Мы используем файлы cookies для улучшения работы сайта НИУ ВШЭ и большего удобства его использования. Более подробную информацию об использовании файлов cookies можно найти здесь, наши правила обработки персональных данных – здесь. Продолжая пользоваться сайтом, вы подтверждаете, что были проинформированы об использовании файлов cookies сайтом НИУ ВШЭ и согласны с нашими правилами обработки персональных данных. Вы можете отключить файлы cookies в настройках Вашего браузера.
Школа финансов ВШЭ
119049 Москва, Покровский бульвар, 11,
офис S629.
Телефоны:
+7 (495) 772-95-90*27447, *27190, *27947 (по общим вопросам Школы финансов)
+7 (495) 621-91-92 (по вопросам Бизнес-образования)
+7 (495) 916-88-08 (Магистерская программа "Корпоративные финансы")
E-mail:
df@hse.ru (по общим вопросам Школы финансов),
finance@hse.ru (по вопросам Бизнес-образования)
ординарный профессор НИУ ВШЭ, доктор экономических наук, заслуженный работник высшей школы РФ
+7 495 772 95 90 (доб. 27447)
+7 495 772 95 90 (доб.27446)
+7 968 418 78 86
Школа финансов ВШЭ — лидирующий в стране центр компетенций в области корпоративных финансов, оценки стоимости, банковского дела, фондового рынка, управления рисками и страхования, учета и аудита.
Наш университет - первый в России в глобальном рейтинге "QS – World University Rankings by subject" (2022) в предметной области Accounting and Finance, а так же первый среди российских университетов в области Business & Management Studies.
Cherkasova V. A., Nenuzhenko I.
Journal of Economic Integration. 2022. Vol. 37. No. 1. P. 54-92.
Electronic Journal of Applied Statistical Analysis. 2022. Vol. 15. No. 1. P. 187-210.
Kolade S. A., Semenova M.
Financial Economics. FE. Высшая школа экономики, 2022. No. WP BRP 87/FE/2022.
Управление финансовыми рисками. 2022. Т. 70. № 2. С. 108-120.
Korablev D., Poduhovich D.
Journal of Corporate Finance Research. 2022. Vol. 16. No. 1. P. 136-145.
Olkhovik V., Lyutova O. I., Juchnevicius E.
Научно-исследовательский финансовый институт. Финансовый журнал. 2022. Vol. 14. No. 2. P. 73-90.
Цехомский Н. В., Тихомиров Д. В.
СПб.: Издательство СПбГЭУ, 2022.
Churyk N. T., Anna Vysotskaya, Kolk B. v.
Journal of Accounting Education. 2022. Vol. 58.
Гришунин С. В., Сулоева С. Б., Пищалкина И. И.
Организатор производства. 2022. Т. 30. № 1. С. 60-72.
S. Grishunin, E. Naumova, N. Lukshina et al.
Russian Management Journal. 2021. Vol. 19. No. 4. P. 475-493.
Journal of Corporate Finance Research. 2022. Vol. 16. No. 1. P. 99-112.
Grishunin S., Bukreeva Alesya, Alyona A.
In bk.: The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19. Vol. 199: The 8th International Conference on Information Technology and Quantitative Management (ITQM 2020 & 2021): Developing Global Digital Economy after COVID-19. Manchester: Elsevier, 2022. P. 190-197.
Karamysheva M., Seregina E.
Journal of International Money and Finance. 2022. Vol. 127.
Journal of Economic Dynamics and Control. 2022. Vol. 137.
Karamysheva M., Skrobotov A.
Journal of Economic Dynamics and Control. 2022. Vol. 138.
Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2022. № 4. С. 144-155.
Тихомиров Д. В., Цехомский Н. В.
Экономика и управление. 2022. Т. 28. № 1. С. 16-24.
Assanskiy A., Shaposhnikov D., Tylkin I. et al.
Journal of Behavioral and Experimental Economics. 2022. Vol. 98.
Teplova T., Mikova E., Munir Q. et al.
Economic Change and Restructuring. 2022.
Повх К. С., Кокорева М. С., Степанова А. Н.
Экономический журнал Высшей школы экономики. 2022. Т. 26. № 1. С. 9-36.
Evdokimova M., Stepanova A. N.
In bk.: 38th EBES Conference - Program and Abstract Book. Istanbul: EBES, 2022. P. 39.
Селезнёва З. В., Евдокимова М. С.
Финансы: теория и практика. 2022. Т. 26. № 3. С. 64-84.
Anton Markov, Zinaida Seleznyova, Victor Lapshin.
Journal of Finance and Data Science. 2022. Vol. 8. P. 180-201.
Ivaninskiy I., Ivashkovskaya I., McCahery J. A.
Journal of Management and Governance. 2021. No. july. P. 1-31.
Доклады:
1) Контрциклический буфер капитала: целесообразность и последствия внедрения в банковском секторе РФ
Докладчик: Хасянова С.Ю. (к.э.н., доцент, PhD, зав. кафедрой банковского дела НИУ ВШЭ-Нижний Новгород )
Дискуссант: Пеникас Г.И. (к.э.н., доцент, НИУ ВШЭ)
Контрциклический буфер капитала (countercyclical capital buffer) наряду с буфером консервации (capital conservation buffer), предложенный в рамках новых требований к капиталу Базель III, является инновацией в макропруденциальной политике, поскольку означает запуск механизма контрциклического регулирования. Контрциклический буфер предназначен для сдерживания кредитной активности банков, не обусловленной соответствующим изменением фундаментальных макроэкономических факторов.
Целью данного исследования является выявление лучшего индикатора избыточного кредитования в российской экономике, а также целесообразности использования контрциклического буфера и его возможных последствий на основе анализа кредитного цикла за период 2004-2014 гг. и на перспективу до 2019 г. В исследовании используется методология Базельского комитета по банковскому надзору по применению контрциклического буфера, которая, в свою очередь, основана на многочисленных эмпирических работах, посвященных анализу причин и последствий банковских кризисов в разных странах.
Материалы: доклад_КЦБ
Ключевые слова: кредитный цикл, кредитный рост, макроэкономические факторы, кредитные агрегаты, финансовая стабильность, контрциклический буфер капитала, активация буфера, достаточность капитала, Базель III;
2) Сопоставление рейтинговых шкал для финансовых институтов
Докладчик: Дьячкова Н.Ф. (аспирантская школа по экономике НИУ ВШЭ)
Дискуссанты: Андросов И.А. (аспирантская школа по экономике НИУ ВШЭ)
В работе рассматриваются основные методы, используемые для сравнения рейтингов финансовых институтов различных стран, а также качественные различия и причины расхождений между данными рейтингами. Согласно классификации Совета по финансовой стабильности (Financial Stability Board, FSB) выделяется шесть типов финансовых институтов и анализируются два из них с помощью метода нечетких множеств.
Материалы: доклад_2
Ключевые слова: кредитный рейтинг, рейтинговые агентства, мэппинг, статистика Каппа, VPRS
При необходимости заказа пропуска в здание НИУ ВШЭ, просьба до 11:00 15 ноября направить заявку на e-mail: nfdyachkova@gmail.com, указав в теме сообщения «заказ пропуска на НИС 16 ноября» и сообщив свою фамилию, имя, отчество и название организации.
Департамент финансов: Профессор
Департамент прикладной экономики: Доцент