Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

19 ноября 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре были представлены академические результаты исследования Косарева В. на тему непараметрического подхода к моделированию кредитного портфеля. Кроме того, был представлены исследования Бондарчука П.К. на тему систематизации требований Банка России по определению достаточности капитала в соответствии Базель - III.

В исследованиях Косарева В. рассматривается моделирование поведение кредитного портфеля, а именно, моделирование динамики изменения кредитных рейтингов для розничного кредитного портфеля. Основная идея модели состоит в декомпозиции фактических данных на три компоненты: старение кредитного портфеля, качество выдач и экзогенное влияние на кредитный портфель. Таким образом, подход, предполагает возможность его использования при стабильной или нестабильной макроэкономической конъектуре.
Владислав представил результаты своих исследований, которые были агрегированы в его раоте ВКР.

 Непараметрический подход к моделированию кредитного портфеля (Косарев В.) (PDF, 2.14 Мб)

 
Бондарчук Павел Кузьмич представил участникам НУГ обзор и систематизацию нормативных рекомендаций по оценке вероятности дефолта в рамках Базельских соглашений. В последстии данная систематизация будет использована при постоении адаптивной системы взаимосвязанных моделей кредитного риска банка.

 Систематизация требований Банка России по определению достаточности капитала в соответствии с Базель III (Бондарчук П.К.) (PPT, 509 Кб)