Проекты с Научно-учебной лабораторией по финансовой инженерии и риск-менеджменту

Это научный проект на базе Лаборатории по финансовой инженерии и риск-менеджменту. Для принятия финансовых решений часто используют математические модели. А все модели имеют предположения, которые часто не выполняются. В результате результат расчёта по модели может быть некорректным. А насколько некорректным? Можно ли количественно оценить погрешность, возникающую из-за неудачного выбора модели? Можно ли так сравнивать модели? Обязательно ли для этого вводить более общую модель?

Проект посвящен развития инструментов количественного анализа в широком спектре задач финансов, которыми занимается Лаборатория по финансовой инженерии и риск-менеджменту, например: оценка финансовых рисков, ценообразование продвинутых финансовых инструментов, принятие риск-ориентированных решений и т.п.В проекте предстоит заниматься анализом данных, моделировать риски, разрабатывать нестандартные риск-метрики, решать задачи оптимизации рисков, а также писать программы для этих задач.