• A
  • A
  • A
  • АБB
  • АБB
  • АБB
  • А
  • А
  • А
  • А
  • А
Обычная версия сайта
Контакты

119049 Москва, Шаболовка 26,
офис 4415а

Телефоны:
+7 (495) 916-89-00 *26146 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 772-95-90 *26044 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")

E-mail:

df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)

 

Руководство

Руководитель Ивашковская Ирина Васильевна
ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ

Менеджер по дополнительному профессиональному образованию Юшкин Алексей Александрович
+7(495)621-91-92

Менеджер Горохова Марина Владимировна
+7(495)772-95-90 (доб. 26205)

Администратор Андрианова Татьяна Владимировна
+7(495)772-95-90 (доб. 26052)

Аналитик Шиловский Антон Александрович
+7(495)772-95-90 (доб. 26194)

Администратор Гуща Наталья Васильевна
+7(495)772-95-90 (доб. 26003)

Статья
Assessment of Investment Attractiveness of Projects on the Basis of Environmental Factors

Ziyadin S., Streltsova E., Borodin A. I. et al.

Sustainability. 2019. No. 11(9). P. 1-16.

Глава в книге
Эффективны ли международные сделки M&A для компаний — покупателей из стран BRICS?

Григорьева С. А., Тарасова Е. О.

В кн.: Стратегические финансовые решения компаний на развивающихся рынках капитала: монография. М.: КноРус, 2019. Гл. 8. С. 201-229.

Препринт
Choosing the Weighting Coefficients for Estimating the Term Structure from Sovereign Bonds

Lapshin V. A., Sofia Sokhatskaya.

Financial Economics. FE. Высшая школа экономики, 2018. No. WP BRP 73/FE/2018.

Научный семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности»

Мероприятие завершено
Уважаемые коллеги! Сообщаем Вам, что очередное заседание постоянного научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», руководитель семинара проф. А.М. Карминский, Школа финансов НИУ ВШЭ. Заседание состоится в среду 20 февраля 2019 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 5215

Доклад: Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля и аллокации  экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска

Докладчик: Помазанов Михаил Вячеславович — к. ф.-м. н, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ.

В предложенной работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу), а также ранжировки требований к капиталу  по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, рекомендованного  Международной конвергенцией по капиталу, Положением Банка России 483-П, а также специально гибридизованном методе CreditRisk+. В работе обосновываются конечные формулы аллокации капитала на отдельных заемщиков, декомпозированые на две основные составляющие. Первая – связана с  макроэкономической однофакторной частью, рекомендованной Базельским комитетом, вторая – это аллокация на концентрацию риска заемщика в портфеле конечной диверсификации. Аллокация капитала в рамках предложенной модели  справедливо демонстрирует увеличение требований к капиталу для крупных экспозиций и снижение – для средних и мелких, связанное с перераспределением риска концентрации. Работа метода представлена на примере практического кейса портфеля эмитентов облигаций РФ. 

Практичная методология, представленная в работе,  позволяет без значительных затрат и усилий рассчитать требования к экономическому капиталу кредитного портфеля Банка, состоящего из заемщиков оцениваемых как на индивидуальной основе, так и кредитного пула, оцениваемого на портфельной основе. Справедливая аллокация капитала дает коррекцию в показатель RAROC, стимулирующую кредитование среднего и малого бизнеса.

 

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 16:00 18 февраля  направить заявку на e-mail: df@hse.ru, semyashkin-efim@mail.ru указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС Эмпирические исследования банковской деятельности» и сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации