Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"
6 апреля 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского. На семинаре было проведено обсуждение инновационных методик по анализу и отбору значимых факторов при построении регрессии, представленных Костровом А.В.
21 апреля 2016 г. на ХVII Апрельской международной научной конференции будет представлена совместная работа А. В. Кострова и А. М. Карминского "Использование логистической регрессии и альтернативных методов с предварительным отбором переменных при помощи Lasso для улучшения модели вероятности дефолта банков"
В рамках разработки данного доклада были предложены методики по совершенствованию отбора переменных при моделировании кредитного риска банков.
Формула вероятности Байеса (комментарии Кострова А.В.) (JPG, 71 Кб)