Семинар предназначен для студентов, планирующих строить свою будущую карьеру в оценке, управлении стоимости компаний, интегрированном риск-менеджменте, контроллинге рисков и управленческом консультировании. Семинар подойдет также и тем, кто собирается строить академическую карьеру в области инжиниринга рисков. Проектная работа предполагает работу студентов в группах от 2 до 3 человек. Студенты выпускных курсов как правило готовят индивидуальные проекты.
Пользователи разработанных Вами инструментов управления стоимостью компаний с учетом рисков – регуляторы, рейтинговые агентства, консультационные компании, коммерческие банки, венчурные компании, и, безусловно, департаменты управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита кредитных организаций и промышленных предприятий. Пользователи в процессе цифровизации деятельности и внедрения новых платежных систем сталкиваются с необходимостью (1) повышения точности инструментов анализа и оценки финансовых и нефинансовых рисков; (2) моделирования новых и развивающихся рисков; (3) внедрения систем раннего предупреждения о рисках в рамках контроллинга рисков; (4) расчета совокупного риска компании; (5) оценки динамического риск аппетита; (6) анализа и аудита рисков по всей цепочке ценностей компании. Отдельный вопрос – это интеграция рисков устойчивого развития и рисков, возникающих в процессе цифровизации, в модели оценки финансовой устойчивости организации и финансового планирования. Большое внимание уделяется вопросам валидации и оценки точности и эффективности рейтинговых систем. Изучаются ансамблевые модели оценки финансовых и нефинансовых рисков.
Конечная цель данной работы – обеспечение устойчивости предприятия к новым вызовам и угрозам из внешней и внутренней среды, достижение баланса между рисками и стоимостью компании; повышение зрелости системы управления рисками.
Ваша цель - разработать или усовершенствовать методологии, модели и иные инструменты пользователя по идентификации, анализу, оценке и мониторингу рисков. Рассматривается широкая номенклатура рисков, начиная от финансовых (кредитных, рыночных, ликвидности, инвестиционных, концентрации) до большого спектра нефинансовых рисков (стратегических, операционных, кибер-рисков).
Пользователь ожидает получить (1) описание подходов, методов и моделей анализа и оценки рисков; (2) готовый продукт в виде оттранслированного программного кода, позволяющего собрать необходимые макроэкономические переменные и внутренние показатели и оценить на их основе уровень принимаемых рисков. Для студентов младших курсов результатом работы может стать модель и в MS Excel. Инструменты должны быть интегрированы с финансовой моделью компании для оценки ее совокупного риска. Также, результаты исследования должны быть представлены в виде академической или практической статьи.
В рамках семинара для студентов 2-3 курса бакалавриата также выделено отдельное направление, связанное с due diligence, построением сложных финансовых моделей и оценкой финансовых институтов. Это направление делается вместе с компаний Б1 (бывш E&Y), коллеги научат студентов делать финансовые модели банков любой сложности и оценивать финансовые институты с учетом рисков.
Также, начиная с 2023 года мы хотим предложить студентам для рассмотрения новое направление - оценка кредитных рисков инструментов исламского финансирования Это направление подходит как для выпускников, так и студентов невыпускных курсов.
В семинаре мы также продолжим изучать направление устойчивого развития. В планах следующие проекты: (1) оценка влияния результативности и эффективности ESG практик на стоимость и показатели результативности компаний, а также ESG-рейтинги; (2) оценка предсказательной силы ESG рейтингов на величину выбросов парниковых газов и образование отходов; (3) оценка величины гриниума; (5) оценка влияния ESG факторов на кредитные рейтинги компании, а также другие проекты.
Главная особенность нашего семинара - все преподаватели и инструктора имеют значительный практический опыт по вопросам управления и моделирования рисков. Поэтому вы получите знания "из первых рук". В процессе работы семинаров проводятся мастер классы как руководителей российских частных и государственных предприятий, так и профессоров ведущих российских и зарубежных институтов. Семинар гибкий и динамичный, студент любого уровня подготовки найдет для себя интересный проект. Главное – энтузиазм, креативность, работоспособность и желание развиваться в области риск-менеджмента.
Платформы для моделирования: STATA, R, Python, Gretl и MS Excel.
Ключевым требованием к студентам на ИПС будет являться высокий GPA.
