Отчёт по докладам, представленным на XVII Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества участниками НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
Секция E. Финансовые институты и рынки
19 апреля
Сеccия S-02. Развитие инновационных систем
Н. Ю. Чичканов (НИУ ВШЭ), В. Ю. Белоусова (НИУ ВШЭ)
Стимулы к использованию мобильного банкинга в России
20 апреля
Сеccия E-05. Кредитные риски и стрессы
А. В. Костров (НИУ ВШЭ), А. М. Карминский (НИУ ВШЭ)
Использование логистической регрессии и альтернативных методов с предварительным отбором переменных при помощи Lasso для улучшения модели вероятности дефолта банков
Сеccия E-06. Управление банками и рыночная дисциплина
И. О. Козырь (НИУ ВШЭ), В. Ю. Белоусова (НИУ ВШЭ), А. М. Карминский (НИУ ВШЭ)
Макроэкономические и институциональные детерминанты доходности российских банков
Секция Ea. PhD workshop "Financial Markets and Corporate Strategies: Comparative Studies"
22 апреля
В. Косарев (НИУ-ВШЭ)
Использование непараметрического подхода к моделированию кредитного риска (eng)
19 апреля на XVII Апрельской международной научной конференции по проблемам развитияэкономики и общества в рамках сессии, посвященной развитию инновационных систем, был представленсовместный доклад Чичканова Н.Ю. и Белоусовой В.Ю. "Стимулы к использованию мобильного банкинга в России".В данной работе, посвященной крайне актуальной и востребованной в настоящее время теме, авторы расширили построенную ранее PLS-SEM модель.
Стимулы к использованию мобильного банкинга в России. (Чичиканов Н., Белоусова В.Ю.) (PPTX, 648 Кб)
20 апреля на апрельской конференции Козырем И.О. была представлена совместная работа, выполненная с Карминским А.М. и Белоусовой В.Ю. на тему "Macroeconomic and Institutional Determinants of Banking Profitability: Evidence from Russia" (на англ. языке). В данной работе рассматриваются факторы, влияющие на прибыльность российских банков в период с 2004 по 2015 года. В качестве ключевых объясняющих переменных в работе рассмотрены макроэкономические факторы (инфляция, обменный курс, уровень посредничества и индекс ж/д перевозок), форма собственности, а также инновационные показатели отвечающие за размер филиальной сети и расположение центрального офиса. В результате установлено, что государственные и мультилирегиональные банки (с развитой филиальной сетью) являются наиболее прибыльными, тогда как иностранные банки и банки центрального региона с неразвитой филиальной сетью являются наименее прибыльными. Также установлено положительное влияние макроэкономических факторов и тот факт, что разные группы банков имеют разную чувствительность к макроэкономическим факторам.
Макроэкономические и институциональные детерминанты доходности российских банков (Козырь И., Белоусова В.Ю.) (PDF, 1.63 Мб)
22 апреля был представлен доклад Косарева В. на тему использования непараметрического подхода к моделированию кредитного риска. В презентации рассматривается модель декомпозиции кредитного портфеля на 3 фактора: старение, экзогенное влияние и качество. Также обсуждаются подходы для тестирования модели: Бэк-тест, стабильность факторов и симуляционный эксперимент. В результате показано, что факторы, полученные при декомпозиции имеют явную экономическую интуицию, а модель обладает высокой предсказательный силой. В конце обсуждается использование модели для задач надзора и управления кредитным портфелем.
Использование непараметрического подхода к моделированию кредитного риска (Косарев В.) (PPTX, 1.23 Мб)