• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:

+7 (495) 916-89-00 *26146 (по общим вопросам Школы финансов)

+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)

+7 (495) 772-95-90 *26044 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

 

Ивашковская Ирина Васильевна -
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Андрианова Татьяна Владимировна - 

Администратор

 

Юшкин Алексей Александрович -

Администратор

 

Подписка на рассылку

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Глава в книге
Эффективны ли международные сделки M&A для компаний — покупателей из стран BRICS?

Григорьева С. А., Тарасова Е. О.

В кн.: Стратегические финансовые решения компаний на развивающихся рынках капитала: монография. М.: КноРус, 2019. Гл. 8. С. 201-229.

Препринт
Choosing the Weighting Coefficients for Estimating the Term Structure from Sovereign Bonds

Lapshin V. A., Sofia Sokhatskaya.

Financial Economics. FE. Высшая школа экономики, 2018. No. WP BRP 73/FE/2018.

Научный семинар "Эмпирические исследования банковской деятельности"

Мероприятие завершено
Приглашаем Вас принять участие в научно-исследовательском семинаре "Эмпирические исследования банковской деятельности", который состоится 16 мая 2018 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 3209

Язык семинара: русский

В рамках семинара предлагается обсудить два доклада:

1) "ОПЦИОН НА ПРОБЛЕМНЫЙ АКТИВ БАНКА, КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗМЕЩЕНИЯ СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ"
Докладчик: ДАВЫДОВ В.А. (НИУ ВШЭ)
Дискуссант: ЖДАНОВА О.Р. (ЭКСПЕРТ)
АННОТАЦИЯ: 

Рассмотрен инвестиционный инструмент привлечения на покупку проблемных активов банка широкого круга потенциальных инвесторов. Приводятся юридическая конструкция, а также финансовые параметры такого привлечения, гарантирующие инвестору заранее оговоренный уровень доходности. Дается сравнение предложенного инструмента с продажей проблемного актива по цессии. На основе проведанного моделирования дается оценка суммы привлечения по предложенному инвестиционному инструменту.

Ключевые слова: проблемный актив, урегулирование проблемной задолженности, дисконтированный денежный поток, цессия проблемной задолженности, опцион, депозит

2) "ДОСТАТОЧНОСТЬ ЗАЛОГОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАК ИНДИКАТОР УВЕРЕННОСТИ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА"
Докладчик:  ХОН О.Д. (ФИЛИАЛ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, НИУ ВШЭ)
Дискуссант: ДЬЯЧКОВА Н.Ф. (НИУ ВШЭ)
АННОТАЦИЯ: 

Банковский сектор нередко относят к числу значимых факторов обострения неустойчивости экономических циклов. Как правило, отмечают два профиля нежелательного поведения банков. С одной стороны, это жесткие кредитные ограничения (credit constraint) при спаде экономической активности. А с другой - чрезмерное кредитование и создание условий для образования так называемых спекулятивных пузырей на рынке потенциальных залоговых активов на этапе стабильного экономического роста.  Одним из ярчайших примеров является глобальный финансовый кризис 2008-2009 гг. и послуживший его триггером - ипотечный кризис США 2007-2008 гг. Анализируя причины возниковения кризисных явлений в этот период, обращает на себя внимание то, что рост частоты использования какого-либо актива в качестве обеспечения кредитной сделки усиливает эффект влияния его ценовой волатильности на смещение экономических циклов.  Именно поэтому любое существенное падение рыночной стоимости залоговых активов приводит к проциклическим изменениям в доступности кредитов, предоставляемых под их обеспечение.

Ключевые слова: залоговое обеспечение, залоговый коэффициент, банковское кредитование, кредиты МСБ

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 11:00 15 мая направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.runfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 14 марта», сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.