Проекты с научно-учебной лабораторией финансовых инноваций и риск-менеджмента

Семинар предназначен для студентов, планирующих строить свою будущую карьеру в интегрированном риск-менеджменте, контроллинге рисков и управленческом консультировании. Семинар подойдет также и тем, кто собирается строить академическую карьеру в области инжиниринга рисков. Проектная работа предполагает работу студентов в группах от 2 до 3 человек. Студенты выпускных курсов как правило готовят индивидуальные проекты. Пользователи разработанных Вами инструментов – регуляторы, рейтинговые агентства, консультационные компании, коммерческие банки, венчурные компании, и, безусловно, департаменты управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита кредитных организаций и промышленных предприятий. Пользователи в процессе цифровизации деятельности и внедрения новых платежных систем сталкиваются с необходимостью (1) повышения точности инструментов анализа и оценки финансовых и нефинансовых рисков; (2) моделирования новых и развивающихся рисков; (3) внедрения систем раннего предупреждения о рисках в рамках контроллинга рисков; (4) расчета совокупного риска компании; (5) оценки динамического риск аппетита; (6) анализа и аудита рисков по всей цепочке ценностей компании. Отдельный вопрос – это интеграция климатических рисков и рисков, возникающих в процессе цифровизации, в модели оценки финансовой устойчивости организации и финансового планирования. Большое внимание уделяется вопросам валидации и оценки точности и эффективности рейтинговых систем. Изучаются ансамблевые модели оценки финансовых и нефинансовых рисков. Конечная цель данной работы – обеспечение устойчивости предприятия к новым вызовам и угрозам из внешней и внутренней среды, достижение баланса между рисками и стоимостью компании; повышение зрелости системы управления рисками. Ваша цель - разработать или усовершенствовать методологии, модели и иные инструменты пользователя по идентификации, анализу, оценке и мониторингу рисков. Рассматривается широкая номенклатура рисков, начиная от финансовых (кредитных, рыночных, ликвидности, инвестиционных, концентрации) до большого спектра нефинансовых рисков (стратегических, операционных, кибер-рисков). Пользователь ожидает получить (1) описание подходов, методов и моделей анализа и оценки рисков; (2) готовый продукт в виде оттранслированного программного кода, позволяющего собрать необходимые макроэкономические переменные и внутренние показатели и оценить на их основе уровень принимаемых рисков. Для студентов младших курсов результатом работы может стать модель и в MS Excel. Инструменты должны быть интегрированы с финансовой моделью компании для оценки ее совокупного риска. Также, результаты исследования должны быть представлены в виде академической или практической статьи. В рамках семинара проводятся мастер классы как руководителей российских частных и государственных предприятий, так и профессоров ведущих российских и зарубежных институтов. Семинар гибкий и динамичный, студент любого уровня подготовки найдет для себя интересный проект. Главное – энтузиазм, креативность, работоспособность и желание развиваться в области риск-менеджмента. Платформы для моделирования: STATA, R, Python, Gretl и MS Excel.

Развитие инновационных методов в банкинге на основе цифровизации. Проектные семинары призваны обеспечить развитие и продвижение современных методов реструктуризации банкинга и оценивания банковских институтов, а также методов поддержания финансовой устойчивости коммерческих банков и банковского сектора в целом в условиях формирования их стратегий, ориентированных на новации, основанные на цифровизации. Цели ИПС:

1. Обеспечить развитие и продвижение современных методов реструктуризации банкинга и оценивания банковских и других финансовых институтов в условиях цифровой экономики.
2. Содействовать развитию методов поддержки финансовой устойчивости коммерческих банков и банковского сектора в целом в условиях формирования их стратегий, ориентированных на новации, основанные на цифровизации.
3. Анализ и обсуждение исследований новаций в банковском секторе России и мире, способствующих развитию финансовой устойчивости и их управляемости, в том числе пруденциальных возможностей на микро- и макроуровнях.
4. Оценка и содействие внедрению новаций в банковском секторе и финансовых институтах.
5. Проблемные вопросы цифровизации банковского дела.
6. Вопросы цифровых активов и цифровых валют.

