Научный семинар «Эмпирические исследования банковской деятельности»

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас на очередное заседание постоянного научного семинара «Эмпирические исследования банковской деятельности», руководитель семинара проф. А.М. Карминский , Школа финансов НИУ ВШЭ. Заседание состоится в четверг 16 ноября 2017 г. в 18:10 по адресу ул. Шаболовка, 26, НИУ ВШЭ, ауд. 5215 .

Доклады: 

1) Анализ и моделирование отзыва лицензий российский банков в зависимости от макроэкономических показателей

Докладчик: Биджоян Д.С. (аспирант, НИУ ВШЭ)

Дискуссант: Панкова В.А. (аспирант НИУ ВШЭ)

В данной работе предлагается концепция учета влияния ежедневно изменяющихся макроэкономических переменных при разработке модели вероятности отзыва лицензии у российских банков на основе их годовых финансовых показателей. Суть концепции заключается в том, что для учета влияния макроэкономических переменных предлагается использовать не среднее значение по выборке, а медиану (его квадрат) и характеристики разброса: стандартное отклонение и дисперсию. На основе годовых финансовых показателей деятельности банков за период  с 2004 по 2015 годы была построена логистическая регрессия оценки вероятности отзыва лицензии у российских банков. Полученная модель имеет лучшую прогностическую способность, чем модель, содержащая средние значения обменного курса валют и другие макроэкономические переменные.

Ключевые слова: PD, банкротство, банки, управление в банках.

2) Методы управления кредитным риском корпоративных клиентов в условиях вариативности требований стандартов финансовой отчетности

Докладчик: Васильева А.Ф. (аспирант НИУ ВШЭ), Жевага А.А. (НИУ ВШЭ)

Дискуссант: Дьячкова Н.Ф. (аспирант, НИУ ВШЭ)

В работе рассматриваются методологические подходы к оценке кредитного риска корпоративных заемщиков в условиях вариативности требований стандартов международной финансовой отчетности. Подходы основаны на формировании механизма классификации и оценке обесценения финансовых активов коммерческих банков. Предложенные методы могут быть применены российскими банками в целях совершенствования моделей оценки кредитного риска корпоративных заемщиков.

Ключевые слова: МСФО, кредитный риск, управленческий учёт.

3) Уважаемые коллеги!

Информируем вас о том, что 29 ноября состоится мастер-класс, который проведет директор рейтингового агентства Эксперт-РА – Игорь Вишняков.

При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 16:00 15 ноября направить заявку на e-mail: nis.banki@yandex.ru, nfdyachkova@gmail.com  указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 18 ноября» и сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.