• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:

+7 (495) 916-89-00 *26146 (по общим вопросам Школы финансов)

+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)

+7 (495) 772-95-90 *26044 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

 

Ивашковская Ирина Васильевна —
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Лукашова Ольга Александровна
Менеджер

 

Юшкин Алексей Александрович
Администратор

 

Подписка на рассылку

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Научный семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"

Мероприятие завершено
Приглашаем Вас принять участие в научно-исследовательском семинаре "Эмпирические исследования банковской деятельности", который состоится 16 мая 2018 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 3209

Язык семинара: русский

В рамках семинара предлагается обсудить два доклада:

1) "ОПЦИОН НА ПРОБЛЕМНЫЙ АКТИВ БАНКА, КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"
Докладчик: ДАВЫДОВ В.А. (НИУ ВШЭ)
Дискуссант: ЖДАНОВА О.Р. (ЭКСПЕРТ)
АННОТАЦИЯ: 

Рассмотрен инвестиционный инструмент привлечения на покупку проблемных активов банка широкого круга потенциальных инвесторов. Приводятся юридическая конструкция, а также финансовые параметры такого привлечения, гарантирующие инвестору заранее оговоренный уровень доходности. Дается сравнение предложенного инструмента с продажей проблемного актива по цессии. На основе проведанного моделирования дается оценка суммы привлечения по предложенному инвестиционному инструменту.

Ключевые слова: проблемный актив, урегулирование проблемной задолженности, дисконтированный денежный поток, цессия проблемной задолженности, опцион, депозит

2) "ДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР УВЕРЕННОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА"
Докладчик:  ХОН О.Д. (ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИУ ВШЭ)
Дискуссант: ДЬЯЧКОВА Н.Ф. (НИУ ВШЭ)
АННОТАЦИЯ: 

Банковский сектор нередко относят к числу значимых факторов обострения неустойчивости экономических циклов. Как правило, отмечают два профиля нежелательного поведения банков. С одной стороны, это жесткие кредитные ограничения (credit constraint) при спаде экономической активности. А с другой - чрезмерное кредитование и создание условий для образования так называемых спекулятивных пузырей на рынке потенциальных залоговых активов на этапе стабильного экономического роста.  Одним из ярчайших примеров является глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. и послуживший его триггером - ипотечный кризис США 2007-2008 гг. Анализируя причины возниковения кризисных явлений в этот период, обращает на себя внимание то, что рост частоты использования какого-либо актива в качестве обеспечения кредитной сделки усиливает эффект влияния его ценовой волатильности на смещение экономических циклов.  Именно поэтому любое существенное падение рыночной стоимости залоговых активов приводит к проциклическим изменениям в доступности кредитов, предоставляемых под их обеспечение.

Ключевые слова: залоговое обеспечение, залоговый коэффициент, банковское кредитование, кредиты МСБ

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 11:00 15 мая направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.runfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 14 марта», сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.