Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

3 декабря 2016 г. состоялся заключительный семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. На семинаре были подведены итоги проделанной работы для отчёта НУГ. Каждый из членов НУГ получил задание предоставить отчёт по своим публикациям, докладам и результатам исследований в рамках НУГ.

В результате проведенных исследований были созданы модели по оценке кредитного риска банка (в том числе модели вероятности дефолта и кредитного рейтинга), которые могут быть в последствие объединены в систему взаимосвязанных моделей.

При этом были достигнуты следующие частные результаты:

1. Была получена конкретизация классификации объектов кредитования и их постепенное наращивание по мере развития системы применительно к конкретному коммерческому банку.

2. Было проведено совершенствование моделей рейтингов, в том числе тестирование возможностей новых подходов к проблеме.

3. Сформированы и усовершенствованы системы моделей вероятности дефолта, потерь в случае дефолта для новых субъектов кредитования применительно к российским банкам, применительно к условиям финансовой нестабильности.

4. Была повышена качественная система методологии верификации рейтинговых шкал.

5. Систематизированы методологии сопоставления рейтингов и формирование таблицы соответствия.