Семинар предназначен для студентов, планирующих строить свою будущую карьеру в области управления рисками, устойчивом развитии, рейтинговой деятельности, аналитических агентствах. Семинар подойдет также и тем, кто собирается строить академическую карьеру в области инжиниринга рисков и рейтингов. Проектная работа предполагает работу студентов как индивидуально, так и в группах от 2 до 3 человек. Ваши Заказчики – Центральный банк, рейтинговые агентства, консультационные компании, министерства РФ. Ввиду роста внимания к повестке устойчивого развития Заказчик столкнулся с необходимость разработать методы оценки влияния ESG рисков, разработать модели рейтинга ESG и провести прикладные исследования ESG рисков в России и в мире. Семинар предлагает два направления исследований:

1. Анализ влияния ESG факторов на деятельность организаций Основная задача заключается анализе влияния ESG рисков на деятельность отдельных финансовых и нефинансовых организаций. В рамках этого необходимо: (1) привести анализ влияния экологических, социальных и корпоративных факторов на финансовые и рыночные показатели деятельности компаний, (2) провести анализ климатических рисков на деятельность предприятий, (3) провести анализ значимости ESG рейтинга на деятельность организаций, (4) разработать методологию оценки ESG рейтинга предприятий, (5) собрать и проанализировать ESG данные для предприятий в разрезе стран и отраслей. Основная цель – разработать методологию оценки ESG рисков (ESG рейтинг) и проанализировать влияние факторов ESG на показатели деятельности предприятий.
2. Анализ влияния ESG факторов на деятельность регионов и стран Основная задача заключается в расширении существующего инструментала для рейтинговой оценки территорий в трёх измерениях: экономика, социальная сфера и устойчивое развитие. Для этого необходимо (1) собрать основную российскую и международную практику составления рейтинга территорий, (2) проанализировать доступные показатели, основании которых могут рассчитываться рейтинги, и распределить их по соответствующим кластерам, (3) оценить, насколько достоверно эти показатели рассчитываются в российской статистике, и (4) на основании собранной информации разработать модель рейтингов оценки территорий (регионов). Основная цель – разработать уникальную систему рейтингов развития территорий, которая учитывала бы максимальный охват доступных статистике релевантных показателей, характеризующих в том числе динамику развития территории, её инвестиционную привлекательность, потенциал для устойчивого развития и качество жизни. Платформы для моделирования: STATA, R, Python, Gretl и MS Excel

Основные темы, которые будут рассматриваться в рамках семинаров:

1. Понятие системного риска финансового сектора
2. Системные финансовые кризисы: причины, последствия, регулирование
3. Количественные индикаторы системного риска
4. Основные направления макропруденциальной политики
5. Международный опыт проведения макропруденциальной политики
6. Взаимосвязь макропруденциальной политики с другими видами экономической политики. Предполагается, что студенты будут работать с научными статьями по соответствующей тематике, участвовать в разборе ситуационных заданий, а также принимать участие в подготовке материалов, сборе и обработке данных для исследовательских статей.

Проект ориентирован на студентов, которые связывают свое обучение и карьеру с решением практически значимых аналитических задач в финансовом секторе экономики. Работа в рамках семинара связана с приложением современных методов анализа данных для решения прикладных задач в области банковской аналитики. Основные задачи ИПС: Разработка новых и развитие существующих инструментов оценки эффективности и устойчивости банков в многокритериальной среде. Разработка и оценка качества методов прогнозирования эффективности и устойчивости банков на основе методов машинного обучения. Разработка, внедрение и поддержка аналитического сервиса, позволяющего получать исходные данные и производные показатели необходимые для проведения исследований в финансовом сегменте экономики.