Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
12 ноября 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре были представлены результаты исследований Тотьмяниной К. М. на тему агрегации и систематизации индикаторов финансовой устойчивости, используемых членами НУГ., а также работа её студента Печеника Д. по оценке вероятности дефолта.
На семинаре Ксения Михайловна Тотьмянина представила оценку и систематизацию факторов финансовой устойчивости, которые были представлены в работах Хромовой Э., Козыря И., Чичканова Н. и Захаровой А. В данной систематизации были учтены национальные отраслевые факторы.
Кроме того, Ксенией Михайловной была проведена модификация и сравнение альтернативных моделей кредитного риска. 
Заключительным анализом Ксении Михайловны являлся подбор оптимальных объясняющих переменных для каждой из моделей, реализуемых в рамках НУГ. Результаты были переданы участникам НУГ для дальнейшего исследования и построения моделей.
Кроме того, на семинаре была представлена выпускная квалификационная работа студента Печеника Дмитрия, выполненная под руководством Ксении Михайловны. В данной работе были разработаны многофакторные модели оценки вероятности дефолта компаний для каждой из подотраслей торговой отрасли.
Основные выводы и результаты данного исследования, имеющие научную новизну, теоретическую и практическую значимость, были сформулированы следующим образом:
• Было определено понятие дефолт, согласно нормативным документам и указаниям используемым в РФ
• Проведен сравнительный анализ моделей, используемых для оценки вероятности дефолта, выделив достоинства и недостатки рассмотренных методов.
• Осуществлена систематизация показатели, используемые в оценке вероятности дефолта
• Проведен собор необходимой статистическая информация о компаниях каждой подотрасли торговой отрасли
• Были выделены показатели, обладающие наибольшей прогнозной силой в определении дефолтных и не дефолтных компаний, для каждой подотрасли торговой отрасли
• Для каждой подотрасли торговой отрасли была построена многофакторна модель оценки вероятности дефолта, используя выделенные показатели.
Оценка вероятности дефолта компаний торговой отрасли (Печеник Д.) (PDF, 1.95 Мб)