Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

5 ноября 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре были представлены результаты исследований Козыря И. на тему влияния макроэкономических факторов на прибыльность российских банков, которые были представлены в его новой статье (Белоусова В. Ю., Козырь И. О. Как макроэкономические переменные влияют на прибыльность российских банков //Журнал новой экономической ассоциации. – 2016. – С. 77-103Как макроэкономические переменные влияют на прибыльность российских банков //Журнал новой экономической ассоциации. – 2016. – С. 77-103).

После завершения работы над своей курсовой работой на тему "Оценка влияния макроэкономических факторов на результаты деятельности различных групп российских банков в условиях неопределенности" Илья продолжил свою работу над этой тематикой. Его исследования были агрегированы в его статье, написанной совместно с Белоусовой В.Ю. "Как макроэкономические переменные влияют на прибыльность российских банков". Данная статья была опубликована в Журнале новой экономической ассоциации.

В статье оценивается влияние макроэкономических параметров на прибыльность российских банков, основанное на данных с I квартала 2008 по III квартал 2014 г. Подобный анализ особенно актуален в связи с санкциями Запада против России, которые существенно меняют текущие макроэкономические условия. По аналогии с европейскими эмпирическими исследованиями в работе рассматривается три группы макроэкономических показателей, описывающих общее состояние экономики, структуру банковской отрасли и доступность банковских услуг. В качестве функциональной формы прибыли выбрана транслогарифмическая модель. В результате установлены и проверены на устойчивость степень и направление влияния каждой группы макроэкономических переменных на прибыльность банков. В целях проверки результатов на устойчивость были выбраны различные временные подпериоды, учтена структура доходов и расходов банков, неоднородность выборки банков, а также включено попарное произведение плотности населения с циклическим показателем. Полученные результаты могут быть востребованы со стороны крупнейших банков для разработки ими среднесрочных и долгосрочных стратегий развития банковского бизнеса и регулятора для определения весов различных макроэкономических показателей при проведении стресс-тестирования банковской системы.

Также Илья планирует в ближайшее время законцить свой препринт в BOFIT на английском языке. (Belousova, Karminsky, Kozyr - How do macroeconomic and institutional factors affect on banking profitability: evidence from Russia)