Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

18 мая 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре были представлены результаты исследования Захаровой А. по оценке вероятности дефолта и рейтинга ценных бумаг банковских организаций.

В работе был проведен анализ литературы, в котором описывались модели вероятности дефолта банка. Для анализа сравнивались модели на основе различных выборок данных, используемых авторами. По результатам анализа были отмечены наиболее распространенные методики оценки вероятности дефолта, а также факторы, имеющие влияние на вероятность дефолта, и их функциональная форма зависимости, с целью исследования вероятности дефолта облигаций банков. Таким образом, портфели государственных и негосударственных ценных бумаг, доходность индекса ММВБ и доля ликвидных активов имеют отрицательную зависимость с вероятностью дефолта банка. Низкий уровень МБК наблюдается для дефолтных банков, однако это происходит за короткий период до наступления дефолта. Также была рассмотрена статья, в которой описывается скоринговая модель количественной оценки рейтинга ценных бумаг. В статье рассмотрен способ, с помощью которого рейтингу ценных бумаг присваивается индекс, оценив который можно построить зависимости дефолта от рейтинга ценных бумаг.

 Оценка дефолта и рейтинга ценных бумаг (Захарова А.) (PPTX, 256 Кб)

 Анализ статьи по оценке дефолта Luciana Dalla Valle, Maria Elena De Giuli, Claudia Tarantola (Захарова А.) (PPTX, 43 Кб)