Научный семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности»

Приглашаем Вас на очередное заседание постоянного научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», руководитель семинара проф. А.М. Карминский, Школа финансов НИУ ВШЭ. Заседание состоится в среду 20 сентября 2017 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 5215.

Доклады:

1) Достаточность залогового обеспечения при кредитовании МСБ в портфеле региональных банков (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

Докладчик:  Хон О.Д. (Филиал Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ)

Дискуссант:  Панкова В.А. (аспирант НИУ ВШЭ, ЦМАКП)

Залоговое обеспечение получило широкое распространение в современной российской банковской практике при кредитовании малого и среднего бизнеса как ключевой вид вторичного источника погашения задолженности. При этом, требования к достаточности и качественным характеристикам залогового обеспечения является выражением индивидуальной кредитной политикой коммерческого банка. В соответствии с мировым опытом банковского кредитования одним из основных показателей, применяемых при определении требований к залоговому обеспечению, выступает уровень залогового коэффициента. Его величина наряду с процентной ставкой и другими характеристиками, определяющими качество кредита, служат оперативными индикаторами, которые отражают избранную банком кредитную политику. Авторы проводят сравнительный анализ портфеля группы региональных банков Санкт-Петербурга и Ленинградской области для изучения кредитной политики по обеспеченным залогами кредитам, выданным предприятиям малого и среднего бизнеса. Выводы основаны на тестировании предложенной в работе модели взаимосвязи залогового коэффициента, уровня процентной ставки, а также дополнительных параметров, определяющих величину кредитного риска, на примере кредитного портфеля МСБ группы региональных банков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, была подтверждена зависимость между высоким кредитным риском и высоким порогом кредитного коэффициента на фоне низкого качества предоставляемых кредитов. 

Ключевые слова: залоговое обеспечение, залоговый коэффициент, банковское кредитование, кредиты МСБ;

2) Стресс-тестирование кредитных рисков в коммерческом банке

Докладчик:  Кузнецов И.В. (аспирант, НИУ-ВШЭ), Жевага А.А. (к.э.н., ОАО ГПБ)

Дискуссант:  Рыбалка А.И. (аспирант НИУ ВШЭ, ЦМАКП)

В рамках данного доклада будут представлены основные отличия методов и подходов к стресс-тестированию в российской и зарубежной практике. Систематизированы алгоритмы стресс-тестирования. Предложен инструмент классификации потенциально проблемных и проблемных активов для целей стресс-тестирования. 

Ключевые слова: стресс-тестирование, коммерческие банки, watchlist;

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 16:00 20 сентября направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.ru, nfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 13 июня» и сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.

График работы научного семинара на 2017-2018 гг.