Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
23 января 2016 г. состоялся первый семинар НУГ. Главной темой заседания стало знакомство членов НУГ, постановка целей и задач. На данном собрании был обсужден календарный план и организация дальнейшей деятельности НУГ.
Под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука произошла встреча участников НУГ. После знакомства с участниками группы была проведена постановка целей и задач предстоящего исследования, график их выполнения, оговорено распределение обязанностей членов НУГ. В перечень ближайших академических задач вошли:
- сбор новейших финансовых, институциональных и макроэкономических данных;
- систематизация требований Банка России по определению достаточности капитала в соответствии с Базель III;
- разработка модернизированных моделей банковских рейтингов, вероятности дефолта с использованием методов машинного обучения;
- обзор академической литературы на предмет создания адаптивной системы моделей банковского кредитного риска.