Научный семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности»

Доклад: Практичный метод оценки непредвиденных потерь кредитного портфеля и аллокации  экономического капитала с учетом концентраций и остаточного риска

Докладчик: Помазанов Михаил Вячеславович — к. ф.-м. н, доцент Школы финансов НИУ ВШЭ.

В предложенной работе предлагается практичный метод расчета непредвиденных потерь кредитного портфеля (что эквивалентно требованию к экономическому капиталу), а также ранжировки требований к капиталу  по единицам риска. Методология опирается на общепризнанные в банковской практике методы оценки экономического капитала в рамках подхода, основанного на внутренних рейтингах, рекомендованного  Международной конвергенцией по капиталу, Положением Банка России 483-П, а также специально гибридизованном методе CreditRisk+. В работе обосновываются конечные формулы аллокации капитала на отдельных заемщиков, декомпозированые на две основные составляющие. Первая – связана с  макроэкономической однофакторной частью, рекомендованной Базельским комитетом, вторая – это аллокация на концентрацию риска заемщика в портфеле конечной диверсификации. Аллокация капитала в рамках предложенной модели  справедливо демонстрирует увеличение требований к капиталу для крупных экспозиций и снижение – для средних и мелких, связанное с перераспределением риска концентрации. Работа метода представлена на примере практического кейса портфеля эмитентов облигаций РФ. 

Практичная методология, представленная в работе,  позволяет без значительных затрат и усилий рассчитать требования к экономическому капиталу кредитного портфеля Банка, состоящего из заемщиков оцениваемых как на индивидуальной основе, так и кредитного пула, оцениваемого на портфельной основе. Справедливая аллокация капитала дает коррекцию в показатель RAROC, стимулирующую кредитование среднего и малого бизнеса.

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 16:00 18 февраля  направить заявку на e-mail: df@hse.ru, semyashkin-efim@mail.ru указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС Эмпирические исследования банковской деятельности» и сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации