Научный семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности»

1) Экспертные корректировки в рисках

Докладчик: Жуков М.С. (МГТУ им Н.Э. Баумана)

Дискуссант: Гришунин С.В. (к.э.н., докторант Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого)

Финансовые рынки характеризуются высоким уровнем нестабильности. Преобладающее число традиционных моделей оценки риска и прогнозирования были основаны на предположении о нормальном распределении данных (например, инструмент VAR-value at risk)

В настоящей работе предлагается дополнить экспертными корректировками некоторые существующие подходы оценки рисков. В качестве примера рассматривается модель кредитных рисков в банке. Для стремления к объективности необходимо избегать конфликт интересов внутри создаваемой комиссии экспертов. В качестве инструмента разработан и изучен подход поиска среднего на основе медианы Кемени.

Ключевые слова: риски, ненормальность распределений, экспертные корректировки, контроллинг

2) Факторы смены генеральных директоров в российских банках

Докладчик: Шевченко Е. (магистратура НИУ ВШЭ)

Дискуссант: Рыбалка А.И. (аспирантура НИУ ВШЭ)

Деятельность любой коммерческой организации, в частности банка, выстраивается на основе стратегических целей, реализации которых в идеале способствует чёткая корпоративная финансовая архитектура: эффективная финансовая стратегия и система корпоративного управления (взаимоотношения менеджмента, совета директоров и акционеров). CEO выступает главным представителем банка и отражением его успеха или провала на рынке. В связи с этим возникает вопрос: а что влияет на его уход с занимаемой должности? Только финансовые результаты банка? Или же в том числе выстроенная в финансово-кредитной организации система корпоративного управления? В данной работе исследование этих вопросов проводилось на примере 336 российских банков в период активного отзыва лицензий (2014-2016 гг.) и чистки банковского сектора от недобросовестных участников. На основе отечественной и зарубежной литературы были сформулированы гипотезы, некоторые из которых были протестированы с помощью логистической регрессии и подтверждены. Например, было показано, что высокая эффективность деятельности банка и высокая доля генерального директора (CEO) в акционерном капитале снижают вероятность смены генерального директора.

 
Ключевые слова: CEO, менеджмент, коммерческие банки, управление

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 11:00 14 марта направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.ru, nfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 14 марта», сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.