Проекты с научно-учебной лабораторией финансовых инноваций и риск-менеджмента

Деятельность ИПС сфокусирована на изучении и внедрении новаций в финансовом секторе, вызванных переходом к платформенной экономике и появлением нового класса инструментов - цифровых финансовых активов (ЦФА). Проектные семинары служат площадкой для экспертного обсуждения того, как классический банкинг трансформируется под влиянием цифровых платформ, маркетплейсов и токенизации традиционных финансовых инструментов. Особое внимание уделяется разработке методов поддержания финансовой устойчивости коммерческих банков в процессе их интеграции с платформенными сервисами, а также оценке возникающих рисков и регуляторных возможностей на рынке ЦФА и цифровых валют.

Цели ИПС:

• Анализ и содействие платформатизации банкинга. В т.ч. исследование перехода от линейной к экосистемной модели, изучение конкуренции и кооперации банков с финтех-платформами, развитие методов оценки эффективности платформенных решений.
• Изучение и продвижение инструментов на основе ЦФА: анализ правовых и технологических аспектов выпуска, учета и обращения цифровых прав на финансовые активы, оценка их влияния на ликвидность и структуру пассивов банков.
• Развитие методов оценки финансовой устойчивости банковских институтов в условиях трансформации стратегий, ориентированных на встраивание цифровых валют и токенизированных активов в операционную деятельность.
• Оценка пруденциальных новаций на микро- и макроуровнях, связанных с регулированием платформенных экосистем и операторов информационных систем (ОИС) в сфере ЦФА.
• Обсуждение проблемных вопросов интеграции цифровых активов и цифровых валют в контур банковского обслуживания и казначейских операций.
• Содействие внедрению лучших мировых и российских практик цифровой реструктуризации банкинга и формирования новых финансовых архитектур на базе распределенных реестров и смарт-контрактов.

Семинар предназначен для студентов, планирующих строить свою будущую карьеру в области управления рисками, устойчивом развитии, рейтинговой деятельности, аналитических агентствах. Семинар подойдет также и тем, кто собирается строить академическую карьеру в области инжиниринга рисков и рейтингов. Проектная работа предполагает работу студентов как индивидуально, так и в группах от 2 до 3 человек. Ваши Заказчики - Центральный банк, рейтинговые агентства, консультационные компании, министерства РФ. Ввиду роста внимания к повестке устойчивого развития Заказчик столкнулся с необходимость разработать методы оценки влияния ESG рисков, разработать модели рейтинга ESG и провести прикладные исследования ESG рисков в России и в мире. Семинар предлагает два направления исследований:

1. Анализ влияния ESG факторов на деятельность организаций Основная задача заключается анализе влияния ESG рисков на деятельность отдельных финансовых и нефинансовых организаций. В рамках этого необходимо: (1) привести анализ влияния экологических, социальных и корпоративных факторов на финансовые и рыночные показатели деятельности компаний, (2) провести анализ климатических рисков на деятельность предприятий, (3) провести анализ значимости ESG рейтинга на деятельность организаций, (4) разработать методологию оценки ESG рейтинга предприятий, (5) собрать и проанализировать ESG данные для предприятий в разрезе стран и отраслей. Основная цель – разработать методологию оценки ESG рисков (ESG рейтинг) и проанализировать влияние факторов ESG на показатели деятельности предприятий.
2. Анализ влияния ESG факторов на деятельность регионов и стран Основная задача заключается в расширении существующего инструментала для рейтинговой оценки территорий в трёх измерениях: экономика, социальная сфера и устойчивое развитие. Для этого необходимо (1) собрать основную российскую и международную практику составления рейтинга территорий, (2) проанализировать доступные показатели, основании которых могут рассчитываться рейтинги, и распределить их по соответствующим кластерам, (3) оценить, насколько достоверно эти показатели рассчитываются в российской статистике, и (4) на основании собранной информации разработать модель рейтингов оценки территорий (регионов). Основная цель – разработать уникальную систему рейтингов развития территорий, которая учитывала бы максимальный охват доступных статистике релевантных показателей, характеризующих в том числе динамику развития территории, её инвестиционную привлекательность, потенциал для устойчивого развития и качество жизни. Платформы для моделирования: STATA, R, Python, Gretl и MS Excel