ПВР-подхода (PD, LGD, EAD) для разных типов кредитных портфелей

2. Разработать стресс-сценарии развития макро-среды и  смоделировать их влияние на качество кредитных портфелей  коммерческих банков.

3. Сформировать базу внешней отчетности коммерческих банков и компаний для проведения исследований рисков кредитных портфелей российского банковского сектора.

4. Создать тренажер: «Управление ликвидностью, ALM-риском и эффективностью коммерческого банка», отражающий процесс управления денежными потоками банка.

5. Разработать модель и инструмент стресс-тестирования совокупных рисков банка на основе его финансовой модели.

Проектом руководят преподаватели, имеющие опыт работы с моделями оценки рисков и формированием систем ИРМ в Банке России, Сбербанке РФ, Газпромбанке, Промсвязьбанке. Вы будете работать вместе с профессионалами из «большой четверки» и крупнейших банков, что обеспечит использование самого передового международного опыта и стандартов.

Непосредственно к этой тематике примыкает ряд ассоциированных проектов, выполняемых с потенциальными работодателями  и описанными более подробно в соответствующем разделе.

Цель проекта - разработать концепцию, методы и модели оценки и прогнозирования стоимости коммерческих банков и эффективности банковского сектора с учетом широкого спектра факторов. Качество активов финансовых компаний является определяющим фактором формирования стоимости и достижения целевой эффективности. Однако часто финансовая отчетность скрывает их реальное качество. В ходе проекта будут разрабатываться методы выявления скрытых рисков портфелей активов финансовых институтов и модели оценки эффективности и стоимости с учетом скрытых рисков. При этом будут разрабатываться универсальные инструменты такой оценки, позволяющие на регулярной основе решать поставленную задачу. Планируется создание инфораструктуры процесса оценки на платформе Информационное Хранилища, а также интернет-ресурса, представляющего результаты проекта финансовому сообществу и иным заинтересованным сторонам. Надеемся, проект поможет пользователям ответить на вопрос: каким же российским финансовым институтам можно доверять, так как оценка будет проводиться вне зависимости от оплаты со стороны оцениваемой компании. Вы будете работать вместе с профессионалами из «большой четверки» и крупнейших банков, что обеспечит использование самого передового международного опыта и стандартов.

Проект предполагает формирование простых, но эффективных инструментов оценки рисков, которые смогут использовать небольшие банки, финансовые институты, холдинговые компании, нефинансовые компании, желающие сформировать системы управления рисками или оценить свое кредитное качество как заемщика или эмитента ценных бумаг. Заказчик ожидает получить готовую модель в формате Excel или готовый продукт в виде оттранслированного программного кода, позволяющую собрать необходимые макроэкономические переменные и внутренние показатели и оценить на их основе уровень принимаемых рисков. Платформы для моделирования: STATA, R, Python, Gretl. Вы будете работать вместе с профессионалами из «большой четверки» и крупнейших банков, что обеспечит использование самого передового международного опыта и стандартов при создании указанного инструментария.

Финансовые кризисы формируют угрозы, противодействовать которым необходимо в превентивном порядке, включая методы прогнозирования и формирование показателей и систем раннего предупреждения.

Развитие методологии оценки системного риска и выработки решений в рамках макропруденциальной политики являются основой такого подхода. Исследования в этом направлении, проведение встреч, семинаров и конференций по системным рискам, участие в них специалистов руководителей, студентов и аспирантов, а также решение конкретных задач в интересах Банка России по вопросам макропруденциальной политики, представляют основу деятельности в рамках этого проекта.

Основные направления исследований в этом проекте являются:

1. Макропруденциальная политика: инструменты и взаимосвязь с другими видами экономической политики (монетарной и фискальной).

2. Системный риск и финансовый стресс: индикаторы, мониторинг на макро- и микроуровнях в России и за рубежом.

3. Эмпирические исследования системного  риска и финансовых заражений (financial contagion).

Проекты этого направления ориентированы на систематизацию и сравнительный анализ инновационных решений на базе финансовых технологий и цифровизации.

Разрабатываются модели, и проводится оценка влияния (диффузии) инновационных продуктов на смежные направления. Выработка предложений по инновациям. Анализ перспектив и эффективности внедрения и использования криптовалют.

Подготовка материалов по заказу Банка России по отдельным вопросам финансовых инноваций. Подготовка сравнительного анализа новых публикаций по тематике семинара. Подготовка курсовых работ и ВКР студентов как бакалавриата, так и магистратуры, обсуждение результатов выполненных работ являются важными компонентами деятельности в рамках этого проекта.

Основные направления исследований по проекту являются:

1. Бизнес-процессы банковских инноваций, включая необанкинг. Эволюция функций финансовых и банковских институтов.

2. Влияние банковских инноваций на развитие банковских продуктов и услуг, оценка уровня конкурентоспособности.

3. Сравнительный анализ стратегий и деятельности различных банковских кластеров и экосистем в зарубежных странах, включая страны BRICS.

4. Оценка результатов  цифровизации финансового сектора на основе информатизации бизнеса.