• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,

офис 4415а

Телефоны:
+7 (495) 621-91-92,
+7 (495) 772-95-90 *26146

E-mail: df@hse.ru

 

Ивашковская Ирина Васильевна —
руководитель Школы финансов, ординарный профессор НИУ ВШЭ,
доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

 

Лукашова Ольга Александровна
Менеджер

 

Малыгина Ксения Сергеевна
Менеджер по ДПО

 

 

Мечель Валерия Викторовна —
Администратор

 

Юшкин Алексей Александрович
Администратор

 

 

Подписка на рассылку

 

Журнал "Корпоративные финансы"

 

Спасибо, Вышка!

Книга
Системный риск финансового сектора: оценка и регулирование

Карминский А. М., Столбов М. И., Щепелева М. А.

М.: Издательский дом "Научная библиотека", 2017.

Статья
Российский небанковский финансовый рынок: тормоз или импульс для экономического роста?

Теплова Т. В., Столяров А. И.

Вестник Института экономики Российской академии наук. 2017. № 1. С. 64-80.

Глава в книге
Первичный и вторичный рынки инвестиционных паев паевых инвестиционных фондов в России и за рубежом

Володин С. Н., Шамина Ю. В.

В кн.: Фондовый рынок: современное состояние и возможности для частного инвестора. XIV Межвузовская научная конференция, Москва, 16 мая 2017 г.: Сборник научных трудов. М.: КУРС, 2017. С. 64-73.

Препринт
Could High-Tech Companies Learn from others while Choosing Capital Structure?

Kokoreva M. S., Stepanova A. N., Повх К. С.

Basic research program. WP BRP. National research university Higher School of economics, 2017. No. 62/FE/2017.

Научный семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности»

Мероприятие завершено

Приглашаем Вас на очередное заседание постоянного научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», руководитель семинара проф. А.М. Карминский, Школа финансов НИУ ВШЭ. Заседание состоится в среду 20 сентября 2017 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 5215.

 

Доклады:

 

1) Достаточность залогового обеспечения при кредитовании МСБ в портфеле региональных банков (на примере Санкт-Петербурга и Ленинградской области)

Докладчик:  Хон О.Д. (Филиал Санкт-Петербург, НИУ ВШЭ)

Дискуссант:  Панкова В.А. (аспирант НИУ ВШЭ, ЦМАКП)

Залоговое обеспечение получило широкое распространение в современной российской банковской практике при кредитовании малого и среднего бизнеса как ключевой вид вторичного источника погашения задолженности. При этом, требования к достаточности и качественным характеристикам залогового обеспечения является выражением индивидуальной кредитной политикой коммерческого банка. В соответствии с мировым опытом банковского кредитования одним из основных показателей, применяемых при определении требований к залоговому обеспечению, выступает уровень залогового коэффициента. Его величина наряду с процентной ставкой и другими характеристиками, определяющими качество кредита, служат оперативными индикаторами, которые отражают избранную банком кредитную политику. Авторы проводят сравнительный анализ портфеля группы региональных банков Санкт-Петербурга и Ленинградской области для изучения кредитной политики по обеспеченным залогами кредитам, выданным предприятиям малого и среднего бизнеса. Выводы основаны на тестировании предложенной в работе модели взаимосвязи залогового коэффициента, уровня процентной ставки, а также дополнительных параметров, определяющих величину кредитного риска, на примере кредитного портфеля МСБ группы региональных банков Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Таким образом, была подтверждена зависимость между высоким кредитным риском и высоким порогом кредитного коэффициента на фоне низкого качества предоставляемых кредитов. 

Ключевые слова: залоговое обеспечение, залоговый коэффициент, банковское кредитование, кредиты МСБ;

 

2) Стресс-тестирование кредитных рисков в коммерческом банке

Докладчик:  Кузнецов И.В. (аспирант, НИУ-ВШЭ), Жевага А.А. (к.э.н., ОАО ГПБ)

Дискуссант:  Рыбалка А.И. (аспирант НИУ ВШЭ, ЦМАКП)

В рамках данного доклада будут представлены основные отличия методов и подходов к стресс-тестированию в российской и зарубежной практике. Систематизированы алгоритмы стресс-тестирования. Предложен инструмент классификации потенциально проблемных и проблемных активов для целей стресс-тестирования. 

Ключевые слова: стресс-тестирование, коммерческие банки, watchlist;

 

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 16:00 20 сентября направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.ru, nfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 13 июня» и сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.

График работы научного семинара на 2017-2018 гг.