Семинар НУГ "Формирование системы моделей для управления кредитным риском банка в условиях финансовой нестабильности"

16 марта 2016 г. состоялся семинар НУГ под руководством А.М. Карминского и П.К. Бондарчука. Главной темой семинара являлась систематизация требований Банка России по определению достаточности капитала в соответствии с БазельIII, представленная лекцией Бондарчука П.К.

В докладе были представлены новые подходы Базельского комитета по банковскому надзору (БКБН) к качеству и достаточности капитала, поддержанию необходимого уровня ликвидности, принятые в 2010 году. В частности был проведен сравнительный анализ требований Базеля II и Базеля III по данным параметрам. Особое внимание уделялось созданию двух буферов капитала (контрциклический буфер и буфер консервации) в рамках Базеля III, целью формирования которых является поддержание достаточности капитала на определенном уровне за счет ограничения  распределения прибыли. Главным выводом доклада был систематизированный перечень требований по Базелю III, который будет использован при дальнейшем построении системы взаимодополняющих моделей кредитного риска банков.

 Систематизация требований в соответствии с Базель III (Бондарчук П.К.) (PPT, 507 Кб)