Консалтинговая группа «АОРА-К»

Цель проекта – исследовать различные методы оценки и управления стоимостью кредитных организаций, оценить основные драйверы инновационного потенциала банков на базе применения метрик экономической прибыли, RAPM, метода мультипликаторов и доходного подхода, проанализировать эффект действий регулятора на стоимостные метрики и факторы устойчивого развития финансовых компаний. В рамках проекта ставятся следующие задачи

1. Анализ драйверов инновационного потенциала роста стоимости кредитной организации
2. Оценка эффективности бизнес-подразделений банка в условиях отклонений от нормального распределения вероятностей: Базель 4.0 и изучение альтернатив стоимостных методов управления, скорректированных на риск (RAPM).
3. Анализ эффекта действий регулятора на стоимостные метрики и факторы устойчивого развития
4. Регрессионный анализ эффективности рынка в сравнении рыночных оценок мультипликаторами и дисконтированными денежными потоками на примере финансовых компаний

Математический инструментарий: регрессионный анализ, анализ на основании моделирования стохастических случайных процессов.

Результаты проекта помогут научиться на практике применять различные методы и подходы к оценке и управлению российских инвестиционных компаний и кредитных организаций, сравнить различные стоимостные метрики, проанализировать их сильные и слабые стороны и связанные с этим ограничения. Данные аналитические инструменты имеют самое широкое применение при работе с финансовым планированием и управлением стоимостью, операций с ценными бумагами, банковской, инвестиционной деятельности, деятельности по управлению активами.