Banking 2

2022/2023

Academic Year

RUS

Instruction in Russian

3

ECTS credits

Delivered by:

School of Finance

Type:

Elective course

When:

1 year, 4 module

Instructors

Anno, Andrey

Gorelaya, Natalia V.

Программа дисциплины

Аннотация

Настоящая дисциплина относится к циклу специальных дисциплин и блоку дисциплин, обеспечивающих профессиональную подготовку. Настоящая дисциплина является пререквизитом для дисциплины «Управление рисками в финансовых учреждениях». Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: • Макроэкономика • Микроэкономика • Эконометрика • Финансовые рынки и финансовые институты • Банковское дело (на уровне бакалавриата) • Банковское дело 1 (на уровне магистратуры)

Цель освоения дисциплины

• Изучение ключевых характеристик, рисков, угроз, требований и возможностей деятельности современных кредитных организаций в текущих условиях, включая кризисные
• Освоение методов измерения и способов управления основными рисками в банке
• Изучение основных форм финансовой отчетности и освоение навыков аналитической работы в банке
• Изучение содержания управленческих решений в кредитных организациях по основным направлениям деятельности
• Освоение правовых основ и базовых подходов к оценке стоимости банка
• Изучение принципов управления стоимостью кредитной организации и концепции экономической прибыли

Планируемые результаты обучения

• знать основные типы банковских институтов и ключевые различия в их деятельности, рисках и управлении ими
• знать принципы построения внутренней организации банка и процесс внутреннего распределения ресурсов
• ориентироваться в основных источниках информации по данной проблематике
• понимать процесс формирования управленческой банковской отчетности
• уметь комплексно представлять влияние ключевых внешних и внутренних рисков на деятельность банков
• уметь проводить начальный комплексный анализ банка по совокупности доступной отчетности и сведений о внешней банковской среде с системным представлением результатов

Содержание учебной дисциплины

• Тема 1. Современное состояние банковского дела и особенности его развития. Риски в банковском бизнесе.
• Тема 2. Регуляторные требования к современным банкам. Базельские соглашения – I, II, III. Обязательные нормативы Банка России
• Тема 3. Управление ликвидностью в банке. Риск несбалансированной ликвидности. Требования регулятора к поддержанию ликвидности
• Тема 4. Оценка стоимости банка.
• Тема 5. Управление стоимостью кредитной организации. Value-based management.

Элементы контроля

• Итоговый контрольный тест
  Если итоговая оценка за дисциплину составила менее 4 баллов, то студент получает неудовлетворительную оценку и обязан явиться на повторную пересдачу. В случае получения дробной итоговой оценки менее 4 баллов округление не производится (например, 3,9 не округляется до 4). Во всех остальных случаях, когда дробная итоговая оценка составляет более 4, она округляется до целого числа по правилам математического округления. На этапах формирования оценки округления не производятся.
• Индивидуальная проектная работа
• Практическая работа

Промежуточная аттестация

• 2022/2023 учебный год 4 модуль
  0.3 * Практическая работа + 0.3 * Итоговый контрольный тест + 0.4 * Индивидуальная проектная работа

Список литературы

Рекомендуемая основная литература

• Банковский менеджмент : учебник для вузов, Лаврушин, О. И., 2011
• Финансовый менеджмент в коммерческом банке и в индустрии финансовых услуг, Синки, Дж. Ф., 2007

Рекомендуемая дополнительная литература

• Управление ликвидностью в российском коммерческом банке : учеб. пособие для вузов, Астрелина, В. В., 2012

Авторы

• Горелая Наталия Васильевна
• Анно Андрей Александрович